Продолжение моих топиков про то, как заработать на бирже.

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/130087.php

Часть 2: http://smart-lab.ru/blog/132459.php

-------------------------------------------------------------------------------------------

Размер инвестиций — 35млн.рублей

Доходность:75-85%

Что делать:

1) Покупаем дачную землю в 20-30 км от Питера. По 30 тыс. р. \сотка.

Соток сто.

2) Строим на участке 4 сотки каждый, каркасный дом, или таунхаусы.  По 12 тыс. квадрат. Плюс коммуникации. Итого примерно 15 тысяч за квадрат.

Домов 20 по сто квадратов 15тыс*100*20=30 млн. рублей.

Можно меньше домов.

3) Называем поселок — «город трейдеров», и продаем дома по 30 тыс. метр.

Итоговая доходность=75-80%

Стали бы Вы жить в таком поселке, где живут трейдеры? рядом можно построить дом — назвать его дилингом. и сдавать там места недорого. Также стать своей «трейдерской» управляющей компанией ЖКХ, и брать плату за услуги+процент.

Продолжение. Начало: http://smart-lab.ru/blog/133256.php

Август 2013. Прошлый август у меня был плохой, т.к. был боковик. Вола упала. Но с учетом того, какими были рынки в этом году, боковик прошлого года может показаться мега-рынком. Сейчас, я понимаю следующее: я потерял в августе 2012 не потому, что был боковик, а потому что рынок перешел из состояния 45-й волатильности мая-июня 2012 в состояние 30-й волатильности. Поэтому мои агрессивные тейк-профиты перестали срабатывать.

Если обрезать «хвосты», то диапазон боковичка был где-то 2500 пунктов.



Август 2011 тоже был боковиком. Но вола выросла и была 60-я, т.к. накануне понизили рейтинг США, ну и рынки все соскочили в бездну. В августе 11 колебания затухали перед новой волной снижения в сентябре. На этой волатильности я сделал свой первый лям в день.

Любопытно, что перед этим «взрывом», волатильность была низкой на протяжении 10 месяцев (ниже 30).

( Читать дальше )

Итак, напоминаю, что на смартлабе продолжается выбор лучшего автора месяца. Главный приз — приятненький ipad mini. Самому такой подарили на день рождения, пользуюсь — не нарадуюсь!:) 


В прошлом месяце мы вручили 2 айпада:

• 1 айпад получил некто Гном, за историю Гнома
• 2 айпал получил Александр Дрозд, за исследование, которое было выбрано лучшим за месяц.

На прошлой неделе по итогам голосования в фейсбуке и в контакте победил Александр Шадрин.

В этом месяце расклад сил совершенно справедливый. Претенденты на айпад, которые победили по итогам прошлых недель:

• Александр Шадрин: проект ”Разумный инвестор”. Россия — страна возможностей (+101, 56к)
• Роман Некрасов: Монитор рынка, вечерний комментарий +87, 65к 
• Silent Hamster: мне опять повезло (+72, 60к) 

 

Ну а теперь два объявления: 

1. Прошу скидывать в каменты к этой записи посты, которые вам понравились на прошлой неделе. Посты, которые вы люто отплюсовали и занесли в избранное. 

2. Нет ничего лучше, чем дружить со смартлабом, но никто не хочет этого делать! Проспонсировать приз за выбранную вами номинацию месяца — очень бюджетный и очень почётный способ заслужить авторитет в нашем сообществе. 

Что требуется? Ваша компания предоставляет приз в выбранной вами тематике, например: приз автору лучшей инвестиционной идеи.

Что вы получаете? Вы получаете славу, почет, авторитет, упоминания в еженедельных отчетах о ходе конкурса и смартлаб-рассылке в течение целого месяца.

Спекуляции опционами. Финиш.

Во втором квартале спекуляции с опционами дали отрицательный результат, на конец марта было +15,74% (с начала года), а сейчас -8,42%.

 

Хотя депозит маленький и является экспериментальным, но немного неприятно, ведь всё-таки был расчет, что данные эксперименты перерастут во что-то более серьезнее. Как же так? Ведь всё было проверено на истории...(  Но на то это и спекуляции — рисковый вид инвестиций (если это можно назвать инвестицией) и вероятность получения убытка была весьма большая — и она реализовалась...
Честно сказать я уже год назад «разочаровался» в спекуляциях на срочном рынке, так как стабильную прибыль я так и не смог получать от этого вида деятельности. Но на конец 2012 года оставалось несколько опционных систем, которые приносили прибыль в реальности и имели хорошую историю «на бумаге», и я решил продлить еще на год торговлю.


( Читать дальше )

Прогнозировать рынок довольно сложно — цены зависят от очень многих факторов. Но все факторы в конце-концов воздействуют на рынок через Smart Money — «умные» деньги, которые этот рынок и «двигают». И это как раз одно из направлений Факультета биржевой торговли — отслеживать перемещение денег через различные биржевые отчёты.
Рынок двигают большие деньги, которые находятся у операторов рынка. Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать». Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы. Вот примерный механизм:

1. Принимается решение о «развороте» инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью — неважно, главное — сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот «умные деньги» начинают выходить из позиций и продавать — это мы определяем с помощью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев — ведь деньги немалые, и сразу их «светить» нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается «отстой» или «коррекция» — идут «тихие» распродажи. О том что это коррекция или разворот никто кроме «них» и не догадывается, поэтому другие начинают усредняться и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций — это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).


( Читать дальше )

Коллеги, 

Есть желание попробовать себя в торговле волатильностью на FORTS. Мои первые попытки основаны на теории опционов, общем понимание сути процесса и интуиции. Хочется почитать что-нибудь от практиков, что можно применить на нашем рынке, что бы углубиться в процесс. Какие-нибудь книги, блоги etc.

Можете ли порекомендовать нечто подходящие? 

Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )