Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.



По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

( Читать дальше )

Любителям подбрасывать монетки посвящается.
Слева реальный график «Сбербанк об.» (дневной).
Справа — составленный случайным образом график из фактических приращений цен реального левого графика.
Гистограммы логарифмов приращений у обоих графиков совпадают и содержат толстые хвосты и узкий пик (лептокуртозис присутствует).
А дальше отличия реального графика можете видеть на диаграммах волатильности и, обработке этих диаграмм через проверку стилизованного эмпирического факта "Медленный распад автокорреляции волатильности", т.е. на реальных графиках участки высокой волатильности имеют тенденцию группироваться в кластеры и затем постепенно распадаться ото дня ко дню. На случайном графике нет никакой кластеризации волатильности и никакого распада автокорреляции тоже нет, потому что нет самой корреляции волатильности.

В обсуждении было справедливое замечание, поэтому дополнительно прикладываю гистограммы медленного распада автокорреляции волатильности по другим российским акциям.

Мой дорогой друг. Как ты уже знаешь, уровень поддержки часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот. Но скажи мне, пожалуйста, почему эти уровни страдают трансвестизмом? В чем причина переодевания поддержки в сопротивление, а сопротивления в поддержку?

Ты не в курсе? Я тоже.

Естественно, я сходил в интернет и почитал там всякое. А всякого там — навалом. Но найти осмысленное объяснение причины трансвестизма уровней не смог. Среди прочего, я обнаружил психическое объяснение природы изучаемого явления. Оно построено на предположении, что некие условные трейдеры видят возврат цены к пробитому уровню и усиленными покупками (или продажами) отталкивают цену от пробитого уровня.

Я решил проверить эту версию. Зашел на сайт random.org и выгрузил последовательность из 10 000 подбрасываний монетки (0 или 1). Заменил 0 на -1 и последовательно сложил все значения. Получился симпатичный график, на котором проявились несколько случаев трансвестизма уровней. Я их отметил красными линиями:

( Читать дальше )

Ценовое развитие любого торгового инструмента, на любом интервале времени, это последовательная отработка этим инструментом паттернов первичной и вторичной ценовых моделей.

Эта последовательность заключается в объединении трех треугольников в 1 треугольник.

5. Группирование ценовых моделей

(без учета волатильности  и времени их построения).

Ограниченные возможности в построении объединяющих паттернов дают возможность их визуализировать.

Конфигурация этих  паттернов идентична как для основной, так и вторичной модели и модели со смещением.

Паттерны можно классифицировать следующим образом

Тренд вниз

 

1-ый и 3-ий образующие паттерны – внешние

2-ой образующий  паттерн всегда – внутренний


Отличие;

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

( Читать дальше )

Когда чего то не знаешь, то…………..

Промолчу про рыночных  аналитиков и специалистов ТА, это реально ограниченные люди, живут исключительно за счет чужого ума и способные «обработать» только ту информацию которую им втюхают на блюдечке с голубой каёмочкой.

Рыночные математики, это особые ………………….

Первая организованная товарная биржа была создана в Антверпене около 1460 года.

Лондонская фондовая биржа,  официально история биржи началась в 1801 г. Однако исторические корни уходят в 1571 г. Тогда королевский финансист Томас Грешем построил биржу на собственные деньги.

Франкфуртская фондовая биржа была основана— в 1585 г — торговцы на рыночной площади Франкфурта договорились об установлении единых обменных курсов валют

Амстердамская фондовая биржа является площадкой, на которой впервые были официально размещены акции, основана в 1602 г.

Парижская фондовая биржа Euronext Paris, ранее известная как Paris Bourse, была основана в 1724

( Читать дальше )

 В данном топике опишу, те методики, которые я использую просто текстово без картинок и тд. То есть просто то, что есть в голове, если тема будет интересна ставьте плюс, запишу подробный видос. Так же жду ваших комментариев, и если возникнут вопросы, как и что использовать сейчас, пишите всем отвечу. 

Я для дельта хеджа использую option workshop, но каждый может использовать свое ПО.
Как пользоваться софтом записал видосы тут

Итак начнем.

Вариант номер 1.

Этот вариант самый безопасный, главное не переборщить с ГО. 
Использовать его лучше, когда до экспирации остается мало времени и дельта меняется быстро, я использую его на недельках. 

Тут все просто покупаем пут и колл центрального страйка. И запускаем дельтахэдж. Если цена улетает нам приносит прибыль купленные опционы, если цену пилит и колбасит, нам приносит дельтахэдж. Тут рисков особых нет, только если резко и сильно упадет цена опционов, а дельта хэдж не успеет наколбасить прибыль. Лучше запускать, когда резко упала вола и сильно в цене просели опцики, что часто бывает. 

( Читать дальше )

Любовь к работе позволяет решить не менее 90% связанных с ней проблем.

                                                         ***

Если вы добились успеха – это все равно неудача.
Потому что это означает, что вы делали что-то настолько простое,
что и кто-то другой мог бы преуспеть.

***

Для меня фондового рынка как такового не существует.
Он нужен только как источник справочной информации
– не собирается ли кто-нибудь сделать что-нибудь глупое.

***

Если вы не найдете способ делать деньги, когда спите,
то обречены работать до конца жизни.

***

Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия,
для некоторых результатов просто требуется время:
вы не получите ребенка через месяц даже если заставите забеременеть девять женщин.

***

Если вы используете расчеты,
то необязательно достигните вершин, но зато не погрузитесь в безумие.

( Читать дальше )

увидел зарисовки по ои на сл, забирайте

Всех приветствую! 

      Хочу рассказать историю, как я влетел на несколько миллионов рублей на фондовом рынке и решил обанкротится.
Мой путь трейдера начался  в 2012 году. В основном торговал  акциями наших топ 20 компаний. Деньги были заемными, брал кредиты платил взносы с зарплаты. Несколько раз удавалось ловить тренды и увеличивать свой депо в несколько раз, но никогда не мог зафиксироваться, и в итоге все сливал.
      Последние  лет 5 работал в сфере госзакупок со стороны поставщика и относительно хорошо зарабатывал. В какой-то период, даже открыл свой маленький бизнес в сфере госзакупок и работал самостоятельно. С каждым годом конкуренция росла, а  маржинальность падала. Бизнес закрыл, так как не хватало оборотки. Прошлым летом снова закинул на фонду 400 тыс.руб. и поимал падение сбера. В начале сентября удалось увеличить счет до 2,2 млн. рублей, но как всегда не смог зафиксироваться и все слил. Также был вынужден уйти с работы, компания закрылась. В итоге в конце прошлого года  остался с кредитами на 2,5 млн. рублей с ежемесячным взносом по 70 тысяч, без работы и без какого-либо источника дохода. Из имущества у меня только доля в квартире. Я пытался найти работу с хорошей зп, но не удавалось. Денег уже не осталось, и в силу объективных причин перестал платить кредиты в конце зимы. Через месяц мне начали названивать из банков, я пытался им объяснить ситуацию, пытался предложить компромисс, но никто не слушал. После очередного разговора с отделом взыскания банка (где умеют давить психологически), решил что нужно  как-то юридически себя защищать. Прошерстил интернет, и нашел несколько вариантов решения: мировое соглашение, реструктуризация и банкротство. Созвонился со знакомым адвокатом, и он мне сразу сказал что не стоит переживать, банкротство единственный выход в моей ситуации (точнее он сказал :" не плати, не парься, через банкротство все долги спишем"). Мне было страшно решиться на этот шаг (просто не понимал что это), но после консультации с адвокатом и нескольких часов в интернете, понял что в этом ничего страшного нет.

( Читать дальше )