мало кто знает… что можно выцарапать 2-3% дохода в облигах дополнительно… в декабре-январе инфляция максимальна, поэтому длинные облиги с максимальной дюрацией дешевы… к осени инфляция минимальна, поэтому сдаем длинные облиги и уходим в короткие до января 

Ramon Albert Rudolfovich, Сейчас нет такой формы как ОАО. Есть ПАО (публичное акционерное общество), акции которого обращаются на фондовом рынке, и АО (акционерное общество), что представляет из себе тоже самое, что и ЗАО. Если вы прочтете закон об АО. то поймёте, что ООО в 99 % случаев обеспечивает ваши потребности (одна процедура проведения общего собрания акционеров в ОАО чего стоит и не только в плане средств). Можно так же работать с офшорами, выводить дивиденды (прямо это не прописано, но из ООО можно выводить их уменьшая свою долю, конечно если не страдает контроль). Кстати, в ряде случает на единственного собственника (особенно когда он является директором), может быть наложена субсидиарная ответственность за ущерб, причиненный организацией. поэтому иногда лучше иметь несколько собственников и отдельного директора. Опять же, многое индивидуально. Некоторые  даже создают новое предприятие, чтобы получить субсидию (например, один из критериев, позволяющих выиграть конкурс, является положительная динамика персонала. которую легко показать создавая предприятие с нуля из-за эффекта низкой базы. А старое можно просто объединить с новым, путём присоединения, опять же с рядом ограничений.  И да, у ООО может быть всего лишь один участник. Почитайте про структуру группы. Иногда безопаснее сделать держателя активов (если предприятие имеет много основных средств), который напрямую не будет аффилированным лицом с ООО (физ лицо, ИП, другое ООО). Лучше иметь 2 расчётных счета в 2 разных банках: один для работы с покупателями, другой — с поставщиками (например, в случае судебных разбирательств контрагент будет изначально знать только об одном из них, а это позволит совершить маневр ). Конечно, если вы кредитуетесь, то банк предложит перевести все обороты к нему, но это переговорный момент.           
Как говорится, если бы было так всё легко — было всё так легко).

Ramon Albert Rudolfovich, Да 6%, но и отвечает при этом всем своим имуществом. В идеале нужно создать ООО, дать ему заём как ИП (оформить супругу), применяющей УСН с налоговой базой доходы и пожалуйста работайте (это как ипотека, делает брак крепче) 

bstone, напомнило, взято от сюда 

http://blogberg.ru/blog/tvorchestvo/39472.html

Фронтраннер Валера любил свое дело.

Брильянтовый Ролекс на левой руке.

Он ездил на Астоне, сливочно-белом

И устрицы ел в дорогом кабаке

 

Однажды к Валере, по важному делу

Зашел неприметный один мужичок.

— Послушай, Валера, на сто лямов Сбера

Ты нам слегонца прикупи, есличо…

 

На сто лямов баксов Сбербанковских акций…

Валера мгновенно вкурил, чо почем…

Чувак недалекий, бабла ниибацца

И он предложил — а возьмите плечо??

 

Созрел в голове его план гениальный

Сначала на росте нагреть чувака

А после порезать объем маржинальный

И бабок срубить дофига, навека
……

Огромные деньги обид не прощают

Такой в этом бизнесе главный закон

В портовых борделях теперь угощают

Валериным, в час по сто евро, *****

Дмитрий Новиков, совсем скоро сделаем отдельный и подробный пост на эту тему:)

1) Использование точечных прогнозов в ARIMA-GARCH обречено на провал — тут важны доверительные интервалы прогноза.
2) Проблема классической модели ARIMA-GARCH в том, что распределение хвостов ни разу почти не нормальное.
3) https://www.quantstart.com/articles/ARIMA-GARCH-Trading-Strategy-on-the-SP500-Stock-Market-Index-Using-R   — косяк в том, что модель, порядок которой получен для AR и MA частей отдельно без учёта GARCH-эффекта, несостоятельна — таким образом нельзя получить «корректную» модель ARIMA(p,d,q)-GARCH(u,v).
4) Фиттинг модели полноценным образом приводит к неприятной вещи как overfitting параметров p и q в ARMA части. Поэтому модель будет несколько неадекватной. Для определения кратных корней в AR и MA частях придётся «потрудиться» и поломать голову.
5) TS и DS-ряды (т.е. те, где d = 1, 2,… в ARIMA(p,d,q)). Есть неприятные особенности, связанные с тем, что d > 0 может на малых выборках вполне себе маскировать GARCH эффект насколько я помню. Некорректный подход к оценке того, TS или DS наш ряд может приводить к серьёзному искажению спектра ряда и формированию non-invertible ARIMA-модели (ну, по MA части, а это приводит, в свою очередь, к некорректной оценке волатильности).
6) Использование AIC оправдано на больших выборках. Для малых и средних лучше использовать AICc (ну, или BIC, хотя ряд статей говорят, что излишне сильно штрафует).
7) ARIMA-GARCH ни разу не учитывают long-memory эффектов. Гуглите ARFIMA-модели, используйте в R модуль arfima или же rugarch.
8) Качество оценки параметров для малых выборок в GARCH части не очень высокое. Порой это «пальцем в небо». 

Ну, это так, что первое в голове всплыло. Есть ещё ряд ньюансов.
Насчёт торговой стратегии — та, что Вы привели, Вас моментально оставит без штанов. Повторюсь, в данных моделях важен не точечный, а интервальный прогноз. И тут нужно вводить какие-либо функции полезности. Самая простая — мат.ожидание дохода, например. Т.е. Es_{t+k} > M, где M — устанавливаемая Вами величина, то шортим или лонгим в зависимости от того, выше или ниже текущей цены точечный прогноз. 
Уот как-то так…