Всем привет.

Новая версия: 2.1

Что, собственно, нового?

1. Добавлены FinEx ETF с Мосбиржи.

2. Данные по инструментам теперь не лежат в базе, а скачиваются (с Яхи или Мосбиржи) по необходимости. Во-первых, так меньше размер программы. Во-вторых, Мосбиржа запрещает давать их данные кому-либо. Для себя качай — а другим не давай! Вот я и не даю, теперь каждый какбэ качает сам. :) Обновление скачанных данных по кнопке на тулбаре или через диалог выбора инструментов.

3. Теперь не нужно будет качать обновления руками. Программа сама будет их проверять, скачивать и устанавливать (и себя и базу). Ну, я надеюсь. :)

4. В окне портфелей появилась best possible capital allocation line (по-русски назвал ЛРА). Что это такое см. здесь и здесь. Штука полезная, особенно перед пенсией. :)

( Читать дальше )

Уважаемые и начитанные трейдеры!
Хотелось бы опубликовать некоторые свои наработки, давшиеся кровью и годами трудов праведных.
Но при этом хотелось бы оставить за собой авторство или возможность доказать оное при оспаривании.
Связываться с патентованием и прочим геморром раньше времени не хотелось бы.

Может быть, опубликовать статьи на известных ресурсах типа Национальной Нью-Йоркской библиотеки или Британской Национальной библиотеки? Или на сайте Швейцарской национальной библиотеки?

Если да, то как это лучше сделать?

Спасибо!
И всех с Наступающим)

В числе прочих исследовал качество работы следующих методов расчета направления текущего и будущего движения цены:

-------------------------------

1.Экстраполяция на один шаг в разных тайм-фреймах:
Дает хорошие результаты в торговле на больших тайм-фреймах от 4-х часовок и более.

2.Разложение ценового процесса как функции в ряд Фурье и торговля по:

2.1.Торговля по несущей синусоиде.
Суть метода: Подбирается интервал разложения такой, на котором несущая совпадает с ценовым процессом и совершаем сделки в направлении правой части несущей синусоиды.

2.2.Торговля по 1-й и 2-й производным от ряда Фурье:
Суть метода: Берутся производные в текущей точке (как бы сейчас), в точке -пи/4 (как бы прошлое) и в точке +пи/4 (как бы будущее). Хорошо ловятся развороты цены.

Оба варианта работают хорошо только на интервалах разложения цены от 2-х недель и более.

3.Суммирование логарифмов цен основных долларовых активов и работа с суммарным ценовым процессом по методу №1.
Суммировались цены: 1)валют, 2)металлов (золото, серебро, платина, палладий), 3) индексов (Доу, СиП, Насдак и другие), 4)товаров (нефть, газ, топливо).
Всего суммировались цены 30 долларовых инструментов.
Торговались выборочные инструменты.
Теоретическая основа: центральная предельная теорема теории вероятностей о том, что сумма случайных процессов с любым распределением вероятностей является процессом с нормальным распределением, что в результате дает достаточно гладкий график суммарного ценового процесса, который можно торговать даже без специальных методов расчета направления движения цены.

( Читать дальше )

Хочу поделиться новостью о предновогоднем обновлении библиотеки QuikSharp.

Обновление привнесло ряд новых функций, а также демонстрационное приложение на WinForm, о котором так часто просили пользователи.

Берем тут: https://github.com/finsight/QuikSharp

QuikSharp — это динамически подключаемая библиотека, для обеспечения связи ваших роботов, написанных на C#, с терминалом Quik.

QuikSharp — это «Open source-проект», который развивается благодаря участию других пользователей. Отдельный «респект» хочу выразить автору проекта, т.к. это именно то, что я долго искал когда понял, что уперся в некоторые существенные ограничения QLua.
Легче всего с этой библиотекой будет освоиться тем, что уже пробовал реализовать свои торговые стратегии на QLua, т.к. большинство функций взяты именно из QLua. Но по сравнению с QLua, мы получаем значительно большие возможности, в том числе по производительности. Когда у меня количество одновременно запущенных роботов на QLua превысило десяток, то я столкнулся с очень большими проблемами производительности. Квик стал жрать память в каких-то неимоверных объемах, а загрузка ЦП выросла до 80% (в спокойное время). Перейдя на QuikSharp (правда, перед этим пришлось заняться изучением C#) я одномоментно решил большинство проблем производительности, получил удобный инструмент для создания пользовательских интерфейсов, а также более удобное средство разработки самих роботов. Сейчас у меня одновременно крутятся в реальном времени более 4-х десятков роботов (если считать отдельным роботом сочетание ТС и конкретного инструмента), и при этом я не испытываю НИКАКИХ проблем с производительностью (терминал и роботы крутятся на ноутбуке).

