Может кому будет интересен скрипт на QLUA, который выступает простым бенчмарком ОФЗ с постоянным купоном к ставке ЦБ.
Основные параметры доходность и премия к ставке ЦБ, с учетом дюрации.
Скрипт не работает онлайн (оперативность тут не принципиальна), при запуске собирает параметры в таблицу и выводит на экран.
В дальнейшем планируется эти данные использовать для анализа премии доходности по дюрации для муниципальных и корпоративных облигаций к ОФЗ.




    Код скрипта на github (на github две версии одна в utf-8 для просмотра и основная версия в win1251, т.к. quik понимает только его):
github.com/trantor77/lua_scripts/boundsOFZ.lua

    Код скрипта:

--переменные
keyRateCB = 7.5
classCode = "TQOB"

function CreateTable()
    t_id = AllocTable()
    AddColumn(t_id, 0, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 1, "Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 2, "Доходность, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 3, "Дюрация, лет", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 4, "Купон, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 5, "Премия к ЦБ, бп", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
    AddColumn(t_id, 6, "Погашение", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
    t = CreateWindow(t_id)
    SetWindowCaption(t_id, "ОФЗ")
end

function string.split(str, sep)
    local fields = {}
    str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
    return fields
end

function getParamNumber(code, param)
    return tonumber(getParamEx(classCode, code, param).param_value)
end

function formatData(prm)
    return string.format("%02d.%02d.%04d", prm%100, (prm%10000)/100, prm/10000)
end

CreateTable()

arr = {}
sec_list = getClassSecurities(classCode)
sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
j = 0
for i = 1, #sec_listTable do
    secCode = sec_listTable[i]
    securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
    short_name = securityInfo.short_name
    if short_name:find("ОФЗ 26") ~= nil then
        j = j + 1
        r = {}
        r["short_name"] = short_name
        r["price"] = getParamNumber(securityInfo.code, "PREVPRICE")
        r["yield"] = getParamNumber(securityInfo.code, "YIELD")
        r["duration"] = getParamNumber(securityInfo.code, "DURATION")/365
        couponvalue = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONVALUE")
        couponperiod = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONPERIOD")
        r["coupon"] = ((365/couponperiod) * couponvalue)/10
        r["bonus"] = (r["yield"] - keyRateCB)*100
        r["mat_date"] = getParamNumber(securityInfo.code, "MAT_DATE")
        table.insert(arr, j, r)
    end
end

table.sort(arr, function(a,b) return a["duration"] < b["duration"] end)

for j = 1, #arr do
    row = InsertRow(t_id, -1)
    SetCell(t_id, row, 0, arr[j]["short_name"])
    price = arr[j]["price"]
    SetCell(t_id, row, 1, string.format("%.2f", price), price)
    yield = arr[j]["yield"]
    SetCell(t_id, row, 2, string.format("%.2f", yield), yield)
    duration = arr[j]["duration"]
    SetCell(t_id, row, 3, string.format("%.2f", duration), duration)
    coupon = arr[j]["coupon"]
    SetCell(t_id, row, 4, string.format("%.2f", coupon), coupon)
    bonus = arr[j]["bonus"]
    SetCell(t_id, row, 5, string.format("%.0f", bonus), bonus)
    mat_date = arr[j]["mat_date"]
    SetCell(t_id, row, 6, formatData(mat_date), mat_date)
end

0. Как говорится. пока горячо. Ну и, как было произнесено главным героем одного сильного отечественного фильма, «раки к драке».

1. Не люблю оффтопные посты, но позволю себе несколько строк. В порядке доброго бесплатного совета. Дисклеймер: я не расскажу как вылечиться от рака и не расскажу как заработать деньги.

2. Так сложилось, что у меня накопился неплохой опыт взаимодействия с онкопатологией в разных форматах, скажем так, из первых рук: хирургия, облучение, химия + некоторые современные гипотетические способы лечения в экспериментальном режиме.

3. Про не-Россию ничего не скажу. Скажу про Россию.

4. Деньги ничего не решают. Деньги могут упрощать некоторые нюансы борьбы с онкопатологией.

5. Решают связи. В узком смысле на некоторых этапах важны специфические личные связи, когда надо договориться, например, быстрее или в лучшие условия. В широком смысле связи решают вообще в плане кругозора, возможностей что-то организовать и тд.

6. Если складывается ощущение, что деньги могут решить вопрос (например, без денег вас не кладут в операционную, а за деньги готовы это сделать хоть сегодня), то, с вероятностью > 0.9, вас тупо бессмысленно порежут за ваши деньги.

( Читать дальше )

А вот и наш «герой», сливший кучу денег своих клиентов 9го апреля.
Всплыл, родимый, шельмует и нагоняет туману.
Мол 9го числа разорилась куча хороших, профессиональных трейдеров.
Потому как подлая биржа пограбила их совершенно бессовестным образом.
А он в белом и на коне будет всех защищать.
Возрадуйтесь спасителю !!!
И ни слова о рисках.
Лицемерие 80го уровня.

( Читать дальше )

К написанию этой заметки меня сподвигли три фундаментальные причины:
1) Третий Подвиг, который я в настоящее время совершаю на Смартлабе. Подробнее с содержанием этого Подвига можно ознакомиться по ссылке.
2) Регулярно появляющиеся заметки на Смартлабе о том, что всё вот-вот рухнет.
3) Желание уберечь посетителей Смартлаба от необдуманных шортов на растущем рынке.

Это был краткий эпиграф.
А теперь перехожу к основной сути моей заметки.

Как известно, любое кулинарное блюдо можно разложить на составляющие его ингридиенты.
Например, всем известный классический новогодний салат «оливье» состоит из:
— картошки,
— яиц,
— зеленого горошка,
— соленых огурцов,
— колбасы,
— моркови, 
— майонеза. 

