Секретность её в том, что она написана только на английском (http://en.wikipedia.org/wiki/Price_action) и ни на каком другом языке. Ну я попробую исправить эту оплошность. Статья, на самом деле, весьма забавная, ничуть не хуже чем топик в элиттрейдере. Перевод не дословный, т.к. иначе слишком занудно получается.

****
Концепция прайс-экшн трейдинга воплощает в себе анализ базового движения цены как методологию финансовых спекуляций. Это просто то, как изменяется цена. П-а. Хорошо соблюдается на ликвидных рынках с высокой ценовой волатильностью.
 
Использование п-а. Не исключает одновременное использование других техник и методик анализа, с другой стороны позволяет построить торговую стратегию только на минималистском подходе поведения цены.
 
Разные авторы, писавшие о п-а, например, Brooks,[8] Duddella , дали названия п-а паттернам и формациям, которые они наблюдали. Они могут быть или нет уникальными для данных авторов, а также известны под другими названиями у других авторов. Эти описания зачастую описывают субъективные и идеализированные паттерны и в реальности проявляются с большими вариациями.

( Читать дальше )

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

Прочитав недавний топик "Форекс на смартлабе", я нашел один очень интересный комментарий. Трейдер под ником Hypesthype написал следующее:
 
"… на форексе шансы есть, но форекс очень сложный зашумленный рынок. Начинающий там может выжить только по случайности и удаче. Но в целом торговать можно. Тысяч до 10 долларов. А дальше снимать ( если дадут ) и валить куда нибудь в другое место. А не снимешь — будут вставлять палки в колеса — срывать лосей шпильками, умышленные проскальзывания и тд. Конкретно в платформе метатрейдер эти возможности для сервера реализованы на программном уровне."
 
На программном уровне? Т.е. сами разработчики платформы специально заложили такую функциональность в свой продукт? Если это действительно так, тогда MetaTrader — это платформа, созданная, по сути, для слива клиентов, о чем, кстати, asf-trade как-то писал на смарт-лабе. Да, я слышал, что пятая версия сертифицирована на бирже, но речь идет, судя по всему, о четвертой, текущей версии на данный момент.


( Читать дальше )

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 – основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%.
 
Формула расчета на первый взгляд выглядит сложно. Но, в общем смысле, это соотношение собственных средств (капитала) и активов банка, скорректированных определенным образом.

Во-первых, активы берутся за вычетом резервов на возможные потери, сформированных по ним.

Во-вторых, все активы делятся на пять групп риска, к каждой группе применяется свой поправочный коэффициент – от 0 до 1,5. То есть из величины каждого актива вычитается сформированный резерв, полученная разница умножается на поправочный коэффициент в зависимости от группы риска, к которой относится данный актив.

Полученные данные складываются и учитываются в знаменателе формулы. Там же учитывается величина кредитного и рыночного риска, операционного риска, умноженного на 10, и некоторые другие показатели, рассчитанные по методикам ЦБ.

С 1 октября активы банков считаются в соответствии с Инструкцией 110-и. 


( Читать дальше )

 
В августе я начала вести торговлю по своей новой стратегии "Простой вход" и теперь хочу поделиться итогами за прошедшее время.
 
Торговля началась 12 августа, доходность за два месяца составила  22,83%, при риске 0,25% на сделку.
 

Самые удачные сделки:


( Читать дальше )

Чтобы спекулировать, трейдеру нужно было быть игроком, а не теоретиком, не экономистом и не аналитиком. Спекулянт должен быть игроком, у которого на кону стоят деньги. Не тренером и не владельцем команды, выигравшей игру, а игроком на поле — точно так же, как сражения выигрывают не генералы, а обычные солдаты и офицеры. Для Ливермора самой богатой золотой жилой на земле был высокий гребень Манхэттена — Нью-йоркская фондовая биржа на углу Уолл-Стрит и Брод Стрит. Это казалось легко — не нужно никаких исследований, карт, не нужно столбить участок. Она открывалась в определенные часы и приглашала всех попытать счастья. Но очень немногие золотоискатели выходили из игры с бочонком золота. То же самое было доступно и старателям в то же самое время. Поэтому неудачи при разработке жилы были личными неудачами, поскольку в основном все начинали на равных. Но проблемы в основном были такими же, как и при поиске золота. Были ложные подсказки, продажные партнеры, девушки из танцевального зала, вооруженные задиры и профессиональные игроки. А двумя самыми большими проблемами были люди, незаконно захватывающие участки, и прохвосты, которые хотели обжулить добытчиков и лишить их золота, путем попыток задешево купить их права на участки и продать им неверные карты. Этими прохвостами, по мнению Ливермора, являлись на Уолл-Стрит «подсказчики». Они стояли на' входе в большую золотую жилу и продавали свои товары. Эти посредники раздавали подсказки непосвященным до тех пор, пока у непосвященных не появлялась возможность самим добывать золото. Легкий путь к успеху — вот что они обещали — возможность быстро обнаружить материнскую жилу, не прикладывая никаких усилий.

Вот все вроде бы понимают, что Форекс это казино. Что это плохо. Что это простое наебалово без шансов на честную игру с рынком. 
И вот на смартлабе появляются периодически посты от форексных контор, которых никто не освистывает, не осуждает и не проклинает. 
Двойные стандарты ? 
Впрочем, после того как Финам стал помогать своим клиентам сливать бабел черех форекс, мораль трейдерского сообщества начала корректироваться кажется :) 
 

Торги 

Торгов нет.

Лайф

В субботу был на встрече Smart-lab’а! 
Встреча получилась просто обалденная!

Сначала была конференция на бирже РТС. 
Выкладываю несколько моментов, которые мне особо понравились )

Андрей Есин жег… )
 




( Читать дальше )

Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

  

      Идея покупки акций ОАО «АФК Система» на том основании, что её части стоят дороже, чем холдинг в целом (и даже больше, зачастую оказывалось, что АФК Система оценивалась всего лишь по своей доли в одной компании МТС) — уже не нова, и у многих совсем не вызывает никого интереса (ну что «третий эшелон», неликвид). Но все-таки хочу еще раз пройти по стопам, тех кто уже считал «сколько стоит АФК Система».
      В начале 2008 года stagirit считал — получилось 59 рублей  http://www.stagirit.org/node/1960 .
      В конце 2009 года Элвис Марламов - расчеты давали апсайд в 120% http://www.buffett.ru/actions/index.php?article=3321 .
      Также в конце 2009 года Газпромбанк — дал потенциал роста +42%, интересный обзор, конечно уже устарел, но можно посмотреть, что получилось, что изменилось за 2 года

( Читать дальше )