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

© Interfax 12:36 09.12.2016
РОССИЯ-БРОКЕРЫ-ИНВЕСТОРЫ-КВАЛИФИКАЦИЯ 
  Брокеры будут пересматривать квалификацию инвесторов-физлиц раз в квартал
         Москва.  9  декабря.  ИНТЕРФАКС-АФИ  -  Брокеры  будут  пересматривать
квалификацию клиентов — физических лиц, если она присвоена по  критерию  наличия
определенной суммы на счете, раз в квартал, сообщил первый зампред ЦБ РФ  Сергей
Швецов на онлайн конференции для брокеров.
«Переклассификация  относится  только  к  лицам,  которые  отнесены  к
квалифицированным инвесторам по критерию суммы счета. Если человек  квалицирован
не по критерию знания и опыта, а по  критерию  физического  остатка  средств  на
инвестиционном счете, то раз  в  квартал  его  профиль  будет  пересматриваться,
ежедневно это делать не нужно будет», — сказал С.Швецов.
     При этом, если клиент квалифицирован по  опыту  и  знаниям,  то  сумма  его
инвестиций никак не влияет на его переклассификацию -  ему  не  нужно  будет  ее
проходить.
         При  этом  С.Швецов  сообщил,  что  те  клиенты,  которые  признаны
квалифицированными до даты вступления в силу нового регулирования, сохранят свою
квалификацию. Им не  нужно  будет  проходить  ежеквартальную  переклассификацию,
поскольку они будет считаться квалифицированным по критерию опыта.
     Также первый зампред ЦБ сообщил, что граждане с размером  счета  менее  400
тыс. рублей смогут торговать с «плечом» и использовать деривативы  только  после
сдачи онлайнового экзамена. Граждане, которые имеют сумму от 400 тыс. рублей  до
1,4 млн рублей, смогут торговать с «плечом» в рамках действующего регулирования,
но доступ к фьючерсам и опционам  им  будет  открыт  также  после  сдачи  онлайн
экзамена.
     Неквалифицированные  инвесторы  не  смогут  приобретать  ценные  бумаги  на
иностранных биржах. Они  смогут  покупать  и  продавать  только  ценные  бумаги,
допущенные к обращению на российской бирже.
     Кроме того,  новое  регулирование  устанавливает,  что  клиенты  финансовых
компаний,  которые  относятся  к  неквалифицированным,  рискует  только  суммой,
внесенной на свои счета, и заработанной  прибылью.  Соответственно,  сколько  бы
денег клиента управляющий не проиграл, клиент не  должен  довносить  средства  и
закрывать потери.
     Клиенты из особо защищаемой категории (с суммой инвестиций менее  400  тыс.
рублей) смогут приобретать не только ценные  бумаги  из  первого  котировального
списка, но и из второго и третьего списков, при этом  биржа  сама  должна  будет
квалифицировать ценные бумаги, находящиеся  во  втором  и  третьем  уровне,  как
доступные для неквалифицированных инвесторов.
     С.Швецов сообщил, что до конца  декабря  окончательно  будут  уточнены  все
позиции концепции для подготовки на основе нее законопроекта.
     Ранее сообщалось, что ЦБ РФ подготовил,  обсудил  с  рынком  и  опубликовал
скорректированный вариант концепции профилирования инвесторов на фондовом рынке.
        Так,  регулятор  разрешит  предоставление  доступа  неквалифицированному
инвестору особо защищенной категории (имеющему на  брокерском  счете  менее  400
тыс. рублей) к обращающимся на организованном рынке акциям, облигациям, ETF  (из
котировальных списков 1-го и 2-го уровней),  инвестиционным  паям,  а  также  на
организованные рынки валюты и драгметаллов.
     В итоговом виде концепция  сохранила  предложенное  регулятором  разделение
инвесторов  на  три  категории:  профессиональных,  квалифицированных  и
неквалифицированных (с дополнительной градацией последних  на  тех,  у  кого  на
брокерском счете до 400 тыс. рублей, и тех, у кого денежные средства  на  данном
счете превышают эту сумму).
     Предполагается, что неквалифицированные инвесторы — это те, кто не обладает
специальными знаниями в  области  фондового  рынка,  но  хотел  бы  использовать
финансовые инструменты для приумножения своих сбережений.
     Согласно концепции, всем пришедшим на фондовый рынок начинающим  инвесторам
будет дана возможность один раз в год рискнуть суммой до 50 тыс. рублей,  вложив
ее в абсолютно любой продукт.
         Чтобы  получить  статус  квалифицированного  инвестора,  клиенту  будет
необходимо  соответствовать  одному  из  условий:  обладать  квалификационным
аттестатом, иметь опыт инвестирования от года или опыт работы по профилю от двух
лет в организации, которая является квалифицированным инвестором в  соответствии
с законом.  Кроме  того,  получить  данный  статус  можно  будет,  сдав  успешно
онлайн-экзамен и имея на брокерском счете средства в размере не  менее  1,4  млн
рублей или имея опыт инвестирования от полугода.
         Квалифицированным  инвесторам  будут  доступны  сложные  инвестиционные
инструменты и услуги по  результатам  инвестиционного  профилирования,  перечень
которых будет определен в соответствии с требованиями стандартов СРО.
     Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

