Вобщем то вчера писал что закрыл шорты у 153 и была там вероятность отскока техническая. В обсуждении писадл, что отскок к 154 меня вполне устроит. Сегодня мы пришли на уровень 154, так что всё прошло по плану описаному заранее.

     На 154 ловлю разворот шортами. На данный момент зашортил чуть ниже 154. Так что практически по текущим.

      Стопы буду выставлять в безубыток практически сразу. Если высадят буду шортить следующий разворот по осциляторам и т.д. вобщем как обычно.

      Единственный напрягающий момент это не будет ли выноса на открытие европы после 12. Но тут буду разбираться по ходу дела.

      Поход выше к сопротивлениям может дать достаточный импульс для их пробоя, после чего будет вероятен рост к 157. Так что пока не думаю что мы до них дойдём.

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

В середине января я решил поделится своими мыслями насчет прочитанных за последние полтора месяца к тому моменту книг. Зима подходит к своему логическому завершению и я решил продолжить традицию.

Итак...

Книги о трейдинге (так или иначе):

Скажу сразу, Мандельброта пока отложил.

1. В. Тарп. Супертрейдер.

Начали за здравие… В общем, впечатление по мере прочтения скатилось из нормального в отрицательное. Если в начале речь шла о каких-то более-менее разумных психологических вещах, хотя и с некоторым недоумением, то в конце уже какая-то полнейшая ерунда. Особенно поразили всякие утверждения, которые мы должны для себя вывести, а каждое из них потом разделить еще на 10 и т.п. Зарекался не читать психологические книжки.

2. Е. Чиркова. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор.

В своем труде автор пытается донести до публики конечные пути следования за широко известными методиками и прочая. Автор берет различные книжки по трейдингу, что были популярны на Западе в своё время, и рассказывает о том, какая все это чушь, как все сложилось в дальнейшем. Напалмом разоблачает финансовых «Гуру». А вторая часть книжки даже получила суровое название: «Гурууизм в финансах». Всё бы ничего. Но чуть ли не каждой странице автор бьет челом финансовому гуру Баффету. Только и слышно: «Как любит повторять Уоррен...»

( Читать дальше )

Итак FAQ по безработной жизни. Наиболее частые из задаваемых мне вопросов примерно такие:

1. как дела
2. не жалеешь ли что ушел с РБК?

Мои обычные ответы:
1. Дела у меня нейтрально. Настроение лучше, чем в прошлом году.
2. Ни в коем случае. Жить стало намного интереснее. 

Начнем с самой актуальной темы: выживание без наемной работы. Ведь если у тебя и есть цель, которую ты начинаешь воплощать, то ты никогда не сможешь ее воплотить если у тебя закончатся деньги и ты вынужден будешь пойти на наемную работу.

С этой точки зрения имеют значение несколько переменных:

1. уровень сбережений
2. уровень пассивного дохода


3. уровень расходов
4. уровень конвертации рыночного дохода в сбережения 

4 фактор у трейдеров крайне ненадежен, поэтому слепо полагаться на него не стоит, особенно начинающим — потому что пару убытычных месяцев или катастрофических сделок — и ваши сбережения равны нулю.

1. формируется за счет ваших сбережений от зарплаты, ликвидного имущества, ну и рыночных результатов прошлого. Лучше конечно чтобы сбережения уходили только на расходы в худшем случае, но никак не снижались под давлением трейдинга.

2. сгенерировать источники пассивного дохода на начальном этапе жизненного пути совсем непросто. Желательно, чтобы ежемесячный пассивный доход был > ежемесячный расход. Тогда вы вне зоны риска.

3. самая регулируемая статья. Если у вас N денег на расходы, то сократите среднемесячные расходы в 2 раза, и денег вам хватит на срок в 2 раза больший (условно).

Лично я никак не могу сократить среднемесячные расходы, ибо привычка полагаться на стабильную зарплату осталась. 

Должен сказать, что с точки зрения логики, мне было бы абсолютно резонно продать машину и ездить на общественном транспорте. Почему?