Однако этот принцип разделения на составные ингридиенты применим не только в кулинарии, но и в биржевой торговле.

( Читать дальше )

Необходимо четко понимать, что кукл -крупнейший держатель акций Сбера и расставаться с ними он не хочет, особенно когда они подешевели. Дивы на горизонте очень неплохие. Значит по акциям кукл-бык. И чтобы не нести убытки от падения стоимости акций кукл играет фьючерсы в короткую. Значит по фьючерсу кукл-медведь. Наблюдая действия кукла Сбера, мы видим действия арбитражера, ведущего беспроигрышную игру, получающего свой навар за счет инициативы ценового движения и запаздывания в движении мелких игроков.

Добрый день :) Собственно, вопрос озвучен выше. 

Сколько человек в свое время мне не говорили, что такую сумму можно спокойно делать, но в реальности я так этого и не увидел :) Сам торгую полгода, и болтанка возле ноля. 

Было у меня три гуру учителя трейдинга. Забавные парни. Двое кстати со смарлаба :) Один бесконечный философ и психолог. Поболтать с ним было весело, но как только дело дошло до торговли, все стало совсем печально. Со вторым неделю поторговали, и тоже слился. Более-менее результат был с последним гуру. Типа скальпер и иногда интродейщик. Сразу сказал, что научит торговать, но с условием, что 50% своей прибыли я на следующий день буду переводить ему на яндекс кошелек. В принципе весь полный месяц мы сидя в скайпе проторговали на отлично. Он объяснял как работает лента и пользовался тиковым графиком. Сделали достаточно много денег (в разумных пределах), гоняли 15-25 контрактов на ри до закрытия рынка. Но на второй месяц отдали всю прибыль обратно рынку. А дальше он просто слился, сославшись на проблемы в семье.  

Отвечая на вопрос – «Что самое важное в трейдинге?», я всегда сразу отвечу что это backtest. Backtest – это то что научило меня торговать по сути. Процент достижения успеха в любом деле напрямую коррелирует с числом совершенных попыток, ибо делая попытки Вы начинаете неминуемо лучше разбираться в тонкостях дела, нарабатывать базу ошибок подлежащих исключению из Вашей практики, приобретаете необходимую уверенность в выбранной методике торговли.

   Имея большой опыт непосредственного личного общения с начинающими трейдерами я вижу одну и ту же глобальную ошибку – нежелание систематически выполнять нудную, утомительную, долгую работу по качественному тестированию торговых идей и вплетению их в свою торговую деятельность. Это банальная лень, господа. Гэмблер живущий в каждом из нас раз за разом делает помимо нашей воли одну замечательную вещь – видя в процессе торговли какую-то, привлекшую его внимание «закономерность», он тут же старается бросить текущую торговую систему и сразу переключиться на торговлю этой «закономерности» не удосуживаясь проверить практический аспект этой закономерности долгим и нудным backtest’ом. В запале азарта вызванного внезапным озарением, гэмблер пускается в увлекательное путешествие под названием

( Читать дальше )

Аффирмации


Повторение аффирмаций ведет к вере. А когда эта вера становится глубоким убеждением, тогда-то все и начинается.  Мухаммед Али, боксер

Вы будете оставаться неудачником до тех пор, пока не убедите свое подсознание в том, что вы и есть успех. Сделать это можно с помощью аффирмаций; эта метода действительно работает.

«Я величайший на все времена!» – Мухаммед Али повторял эти слова снова и снова, а затем действительно стал величайшим. Аффирмации – один из самых эффективных инструментов, позволяющих быстро стать тем человеком, который способен достичь в жизни всего, чего хочет.

у 80 процентов женщин в течение дня возникают самоуничижительные мысли о себе (своей фигуре, эффективности на работе, мнении о них окружающих и тому подобном). И я уверен, что с мужчинами происходит практически то же самое.

разговор с самим собой оказывает огромное влияние на ваш уровень успеха.

( Читать дальше )

Обучение EXCEL минут 12 minutes EXCEL Learning



( Читать дальше )

Книга очень хороша. Нет, ещё раз, ну прям очень! Уверен, среди вас немало психов и страдальцев, поэтому вам книгу эту для самоосознания также читать рекомендую обязательно. Особенно рекомендую ее тем, кто испытывает какие-то трудности с созданием отношений или в процессе отношений. Многие вещи, происходившие в моей голове в прошлом, становятся понятными и объяснимыми. Уверен, что вы почувствуете нечто похожее, читая эту достаточно легкую, но концентрированную книгу. 


Если коротко обобщить, то...

• Большинство из нас имеют покалеченную психику
• Причина: наши родители (как минимум у половины из нас отцы алкаши)
• Проявление: мы не умеем себя любить и это находит свое отражение в наших отношениях с окружающими.
• Следствие: наши дети будут такими же невротиками как и мы, т.к. мы будем вымещать на детях свои комплексы и неправильно их воспитывать.
• Что делать? Полюбить себя. Делать только то, что хочется.

Ну вот прочитал я книгу, какие на память у меня остались выводы после неё?

• я уже в значительной степени созрел психически, но лучше осознал, что происходило со мной с 17 до 30 лет
• мне повезло с мамой, которая с одной стороны меня любила, с другой — давала мне достаточно свободы
• себя надо любить, это базис, который решает все остальные проблемы
• детей надо любить и давать им свободу
• деньги и гонка за деньгами фикция
• 90% российских мужиков одинаково забивают на детей, оправдывая это работой
• мне повезло с женой, но мой выбор тоже был не просто так

А теперь важные идеи из книги:

( Читать дальше )