Здесь анализ от 7.01.2015 года, почти сразу после девальвации:   smart-lab.ru/blog/228622.php

Продублирую, чтобы читалось в одном посте:

«Общие тезисы:

Недвижимость — это обычный продукт потребления 
Рынок недвижимости подчиняется обычным рыночным законам спрос/предложение

Если спрос растет, а предложение не меняется — цена растет
Если спрос падает, а предложение не меняется — цена падает
Если предложение растет, а спрос не меняется — цена падает
Если предложение падает, а спрос не меняется — цена растет
Если спрос растет, а предложение падает — цена растет
Если спрос падает, а предложение растет — цена падает
Если спрос растет и предложение растет — цена не меняется
Если спрос падает и предложение падает — цена не меняется

Кто формирует спрос? Покупатели.
Кто формирует предложение? Продавцы.

Теперь подробнее. Покупатели бывают:

1. Покупка для себя. Такие покупатели зависят от условий ипотеки. 

( Читать дальше )

Сергей Голубций завершает свой цикл обзоров техник графического анализа, связанных с мистическими природными закономерностями, рассказом об оригинальной разработке русскоязычных трейдеров — так называемой Tactica Adversa.

( Читать дальше )

Давновато не писал, но и повода не было давать очередной Боевой Листок Трейдера. Один из читателей задал в личке вопрос и я решил, что будет неплохо поделиться ответом со всеми. 

— Можно ли покупать наконец золото уже? Что с ростом серебра при с большего стоящем в консолидации золотом?

— Рано, ждем ФРС и первоначальную реакцию на него. Когда серебро стартует раньше золота — чаще всего это ложняк. Должно стартануть вместе или золото первее, потом серебро начинает обгонять золото и надо ехать в нем, потом пик, стопориться а золото идет, тогда из серебра можно переложиться в золото и еще проехать, серебро стоит на месте, когда начинается валиться — золото останавливается и можно валить из него.

Мне очень интересно вложиться на среднесрок в JNUG и проехать в нем пару сотен процентов. Но таймингом на это будет когда золото снова возобновит свой цикл роста. А это врядли случиться ранее января, или конца декабря. Нужно чтобы ФРС наконец спасло лицо насколько возможно, рынки отпразновали это, а в разгар похмелья можно начинать позиционироваться на долгосрочный рост драгмета.

В нашем сегодняшнем посте мы расскажем о том где можно бесплатно или за относительно небольшие деньги скачать исторические данные по американскому рынку, а также об универсальном способе скачивать, сохранять, анализировать и использовать в собственных алгоритмах любые типы рыночных данных. 
Прежде всего давайте коснемся основных источников маркет-даты по американским ценным бумагам с кратким их описанием. В целом можно выделить три типа источников:
1. Источники исторических данных, например биржи, которые поставляют историю торгов на собственной площадке (конечно оставляем за гранью прямые подключения которые относятся к типу 2).
2. Источники рыночных данных, например брокерские терминалы, через который конечно можно загрузить в том числе и определенную историю, но основной интерес представляет то, что происходит прямо сейчас.
3. Универсальные источники, которые объединяют в себе тип 1 и тип 2, и как правило представлены специализированными сервисами.


( Читать дальше )