( Читать дальше )

Речь идет о нравственных письмах Луцилию. Сенека. Ответ по острой на сегодняшний день проблеме смарт лаба.
------
Ты спрашиваешь, чего тебе следует больше всего избегать? Толпы? Ведь к ней не подступиться без опасности! Признаюсь тебе в своей слабости: никогда не возвращаюсь я таким же, каким вышел. Что я успокоил, то вновь приходит в волнение, что гнал от себя — возвращается. Как бывает с больными, когда долгая слабость доводит их до того, что они и выйти не могут без вреда для себя, так случается и с нами, чьи души выздоравливают после долгого недуга. Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты трешься. Каждый непременно либо прельстит тебя своим пороком, либо заразит, либо незаметно запачкает. Чем сборище многолюдней, тем больше опасности. И нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелища: ведь через наслаждение еще легче подкрадываются к нам пороки. Что я, по-твоему, говорю? Возвращаюсь я более скупым, более честолюбивым, падким до роскоши и уж наверняка более жестоким и бесчеловечным: и все потому, что побыл среди людей.…

Уходи в себя, насколько можешь; проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. И то и другое совершается взаимно, люди учатся, обучая.
…
------

Коли уж пошли поздравления и открытки от «бирж и Co», отчего бы не присоединиться и мне, обычной женщине :)

Поднимаю сегодня бокал за мужчин, живущих свою жизнь без трусости, истерики, нытья, паники, хамства, глупости, знающих цену себе и своему слову, умеющих понять, простить, защитить себя и свое, снисходительных к чужой слабости и тупости, нежелающих быть тряпкой и треплом.  Умных без занудства,  гордых без презрительности,  добрых без показухи, и с необъятным сердцем.

Сил вам, чтобы не изменить себе, любви вам без компромиссов, жизни на одном дыхании, так, что бы крылья вширь, взгляд за горизонт, без мелочности, без грязной возьни и дряг, без склок и бабства, но непременно с пониманием красоты, неповторимости и скоротечности момента.  Cheers!
  

Все мы приходим на рынок с одной единственной целью – забрать с него денег. Только пути достижения цели у всех разные. И к сожалению или наоборот к счастью, не знаю, что лучше – 95% примерно не достигают своей цели. Приличная статистика.
Но при этом каждый из нас считает, что он в этот % не попадает. Прям лаки какой-то.
Но зададим себе простой вопрос, а сколько ты забрал денег с рынка за последние 12 месяцев торговли? Забрал ли ты 50% хотя бы от своего депозита.
Я не говорю о тех кто работает на нескольких миллионах. Я говорю о большинстве участников на рынке у которых в обороте сумма от нескольких десятков тысяч до 1-2 миллионов.
Сложно ли забрать с рынка 50% за 12 месяцев оперируя суммой в миллион?
Ответили? Если да и вы это делаете – не читайте дальше, занимайтесь другими полезными делами.
Пока я занимался с первой группой я много что вспомнил, и ощутил те забытые чувства которые нам дает рынок, и увидел в людях с которыми работаю себя несколько лет назад. Не знаю, как сделать красивый переход от одного к другому, не писатель, поэтому начнем сразу с того, что хочу сказать на основе этого.


( Читать дальше )

Почитал,-вроде как выглядет впечатляюще… если конечно удастся себя показать на что ты способен..
Подскажите -посоветуйте кто с этим сталкивался,- стоит ли начинать? потеря времени и т.д? хотя и немного уже начал..

www.alorbroker.ru/education/equity_institute/i_trader/docs/instruction.pdf
Регламент--  
1.  clip2net.com/s/2Q3Se      2.  clip2net.com/s/2Q3SD
3.  clip2net.com/s/2Q3T6      4.  clip2net.com/s/2Q3V6

Думаю для многих это шанс показать себя не имея капитала..
                               
                                   Всем заранее СПС.

     

Как отрегулировать доходность и риск инвестиционного портфеля под нужды клиента? Очень просто — добавить туда в нужной пропорции безрисковый актив.

Как это выглядит?

Вот график.

На нем ожидаемый доход — вертикальная ось.
Ожидаемый риск — горизонт ось.








Каждый актив имеет свои показатели риска и доходности.
Чтобы было понимание, для примера возьмем самые общие цифры, которые я уже как-то публиковал:


Так вот комбинируя активы с различным риском, доходностью и взаимной корреляцией, мы будем получать точки на этом графике.

А розовая парабола — это все возможные комбинации определенных активов но с разными весами.

Линия, которая выходит из 5% называется Capital Allocation Line. Мы можем получить любую теоретическую доходность/риск на этой линии. добавляя к смоделированному портфелю часть безрискового актива с доходностью 5%.

Какие на практике могут быть нюансы? 

( Читать дальше )