Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.

( Читать дальше )

 Решил тут на выходных науку вперед двинуть. На выходных вообще работается продуктивнее--давно заметил. Угол поворота плоскости поляризации при облучении электромагнитным излучением пленки кобальта, напыленной на интерференционное зеркало оптического диапазона, в рамках пакета Maple рассчитывается небыстро. Поэтому организовалась куча свободного времени. На смартлабе наткнулся вот на такую статью, посвященную необдуманному применению математики на рынках: http://smart-lab.ru/blog/145161.php . Всвязи с этим выскажу свою позицию по вопросу применения математики на рынках и вообще в жизни.

1) Математика--это абстрактная формальная вещь. Математика построена на применении правил формальной логики к неким аксиомам. И никакой связи с жизнью математика сама по себе не имеет.

2) Естественно, создатели математики старались привязать ее аксиомы к жизни. Например, одной из аксиом для построения натуральных чисел является такая: для любого натурального числа существует большее на единицу натуральное число. И эта аксиома, в целом, соответствует жизни. На всякое большое число в жизни обычно находится еще большее. Но не всегда. К примеру, на Земле существует максимальное кратчайшее расстояние между двумя точками. То есть при применении математики к жизни надо четко понимать, что используется и почему.
 


( Читать дальше )

Всем привет, барыги! :)


Вот и идет к финишу очередная опционная серия. По результатам прошедшего месяца хотелось бы дать пару советов новичкам и причисляющим себя к таковым :)

Вводная часть:

Дорогие друзья. Вы пришли играть в игру на деньги, но данный стол создали и держат люди, которые не собираются отдавать вам свои деньги. Они написали правила,  они поставили крупье и половина игроков за столом — их представители. Сам стол, сам механизм рулетки ( как техническая система), его привод и свойства созданы крупняком
для себя, а не для вас :)  Надеюсь понятно, что предугадать направление у вас не получится :)

Кстати представителей госорганизации, надзирающей за данным видом игорного бизнеса они тоже хорошо и давно знают и отношения у них лучше среднего :)

Конечно, вам будут говорить что все по чесноку, предлагать «первый ход за счет заведения», различные обучающие курсы по «построению стратегии обыгрывания рулетки».
Иногда эти курсы будут бесплатными, иногда за нехилые деньги. Это будут авторские курсы от чуваков, которые будут говорить что они на этом заработали и готовы за долю малую научит вас по доброте душевной.


( Читать дальше )

« Я всю жизнь размышлял о случайности я написал о ней три книги… я выступал повсюду, изображая из себя эксперта по вопросам случайности в диапазоне от математики до психологии. И при всем том я упустил основное: живым организмам (будь то человеческое тело или экономика государства) необходима изменчивость и случайность. Более того, им необходима изменчивость… определенные факторы стресса. Иначе они слабеют. Это-то я и проморгал. Живые существа должны, если воспользоваться метафорой… обращать препятствия в топливо – как делает огонь.»
 
«Человек, не встречавшийся с факторами стресса, не выживет, если с ними столкнется.»
 
«Следуя той же логике, мы можем на 90% сократить «чернолебяжьи» риски в экономической сфере… всего лишь убрав из нее спекулятивные облигации.»
 
«… чуточка экстремального стресса на фоне отсутствия стресса гораздо предпочтительнее, чем постоянный чуточный стресс (вроде опасений по поводу ипотеки.)»


( Читать дальше )

         Приветствую всех. Ввиду большого количества вопросов (даже учитывая тот факт что я это подробно разбираю в видео-уроках), а так же постоянных предложений купить у меня робота с трансляции, было принято решение сформировать курс обучения.
 
        Подробный план занятий можно прочитать в разделе TSLab+++, то есть мой курс предназначен, прежде всего для новичков в изучении алготрейдинга. Сразу говорю, я не обучаю в ходе занятий трейдингу, то есть да, конечно я много механизмов показываю, и разные системы, но это все для примеров создания скриптов. 
       Почему TSLab? ну тут все просто, я использую эту программу в торговле. 
       
