Не буду мусолить всякие цифры.Их видят и без меня.Смотрю на эту вакханалию и думаю: неужели те, кто сейчас встает в лонг по нефти и шортит бакинский надеются вовремя выбежать из позиции без убытка.Наблюдаю и вижу, что даже те кто шортил фьючи Фортс перевернулись.А ведь это плохой признак.Тем более нигде не наблюдается той эйфории, которая происходит в нефти и на срочном нашем любимом. Ведро с холодной водой видимо прольется если не сегодня, то завтра уж точно. Не прошу брать это за руководство к действию, но рекомендую прислушаться.С уважением ко всей братии

    Я часто наблюдал следующее. Цена, не торопясь, ползет вверх и я открываю длинную позицию. Подумав, устанавливаю где- то ниже продающий стоп. Цена, тоже подумав, начинает спускаться, съедает стоп и снова начинает двигаться вверх. Я снова открываю лонг и снова устанавливаю стоп гораздо ниже предыдущего. И… вы угадали! Цена опять, не торопясь, снижается, съедает стоп и снова идет на север. И я понял, что это не случайность.
   В Америке специалист нью-йоркской биржи знает где расположены стопы игроков, но ему категорически запрещено использовать в своей игре эту информацию, а также передавать её другим игрокам. Но даже там игроки с особо крупными позициями не ставят формальные стопы, предпочитая держать их в голове.
   На нашей бирже гораздо меньше моральных и уголовных ограничений и игра против стопов игроков — нормальное явление.
   Поэтому я перестал использовать формальные стопы. Все мои стопы в голове.

ежедневно мониторю ресурс по облигациям, выбираю себе в портфель что-нибудь подоходнее, да по-приличнее) и вот по итогам вчерашних торгов на первом листе списка во-первых, появились новые эмитенты(то есть до этого по ним не было сделок), а во-вторых, доходность в конце списка была под 14%, при том что раньше первый лист заканчивался на доходностях ближе к 12%.
в общем в добавление к новости об исходе денег и фондов на Россию, прибавлю это наблюдение.

по портфелю- сижу в облигах, продаю путы на сишку, при жим-жиме по ГО, продаю сколько нужно облигов, и снова продаю путы- таким образом получаю доходность по рублю, пересиживаю укрепление рубля в рублевых активах, и добираю бакс.
параллельно стоят ордера по почти всему рынку акций, иногда срабатывают(ММВБ, СБер, и прочие эшелоны), спекуляции иногда приносят дополнительный % за день.

Когда вы заключаете договор с брокером, важно убрать из него пункты, что ваши деньги и бумаги брокер может брать в пользование!!!
так же отслеживайте изменение галочек по данным пунктам в личном кабинете!!! И ни когда не имейте электронную подпись!!!!
ИНАЧЕ, вы всю жизнь будите покупать свои же акции и акции соседа который как и вы их не продаёт, за вас это делает брокерня!!!
И ни когда не слушайте, что в малоликвидные компании нужно вкладывать не больше 5% от счёта ( если даже предположить что ваши счета 1млн. а у многих и того меньше, то приучая вас к этому правилу, броки заведомо вас направляют на неудачу это всё расчётная математика)
ибо повторю что есть компании работающие всего с капой по40 млн. и постоянным предлогом — к примеру это пыль для 40 человек с милионом, но вы работаете по правилу к которому вас приучили и которое работает против вас!!!  По другому эти карусели (торги по гругу ) вам не победить!!! А Тимофею Мартынову нужно проводить конференции в первую очередь именно на эту тему!!! когда броки без вашего ведома торгуют вашими бумагами по кругу!!! и при этом вас называют МЯСОМ!!! прикрываясь биржевой ликвидностью!!! если даже Тимофея не интересует эта тема, то он в теме и вы все дополнительно под колпаком подобных финансовых форумом!!! все эти публичные лица мошенники!!! занимающиеся воровством!!! а вы продолжайте чертить графики)))) или всё таки зашевелитесь и что нибудь предпримите))))???
 www.youtube.com/watch?v=DWZBzbkWxkE

     Итак, в первых двух частях мы с вами рассмотрели математическое преимущество работы с длинной позицией над короткой, оценили хамство одного самокритичного трейдера))) и рассмотрели вопрос выбора объекта торговли. Среди комментариев был задан вопрос, почему я рекомендую фьючерс, а не акцию, ведь это производная. Не стал давать ответ в комментариях, решил ответить в посте, чтобы была возможность более широкого прочтения.

            Производная…. Надо заметить, что фондовый рынок весь – это производная от реальных активов и реальной экономики, имеющая с ней весьма туманные взаимоотношения. Рост фондового рынка при экономическом спаде не удивит никого, или падения рынка от того, что подняли в США учетную ставку, а подняли потому, что ФРС посчитало, что все уже и так очень хорошо)))))  Слово ЛОГИКА наверно скрыто где-то между строк)))) Акция давно уже не является долей в корпорации, вы не можете обменять ее на часть активов, вы можете продать её по некой рыночной цене, которая, о чудо!, за пару дней может скакать на 10% туда-сюда, при том что текущий бизнес компании не изменился. Так что акция, это такая же производная от реального актива как и фьючерс или опцион. И встречая причем уже не раз утверждения – устал от ФОРТС, ухожу в акции, мне кажется надо признаться, что либо человек просто не готов психологически к трейдингу, либо он избрал путь пассивного инвестора, получающего дивиденды.

( Читать дальше )

Посчитал тут навскидку:

Видно что объемы упали катастрофически к тем, которые были 29-30 сентября.
Но если взять объемы прошлых вторника и среды, то падение не такое большое.

Если сравнивать объем с SIU6 и RIU6 на начало сентября, то пока объемы не упали вовсе.

P.S. Но скальперы конечно ачумевают, когда смотрят в конце дня в строчку комисс…

Сбор за ошибочные транзакции Flood Control

C 3 октября Московская Биржа начинает информировать о потенциальном размере сбора за ошибки Flood Control. Сбор за ошибки Flood Control поможет оптимизировать нагрузку на IT-инфраструктуру биржи и повысить качество обслуживания участников торгов. Информирование проводится при помощи рассылки отчетов.
О дате начала списания сбора будет объявлено дополнительно.
moex.com/a3792

FORTS тарификация только цветочки, котаны.
Ждите свежих идей от биржи, этим расхлябаным (нецензурная брань) мало 50 мио руб в день, которые НКЦ зарабатывает на РЕПО, комисах и собственной позе...
Будут доить не только жирных котов с ярдами, но умников с HFT.

Еще неделю назад было +2 млн, сейчас сами видите. Рябчик укрепился может на 1,5 рубля за это время. Что тогда будет с балансом смарт лаба при рубле 60? 

UPD. время 10:40… нефть 51.40, рубль 62,4

UPD. время 15:20… нефть 51.85, рубль 62,32



( Читать дальше )

Чем удобны наши котировки фьючерсов?
Тем что вы видите все фьючерсы срочного рынка Московской биржи отсортированные по их ликвидности, по сути.
Если вы не знаете тикер текущего контракта нефти (например, чтобы добавить его в свой торговый терминал) его легко можно найти в нашей таблице.
Мы также добавили число дней до экспирации.
Скоро добавим в эту таблицу величину контанго в годовых %.

Здравствуйте.

Исходя из того, что многим понравился мой прошлый пост и он набрал достаточно много много плюсов -

http://smart-lab.ru/blog/353886.php

Я решил продолжить тему разворотов рынка. И сегодня хочу рассказать максимально кратко и полезно рассказать о «правиле первой волны». 

( Читать дальше )