По большому счету — это обычный трендовый индикатор, который своими точками указывает на момент разворота тренда, пусть и не всегда удачно, но идеальных индикаторов не существует. Для формирования торговых сигналов используется стандартный индикатор Larry Williams` Percent Range.
Параметр у данного индикатора всего один, но он очень важен, так как отвечает за частоту появления точек на графике. Этот параметр не может быть меньше «3», так как индикатор начинает работать нестабильно и часто неправильно. Но при увеличении значения не значит, что сделки будут появляться часто, как раз наоборот, фильтр становится жестче и сигналов становится меньше, что позволяет отлавливать более затяжные тренды.
Взято отсюда: http://findicators.com/indikator-asctrend

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/330910.php зашла речь о поиске соответствия шаблону (или паттерну) через корреляцию. В трейдинге нет строгих соответствий, поэтому интересуюсь индикаторами, которые также не “ездят по рельсам”.

Для визуализации решил разработать индикатор для квика, который будет вычислять корреляцию между заданным шаблоном и ценами открытия баров (решил сделать по ценам открытия). Ссылка на скачивание ниже.

Как пользоваться. Добавляется индикатор в квик стандартным способом. Нужно создать в папке с квиком подпапку «LuaIndicators» (если её еще нет, в ней квик ищет пользовательские индикаторы). Скопировать туда скаченный файл индикатора «CorIndicator.lua», предварительно его разархивировав. Запустить квик и кликнуть правой кнопкой мыши на открытом окне с графиком, куда планируется добавить индикатор. В выпадающей меню выбрать «добавить график (индикатор)». Далее в списке выбрать индикатор «CorIndicator», установить галочку «новое окно» и нажать «да». Окно настроек можно оставить без изменений нажав «сохранить» или внести свои настройки.

«В бизнесе, если ты хорош, ты в прибыли в 6 случаях из 10, ты никогда не будешь в плюсе в 9 случаях из 10.» -Питер Линч

Эта первая цитата Питера Линча является важной поскольку она напоминает нам, что даже самые лучшие трейдеры не выигрывают каждую торговлю, 60-и процентный шанс на победу является очень хорошим. Тем не менее, с помощью способности управления капиталом и наградой за риск, вы можете сделать хорошие деньги, даже с меньшим процентом выигрыша.

«Что кажется слишком высоким и рискованным для большинства ценится больше, а то, что кажется низким и дешёвым, ценится меньше» -Уильям О’Нил

Если тенденция сильна, то для меня не составит труда продать на максимуме или купить на минимуме если есть тому сигнал. Не поймите меня неправильно, есть свобода участия здесь, это не какое-то «поверхностное заявление», что относится к каждой сделке. Но, как только вы поймете, как читать изменения в цене по графику, то вы сразу прочувствуете динамику, относительную силу и слабости рынка.

1. ГО купленного опцика всегда ниже ГО базового актива
2. Нельзя потерять больше чем поставил. Например, при традиционном мартине такой шип, как был к примеру на франке после решения ЦБ сразу убивает. Ещё и должен останешься. Опционный мартин теряет только те фишки, которые уже на столе.
3. +dx > -dx, — с виду идиотская формула. Но имеется ввиду то, что по классике, БА пошёл на x, x у тебя в кармане. Пошёл на минус x, х** у тебя в кармане, а по доходу минус x.
   А в опционе движение БА даёт разные прибавки. Например, опцик стоит 500. БА минус 5000 — опцик стоит 50. БА плюс 5000 — опцик стоит 2400.

Я в БКС с 2008 года. И все вроде было нормально, пока не обнаружил, что у меня по облигациям неправильно удерживают налог за 2014 и 2015 годы. По корпоративным — в доходы считают полученный НКД, а в затраты — оплаченный НКД нет. Так, по одной бумаге у меня удержали 50% от дохода. И по государственным бумагам купонный доход облагали налогом, причем сам купон перечислялся без удержания, а при расчете НДФЛ от операций учитывался. Я обратился с заявлением о возврате незаконно удержанного налога, компания свою ошибку долго не признавала, пытаясь всячески меня обмануть, даже утверждали, что ОФЗ не являются государственными казначейскими облигациями,  пришлось написать бумагу с суд и центробанк, и  деньги вернули. Осадок остался огромный и я решил поменять брокера, выбрал Открытие. На начало апреля 2016 года у меня уже было больше пол миллиона прибыли и я решил, чтобы избежать удержания налога не снимать деньги, а выполнить за 4 операции перевод ценных бумаг от одного брокера к другому. И в апреле я работал с двумя брокерами одновременно. И понял, что работая с БКС, я был полным «лошарой». Если сравнить Открытие и БКС, это день и ночь. Во-первых, в Открытии тебе честно говорят о размерах комиссии, и если тебе сказали 0,059%, она и будет столько, а в БКС тебе сказали 0,045%, плюс ты еще  заплатишь десяток дополнительных комиссий и выйдет гораздо дороже, что говорит о нечестных методах  в привлечении клиентов. Отчетность в Открытии, по сравнению с БКС, просто идеальная, ты сам можешь заказать любую выборку по любым бумагам и посмотреть финансовый результат расчет налога и комиссии буквально по каждому финансовому инструменту за любой период, с отчетностью БКС это сделать очень трудно, порой даже невозможно.  «Катал с планшетником» там, где плохое качество связи, квик БКС потерял связь с сервером, а квик Открытия работает. Квик Открытия обеспечивает соединение с сервером и в воскресение, а квик БКС — нет. Я не могу назвать ни одного критерия, по которому БКС может быть лучше Открытия, а наоборот, могу продолжать бесконечно.