       Итак, самый главный бонус!!!! Так как курс платный, я решил в качестве бонуса, раздавать две копии алгоритма с моей трансляции, которую веду не первый месяц. Алгоритм будет дан до конца следующей экспирации. Естественно алгоритм будет ограничен на 1 лот, только для ртс, и только потому, что алгоритм не предназначен для того, чтобы обогатить всех))), основная задача отбить стоимость курса. Хотя если обратить внимание  он на данный момент в переводе на рубли заработал около 6т.р. (стоимость курса 8). Именно поэтому ограничен на 1 контракт, дабы если вдруг алгоритм уйдет в минус, денег потеряли не много. С другой стороны если все пойдет в таком же духе, то алгоритм заработает, и если к примеру кто-то предполагает, что купит курс получит робота, запустит его на 1млн.р. и заработает (на примере прошлых результатов, допустим 100% за квартал), этого не будет. Во-первых, купить робота за 8т.р. заработать на нем 1млн.р., при этом создавая конкуренцию прежде всего мне (в стакане), это глупо было бы позволить с моей стороны, во-вторых будет описанно ниже!)))


( Читать дальше )

Глава 2: http://smart-lab.ru/blog/144089.php

Глава третья, в которой Вика узнает про мгновенные профили и торговцев волатильностью
 
-Леха, ты нас избалуешь! Давай уже переходить на более народные места. — мы с Викой чувствовали себя несколько неуютно в ...
 
— Обещание есть обещание. — развел руками седой. — по-любому мы не тратим на ужин все то, что зарабатывает робот. Так что терпите. Можете терпеть стиснув зубы, мне это выйдет дешевле.
 
— А где Алиса? — Вика обернулась, ища ее глазами.
 
— Отправилась в страну чудес. На пару недель. — Седой расплылся в улыбке. — Их головной офис что-то там устраивает в Голландии, так что твои лекции, гном, выйдут для нее в записи.
 
— Ну, это даже лучше, — сказал я, — мне постоянно кажется, что я ее как будто задерживаю своими рассказами.
 
— Еще как лучше, — согласился Седой, — карт-бланш на вискарик.


( Читать дальше )

Приветствую всех членов клуба. Это мой первый пост. Надеюсь, не последний, прошу вывести на главную.
 
Вчера видел довольно интересный пост на тему справедливости в трейдинге, и доводы сводились к тому, что трейдинг-это справедливая борьба, где все зависит только от трейдера, и никакие связи/авторитет/положение в обществе не влияют на результат. Я даже опубликовал краткий комментарий, но статья вскоре была уничтожена автором. Тут же я постараюсь привести аргументы и контраргументы с точки зрения алгоритмического трейдера со стратегиями близкими к HFT и маркетмейкерским.
 
Перед тем, как начать перечислять доводы, попробую объяснить свое виденье рынка, что бы можно было общаться в рамках единого восприятия рынка.
 
Для начала хотелось бы ответить на вопрос, как можно представить рынок в виде математической системы. Околорыночной индустрии выгодно представлять рынок, как ценовой ряд, в каждой точке которого можно купить/продать, с некоторыми издержками конечно же. Так проще.
 


( Читать дальше )

1. Реинвестируй доходы

Когда ты зарабатываешь первые большие деньги, у тебя появляется соблазн их потратить. Не делай этого. Лучше вложи их в дело, которое кажется тебе прибыльным. Я понял это рано, еще учась в старших классах. Мы с приятелем купили подержанный автомат для игры в пинбол и установили его в парикмахерской. Вырученные деньги мы не потратили, как поступили бы на нашем месте обычные подростки, а стали покупать другие автоматы. К 26 годам у меня было уже $174 000, что на современные деньги составляет $1,4 миллиона

2. Будь готов отличаться

Не принимай решений, полагаясь на то, что другие говорят. Когда я начал управлять деньгами, собрав с нескольких инвесторов $100 000, меня называли чудаком и предрекали мне провал. Но 14 лет спустя я закрыл партнерство, и оно стоило более $100 миллионов. Для меня рынок — это всего лишь то, что делают все остальные. Чтобы быть выше рынка, необходимо измерять себя по своей внутренней шкале, судя себя по своим собственным стандартам, а не общественным

( Читать дальше )