Спасибо господа, за проявленый интерес к моему прдложению в предыдущем посте!
 Хотел немного уточнить, чтобы стали более понятны условия, выдвигаемые мною. Для начала обо мне, да как было справедливо замечено у меня опыт 9лет, но это скорее опыт инвестиций нежели торговли как таковой. Но опыт есть благодаря вашим коллегам кои управляли моими(нашими) счетами. Началось в 2004м годе, когда я с сотоварищами продали часть квартир, купленных в начале 90-х у населения страдающего алкоголизмом.
 Появились деньги которые должны работать, а нам уже не так сильно хотелось «впахивать на галерах». И мы влились в фонду, просто купили акций и несколько лет продавали частями и на это и жили вплодь по 2007й год. Вообщем то тогда мы купили «по наводке» умного чела, можно так сказать… Андрей же нам и посоветовал уже в 08 в начале года уходить в кеш. Я главным образом не послушал и уже летом нам пришлось самим двигать ценник в пол. Правда все равно вышли с дойстойной прибылью, хоть и с нормально упущенной.

( Читать дальше )

в марте серьезно порезал по нему лимиты… в 5 раз… т.к. имхо
1 как трендовику мне нужна волатильность, а ее в ри нет… т.к. акции внутри индекса зачастую движуться разнонаправенно… например сбер с луком(или рося) идут в одну сторону, а газпром в другую… вроде движняк идет а индекс стоит на месте или дрочит из стороны в сторону… либо идет движняк в акциях, а ри стоит на месте, т.к. бакс пошел в противоход… кроме того в состав индекса входят как трендовые бумаги, так и бумаги с выраженным контртрендом, т.е. результируешее движение индекса еще более неочевидно...
2 отдельные фьючерсы на акции типа газ, сбер, рося, втб — более понятны, более трендовы и более профитны...
3 отдельный интерес представляют контртрендовые бумаги типа лука и гмк
4 к тому же ри тяжел для алготрейдинга, т.к значение не равно стоимости, даже в баксах… кто-нибудь может объяснить для чего там идет умножение на 2 ???? т.е нужно ваять собственный тестировщик, чтоб потестить ри в группе баксовых активов типа голд, брент...
 
решил дописать мораль...
1 торговля отдельных компонентов ри — сбер газ втб рося лук си гораздо более понятна и профитна, чем их результирующий индекс ри... 
 

Собственно вопрос в следующем. Я так понимаю, что трейдеров живущих с рынка очень мало. Да и вариант который где то когда то  встречал на смартлабе ( собрать депо, взять за свой счет на работе или отпуск и попробовать торговать-если все ок то перейти на торговлю) отнюдь скользкий. Так как 1-3 месяца трейдинга это не показатель! Можно заработать в первые 2 месяца торговли, потом уйти в минус, пожить какой то месяц за счет ФИНПАДУШКИ и если трейдинг не поправит положение, можно опять читать газету с вакансиями!

Получше обстоят дела у тех, кто работает в офисе постоянно за ПК с интернетом-тут можно приловчиться совмещать торговлю 1-2 инструментами (чтобы не загружать себя) допустим РТС и рубль и основную работу!

Вариант есть еще у тех кто работает в смены: сутки трое или день-ночь-48 

Ну и у трейдеров, которые торгуют позиционно! Т.е. вечером на вечерке посмотрел, почитал и встал с целью удержания позиции от 2 дней до месяца. Но тут должен быть Очень хороший опыт и Очень хороший депозит!


А как в других случаях?

Хотелось бы узнать у Вас, Смартлабовцы-как вы совмещаете работу с торговлей и каков результат?

Подкиньте свои мысли… КАК перейти грамотно с работы на торговлю.

Спасибо

Прошу отнестись серьезно!

Приветствую  обитателей Смарт-лаба.
 
Позвольте кратко представить  свое видение

( Читать дальше )

Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение

«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»

 но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.

1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение. 

Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.

Лично я торгую портфель.

2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем  усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:

( Читать дальше )

Перед прочтением настоятельно рекомендую ознакомиться с прошлыми записями (если еще не сделали это):
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.
4. Исполнение лимитных ордеров на бирже.
5. Маркетмейкинг, STP, ECN/STP.
6. Небольшая, но важная, терминология.




Торгуем арбитраж.
Допустим возникло желание заняться арбитражем. Для этого нужно, как минимум, создать коинтегрированный портфель. Самый простой коинтегрированный портфель состоит из двух одноименных символов: один у одного брокера, второй — у другого.
Возьмем, например, так популярный EURUSD и дадим символам для удобства соответствующие названия: EURUSD1 и EURUSD2. Важнейшее замечание, которое необходимо полностью осознать, что EURUSD1 и EURUSD2 — это совершенно разные символы. Они могли бы вообще подругому называться у брокеров, иметь сильно (на порядок, например) разные цены и другие отличия. Важно лишь только одно — они коинтегрированы. Но для простоты будем рассматривать элементарный случай: EURUSD1 и EURUSD2.

