Утречка добрейшего всем!

     Вчера спонтанно возникла мысль поделиться нажитым опытом в деле торговли опционами на Мосбирже. За это один уважаемый чел меня навечно забанил. Оно и понятно...

     Но я не унываю — я сам себя спасаю! :)

     Чуток отвлекусь, вспомню своё детство. Биржевое детство.
     В 2001 году я с удивлением узнал, что есть биржа и акции там всяческие на ней. Загорелся.
     Начал, как и положено, с ПИФов. Пытался ими спекулировать. Но любой фонд — это чёрный ящик. Кое-что заработал выиграл, но удовольствия душа не получила моя грешная. :)
     2003 год — открытие счёта в БКС. Акции.
     2006 год — перешёл на фьючерсы. Тоже поначалу ссал, боялся, не знал, что это такое.
     2008 год — познакомился с опционами.

     И я вспомнил себя того года выпуска :) Я хочу торговать опционами, но НЕ ЗНАЮ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ. От слова совсем.

     Вроде, и не совсем дурак, как мне казалось, взрослый мужик, а вот

( Читать дальше )

При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе стороны, а иногда преобладает только один сигнал. На крупных индексах за последние 10 лет лучше работает сигнал перепроданности⤴.

При поиске ответа на «Почему?» удалось найти решение для определения оптимального периода RSI и лучших порогов. Итак, проанализируем это вместе на Python.

( Читать дальше )

Приветствую

 

Решил сделать маленький эксперимент, выделил субсчет с 20т.р Запустил пару алгоритмов чтобы посмотреть возможно ли хоть как либо раскачать счет. 

Спойлер — Нет/не интересно.

Итак, зачем эксперимент? Частенько сталкиваюсь с трейдерами с практически нулевыми счетами, которые хотят «попробовать себя» в трейдинге. Естественно это счета до 50т.р или уже частично слитые «депозиты».  Вспомнил себя, и как сам начинал торговать и сливал минимальные депо и подумал попробовать на минимальном счете поторговать. Допустим, изначально понимал, что расскачивать счет (в идеале) можно годами от такой стартовой цифры, и предположим я амбициозный трейдер, который хотел бы показать стабильность на рынке и привлечь постепенно внимание «инвесторов» или работодателя.

Конечно же гипотетически мой алгоритм должен был быть менее доработанный, и больше напоминать типовой алгоритм hi/low, но вновь представим, что трейдер весьма умен и применив знания, написал более менее похожий на адекватный, алгоритм. Счет маленький, всего 20т.р. и так как трейдер хочет привлечь внимание инвестора/работодателя, то он не торгует фьючерс на ртс от (греха подальше). Фактически получилось запустить 2 робота, которые торгуют 1-2 лота, тем самым в максимальной загрузке, алгоритм не использует полностью, доступное депо. 

Так вот, что получается:
Вначале скрины результатов скриптов на периоде с 21.09.2017 по текущий день 

и второй скрипт

( Читать дальше )

     Привет всем! В предыдущем посте рассматривались два объекта, которые формируют закрытые позиции и считают статистику торговли (IClosePositionManager, IResultManager). Сегодняшняя статья будет посвящена визуализации этих данных и общей архитектуре торговой системы.

     В своё время я рассказывал про паттерн проектирования MVC, что логика должна быть отделена от визуализации, и ещё, что у каждой формы должен быть свой презентер. Также хотел отметить, что проект лучше разбивать на несколько логических модулей (библиотек классов в c#). Свой проект я разделил на: definitions – содержит базовые, ни от кого не зависящие классы, интерфейсы и описания, local – реализация интерфейсов для локального тестера, smartcom – реализация интерфейсов для коннектора, в данном случае смарткома, strategies – вынес в отдельный модуль все стратегии, UI – внешний интерфейс системы (формы и их презентеры) и т.д. В каждом таком модуле я обычно создаю ещё несколько папок – в модулеUI, например, есть папка interfaces, presenters и views.

( Читать дальше )

Нужны котировки для тестирования стратегий?
Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским акциям за 10 лет с 2007 по 2017 год.
Инструменты: Алроса, Аэрофлот, ВТБ, Газпром, Лукойл, Магнит, МТС, Новатэк, НорНикель, Роснефть, Ростел, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургутнефтегаз-п.

Качать тут!

Enjoy it!:)

Приветствую. Сначала немного информации о себе. 36 лет. Высшее образование. На рынке с осени 2008г.  За это время — один счет, один брокер. Были сливы, были довносы.  Был активным читателем форума финама,mfd, смартлаб, сайта  Vanutы, Кречетова. В принципе остался интерес к смартлабу и сайту Кречетова. Лет 5 или больше  живу только с рынка. Всегда работал только со спотом. Сейчас 90% сбер об, 90% интрадей.  Никакого околорынка, прогнозов и т.п.

Сколько копий сломано «ТА или ФА»….  Мнений  - как трейдеров. Сам создал тактику торговли основанную на ТА. Использую пару простейших индикаторов, заточенных под мои хотелки. И это работает,   что бы не говорили те кто не умеет «готовить кошек». Сам ТА, как если бы на него посадить бота, работать самостоятельно в плюс – не будет. Примите это как аксиому. Совместно с человеком разумным – прекрасный способ брать свое.

Для тех кто ищет грааль…  Его нет. Отсюда следует вывод – Вам его никто не сможет дать.  Везде надо работать.

( Читать дальше )

В топике sortarray sortarray "Кто-нибудь пробовал проверить теханализ на истории?" коллега AlexGood оставил такой комментарий:

Классические паттерны типа «голова и плечи» американцы прогоняли на последних 100 лет, результат 50/50.

Я хотел задать вопрос: а что вам ещё надо, пацаны? Но решил пройти мимо.

Потом коллега Max Xaser, комментируя советы от Линды Рашке, с апломбом заявил, что может привести пример, когда любой из указанных сетапов не срабатывает)) Там коллега kbrobot указал ему на ошибку таких рассуждений: что 100%-ных входов не бывает. Но он, судя по всему, не понял, ибо чуть позже написал целый топик про сбоящие сигналы ТА, где всерьёз возмущается RSI, который генерирует убыточные сделки)) В общем я не удержался:

1. То что ТА даёт осечки не означает, что он не работает.
2. Ожидать, что RSI (или любой другой осциллятор) будет вам безошибочно сообщать, где покупать, где продавать — мягко говоря наивно. Означает ли это, что осцилляторы бесполезны? Нет!

( Читать дальше )

1. Большинство шаблонов или систем, которые имеют очевидное преимущество, основаны на одном из четырех устойчивых принципов ценового поведения:
— тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
— импульс предшествует цене
— окончанию тренда предшествует кульминация
— рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона

2. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к продолжению. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда состоится утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.

3. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первое ралли после нового минимума.

4. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.

5. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите, как рынок либо тестирует и откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.

6. Сила утра: 
— лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем
— первый часовой диапазон устанавливает рамки для оставшейся части дня
— чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд
— существенный процент дневного диапазона происходит в первый час, поэтому очень важно торговать агрессивно, если появились ранние признаки сильного тренда на сегодняшний день

7. В денежном мире, который является миром, созданным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте это слово — никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно произойдет, а реагирует на то, что уже происходит.