Вчера одно из самых авторитетных деловых агентств мира — Bloomberg,  дало мрачный прогноз относительно возможного дефолта США.
Аналитики Bloomberg предполагают, что отказ США от выплаты внешнего долга приведет к разрушительным последствиям на финансовых рынках от Бразилии до Цюриха, остановит кредитный механизм на пять триллионов долларов, который зависит от гособлигаций Америки, обвалит доллар и ввергнет весь мир в экономическую депрессию.
Bloomberg отмечает, что результатом дефолта США станет ряд банкротств по всему миру. Сейчас на финансовом рынке сравнивают предполагаемый дефолт Америки с банкротством Lehman Brothers, которое обнажило серьезные недостатки в финансовом секторе страны, пишет Lenta.ru
При всей катастрофичности указанного сценария, очевидно что он носит вполне управляемый характер.
Почему?
Управляемый дефолт США завершает собой эпоху финансовой экспансии, которая началась в 1972 г., когда доллар был отвязан от золота.
По сути, управляемый дефолт необходим для достижения следующих целей:


( Читать дальше )

На размышления меня навели наблюдения за конкурсом ЛЧИ. Вот лидер по сливу — ТакПобедим. Его убыток на 07.10 -15,5млн.р! Но дело не в том.
Смотрю его сделки. Верит человек в сокрушимость российского рынка, верит сильно, аж на ~4000Рим3, так же верит в ценность золота аж на 200млн. р.(эквивалент контрактов). Привлекло внимание его вклад в сумарные объемы  по японской йене к доллару(JPZ3).

Смотрите(график часовой):

 
Как можно заметить JPZ3 — неликвид на нашей бирже. Но как появился человек готовый купить 12800(!) контрактов, для каждого контракта нашлась сторона, готовая сделать ставку в обратную сторону.

Кто знает, что это за процесс, который я не понимаю?

В настоящий момент на сайте mfd.ru проходит поединок, в котором с одной стороны участвуют Chessplayer (это я – Николай Луданов) и mikola (Николай Старченко), с другой стороны в нем участвуют управляющий artrade и создатель торговых роботов Юрий Чеботарев.
Как я понял, при поединке больше ценится развлекательное чтиво, чем какие-то серьезные доводы
Поэтому я специально подготовил по этому случаю занимательное чтиво, которое между прочим, все-равно доказывает, что дискретный (интуитивный) трейдинг лучше механической торговли.


( Читать дальше )

Первая глава здесь: http://smart-lab.ru/blog/142921.php


Глава Вторая, в которой Вика узнает о существовании формулы BS и профиля позиции, а Седой подавится тирамису.
 
…
 
— И ты представляешь, только в конце дня я понимаю, что макрос мой по передвиганию улыбки тупо не работает! — Седой в эмоциях рассказывал Вике о прошедшей неделе и его злоключениях с роботом. — Целый день и еще пол среды в пустую! Хорошо хоть план «пол процента в день» моя зверушка уже в понедельник выполнила. А вот, кстати, и гном наш пришел.
 
— Всем привет, извините что опоздал. — я плюхнулся на диванчик рядом с Викой. — По выбору места даже неискушенный наблюдатель может понять, что дела у робота пока идут неплохо, да Леха?

 
— Вашими молитвами, товарищ Гном, только ими. — Седой передал мне меню. — Держи, все уже заказали. Стейки, говорят, тут неплохие. Не скромничай. Человек схомячивает — робот оплачивает.
 
После закусок я начал свою лекцию.
 

( Читать дальше )

1) Инвестиции делаются навечно, т.е. отрывая от своего потребления сумму инвестиций, вы расстаетесь с ней навсегда, она где-то там вдалеке от вашего кошелька и не должна туда вернуться.
2) Инвестиционный портфель не создается для целей продажи, а для принесения пассивного дохода инвестору.
3) Инвестиции делаются для того, чтобы обеспечить финансовую свободу, которая в свою очередь означает, что пассивные доходы от инвестиций, иначе говоря – рента, больше, чем стоимость жизни за тот же период.  
4) Так как инвестиции делаются навечно, стоимость портфеля для инвестора является второстепенным вопросом, важнее текущие рентные доходы.
5) Существует фундаментальная стоимость акции – V, под которой понимается стоимость бизнеса, выпустившей акцию фирмы.
Остальные правила
Предлагаю всем добавлять, я думаю я далеко не все вспомнил и систематизировал.  

Основное преимущество ETF заключается в том, что они дают инвестору возможность расширить границы своего инвестиционного портфеля за счет включения в него инструментов международных рынков или тех классов инструментов, которые не представлены на внутреннем рынке.

Перед тем как приступить к рассмотрению конкретных стратегий, необходимо ответить для себя на следующие вопросы, касающиеся основополагающих принципов инвестирования:

1.    Какие инвестиционные цели вы перед собой ставите?
2.    Подходят ли вам ETF и какие риски вы можете нести?
3.    Какой выбор ETF у вас есть?
4.    Понимаете ли вы структуру и принципы работы ETF?
5.    Какой эффект повлечет за собой применение ETF для вашего текущего портфеля?

далее

Коллеги, доброго дня!
Обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на ТФ=240 min по состоянию на 10.00 мск 07.10.13.



( Читать дальше )