Перед тем, как сравнивать цены, делается алгоритмический маркап на них  для того, чтобы внести в них все возможные торговые издержки (качество исполнения для каждого брокера и комиссии для каждого брокера). Будем далее считать, что все цены уже замаркаплены.
Итак, в каждом брокере у вас имеются торговые счета с определенными деньгами. Если очень примитивно смотреть на арбитраж, то требуется находить моменты Ask1 < Bid2 и Ask2 < Bid1. И в эти моменты открывать/закрывать противоположные позиции в каждом из брокеров.
Это наипростейшая и лобовая реализация. Сделаем небольшое отступление в сторону более обобщенного и универсального видения такой торговли.

В данном случае коинтегрированность портфеля говорит о том, что Synth = EURUSD1 / EURSD2 колеблется возле единицы. У этого Synth имеются свои Synth_Bid и Synth_Ask (Synth_Level2) цены. Если возможно построить ЗигЗаг с вершинками на Synth_Bid и низинками на Synth_Ask, то наш портфель Synth является арбитражным. Но это отвлечение.

Вернемся все же к более привычному для большинства взгяду на торговлю. На самом деле в некоторых случаях оправдано создание чего-то высокоуровневого для удобства торговли. И для арбитража это высокоуровневое делается так:
Берутся замаркапленные Level2_1 и Level2_2 и просто объединяются в Level2_All, которому начинает соответствовать созданный искусственный высокоуровневый символ EURUSD_All. Пишутся очень простые торговые функции, которые в состоянии торговать EURUSD_All. Например, если вы хотите продать EURUSD_ALL, то OrderSend(EURUSD_All, OP_SELL) отправляет SELL-приказ на того из брокеров, у которого Bid-цена наивысшая, т.е. его Bid-цена находится на наилучшем банде в Level2_All.

Тут нужно теперь сказать пару слов о Level2_All. В его внутреннем представлении банд теперь содержит не только цены и объем, но еще и название источника этих данных.

При такой реализации вам нужно всего лишь дожидаться ситуации, когда Ask_All < Bid_All и в этот момент одновременно открывать разнонаправленные позиции по EURUSD_All. В итоге получая высокоуровневую прибыль и отсутствие открытых позиций по EURUSD_All. Удобно, не правда ли? Советник на таком высокоуровневом языке занимал бы 10 строк: увидел отрицательные спред, проторговал его, ждем дальше.

Если же опуститься с высокого уровня видения такой торговли вниз, то мы заметим, что в момент, когда у нас нет позиций по EURUSD_All, мы будем иметь открытую позицию по EURUSD1 и противоположную ей по EURUSD2. Это в свою очередь будет вызывать естественные перекосы Equity1 и Equity2. Да, грубо говоря, Equity_All = Equity1 + Equity2 будет расти по мере торговли, но мы то знаем, что Equity1 и Equity2 обязаны быть, как минимум, положительными. А наши перекосы вполне могут счет на одном из брокеров просто обнулить, хоть другой и будет расти.

( Читать дальше )

Вот реально не понимаю!
Реально не буду говорить, про ММ и прочее, изветсное всем.


Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.
Только никто не услышал простой позыв: достаточность капитала и МЕНЬШИЙ профит. (т.е. если вы работаете усреднением или его вариантом «мартином» — будьте готовы к тому, что вы всё больше капитала задействуете, и крыть с небольшой прибылью на совокупную позу, НО ТАК, ЧТОБЫ ЗАНОВО ЗАПУСТИТЬ это усреднение).
Оно те же 20% годовых приносит на роботизированных (и не обязательно) стратегиях. Весь вопрос т олько в том, как вы каждый раз строите планы рынка своего (а не того, который на графике).

ДАЛЕЕ «терпилам» не советую читать, потому что на примере внерынокчного «форекса».
-------------------------------------------------------------------------------
Своего робота я пишу уже лет 7 минимум (потом вернусь к этой теме подробно).
-------------------------------------------------------------------------------

Собственно, торгуйте как ВАМ удобно, хотя опять таки от «гур» роботостроительства" — любая нормальная система робототизированная — психологически некомфортна. В абсолюте она не комфортна, потому что пока приносит прибыль  — круто, расслабились; началась просадка — некомфортно и ХОЧЕТСЯ РУКАМИ ПОМОЧЬ.

( Читать дальше )

за 4 с лишним года торговли постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой, которую не знаю как решить.

некоторое время торгую стабильно прибыльно. ровная эквити. как правило этот период длится от нескольких недель до 2-3 месяцев. после чего в какой то момент открываю несоразмерный сайз и в лучшем случае теряю 20-30%. сливал счета не раз.

не могу понять вследствие чего я так поступаю. постфактум скорее всего могу это объяснить жадностью, желанием быстро сделать денег или излишней самоуверенностью.

думаю, что эта проблема стара, как сам трейдинг и здесь найдутся люди, которые с ней тоже сталкивались. книг на эту тему, естественно, прочел достаточно, но без особого эффекта. кто как с этим борется?