В свете сказанного посмотрим некоторые популярные стратегии

 

Купленный стреддл. Очень популярная позиция. Когда покупается на одном страйке пут и кол.

Куда бы не пошла цена, всюду плюс. Но под ценой пропасть в 40 тыс. Это эквивалентно торговли фьючем на пробой. Ставим заявки на границы канала и ждем. Если пробьет и уйдет, то ок. Если будет ерзать и цеплять стопы, то будем проседать.  Где тут риски и какие они? Обычно, все боятся Тетту. Она растет и постоянно капает. Но это 400-600 рублей в день. За неделю, в среднем набежит 3,5 тысячи. А вот вега 1800 рублей. И достаточно 3% изменения волатильности, что бы получить 5,4 тысячи. Поэтому, главная тут волатильность. Такие стратегии используют на минимуме волатильности.  Например, по рублю тот самый случай. Вола на уровне 21%. Обычно она от туда отскакивает. Соответственно, декабрьские опционы предпочтительнее. Там вега больше, а тетта меньше. Обратная ситуация на ED (евра-доллар) там вола с 14 на 17% прыгнула за день. И теперь будет падать. Вывод. При покупке стреддла главный риск это волатильность. Поэтому покупаются они при максимально низкой воле. Ориентируются на среднею, историческую волатильность. И на динамику IV, на ее минимумы в моменте.

( Читать дальше )

Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.

Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.

Главное за чем приходят люди в трейдинг — это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.





Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.


( Читать дальше )

    Так вышло, что уже не один год занимаюсь созданием роботов на заказ. Это весьма интересное и увлекательное занятие. И это true story об этом.

 Пишу это для тех кто пойдёт по моему пути. Для программистов, которые хотят выбрать эту предметную область. Ну и для вокресных лулзов конечно.

    Читая эту статью вы узнаете про единственный не аморальный способ зарабатывать на околорынке:

Писать роботов по ТЗ.

Ведь что может быть проще!?

 

( Читать дальше )

Есть две мирные формы насилия: закон и приличия. (И.В.Гёте)

Первая картинка в качестве либретто этой партии. Под кадом остальные «вкусняшки». Поехали!




( Читать дальше )

Меняет его нервную систему. Человек становится зависимым от игры, даже если он торгует алгоритмами. Ждет сигнала от алгоритма, чтобы увидеть, наконец-то, прибыль или убыток на счету. Целыми днями, неделями он ждет сделки, точнее результата сделки. Вне зависимости от успехов биржа не отпускает, однажды слившийся возвращается, зарабатывающий — поднимает ставки.
Мозг трейдера привыкает к анализу и азарту, ему уже не интересны фильмы, музыка… он ждет действия.
Никто не станет прежним...

Можно не верить в людей, в бога, в то что «мир когда-нибудь станет раем» — и это нормально!
Но если ты не веришь математике… хм..
ну ты тогда как бы «сказочный дол**б!» :) мои тебе проздравления!
-------
для тех кто все же не понял ) ну есть такие бараны
простая логика для вас:
вы заработали 10% и потом 10% слили (считаем что вы торгуете на все депо)

1.1 * 0.9 = 0.99!!! Опана!!! Меньше 1 :) А так как выигрыш и проигрыш равновероятны, то
0.99 надо просто возвести в степень того количества дней что ты будешь торговать (смотри картинку выше).
Теперь допер?
НЕТ? ))))) ну ты талантище!
Тогда НЕСИ! НЕСИ БИРЖЕ! свои кровные деньжища — она объяснит тебе окончательно свой ход конем

 Меня попросили привести алгоритм проверки истории конкретного самолета. Привожу.

  Итак, по какой-то причине, Вы решили переместить свое драгоценное тулово из точки А в точку Б посредством авиаперевозки. Вы рисковый человек, и не прочь воспользоваться услугами отечественных самолето-извозчиков. Удостоверьтесь, а не является ли, выбранная вами компания, еще и по совместительству, конторой по приемке международного металлолома.

Смотрим сюда:
nikitskij.livejournal.com/308534.html

 После выбора авиакомпании и билета, вам понадобится регистрационный номер борта. (Возьмем для примера рейс Челябинск-Сочи через Ютэйр — сомнительный такой выбор) 
 

Смотрим и выбираем номер рейса — UT-556:

( Читать дальше )

Нефть будет падать в цене. Потому что доказано, что она неисчерпаема. А с появлением фьючерсов на водород, нефть вовсе перестанет быть топливом. Будет испольоваться как сырьё.
www.youtube.com/watch?v=Rw3HmV4zO6E

Зачитав сегодня выступление главы ЦБ РФ, возмутился и огорчился. Таким путем России и до удавки недалеко. Неужели Россия имеющая положительное торговое сальдо, огромные золотовалютные резервы, огромные запасы природных ресурсов, творческих умов и неограниченная в рабочих руках не может наладить дела в экономике.
     Я понимаю если бы, мы погрязли в долгах как Греция, имели огромный отрицательный счет текущих операций и торгового баланса, зависели от природных ресурсов на 90-100%, тогда да. А так Россия напоминает мне курицу несущую золотые яйца, и все яйца отдающая волку.
Нас хотят загнать на плантацию и одеть кандалы, кандалы Карл! Население нищает на глазах. Где кто то нищает, кто то обогащается (закон сохранения энергии). Где есть положительный денежный поток, а он у нас есть сюдя по счету текущих операций, должны быть и варианты залатать дыры.

 Немного поразмыслив накидал схему. С виду кажется теоретически осуществима.

( Читать дальше )

Скальпер.
Вараинты входа в позицию:
1.Пробой, отбой.
2.Повадыри пошли.
3.Мамка взлетела.
4.Оо плотность, вхожу.
5.Круглое число.
6.Большущий сайз.
7.На откате заберу.
8.Отбой от тренда.
9.Пробой консолидации.
10.Блин не там вошел, отобъю.
11.Выход из треугольника.
12.Медвежье поглашение, войду.
13.Фух, отбил… опа новости.
14.Двухсотую не пробили)), шорт.

Интрадейщик.
1.Ретест дня.
2.Закрепление под/над уровнем.
3.Проторгованная база, есть куда стоп спрятать.
4.Круглый уровень.
5.Ложный пробой.
6.Двойное дно.
7.Бля, выбило… перезайду.

Инветстор.
1.Слияние и поглащения.
2.Ближущиеся банкротства и перспективные проекты.
3.3х и 5ти летние минимумы.
4.Фундаментальные данные с хреновыми годовыми показателями.
5.Влажусь в 5ть стартапов, кто то выстрелит.