Главное что бы тренд, был настоящим другом, а не лосём в маске.

Пока сам рисуешь, и рука дрожит и глаз замыливается, и есть уже отпечаток в мозгах желаемого направления из-за давящей позы или сладкопоющего пиарщика/аналитика)))

Отрисовка просто линейной (и прочих) регрессии тоже не спасает, рисуется красиво, но всё равно период не знаешь, и подгоняешь под хотелки.

Пришлось пойти творческим научным методом ;-)))


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Доброго утречка!!! как и обещал выкладываю свой вариант управления при  продаже волы, когда рынок идет 12 000 пунктов со 117000 до 105000. 

Конструкция создана при 117000 RI примерно 08-09 февраля. Шапка прибыли создана----все круто ))) Тета капает, до краев капец  как  далеко — рынок стоит на  месте. Потом двигается вниз до 110000 примерно,,,,, потом четверг после 8 марта падает нефть — ГЕП...
Последовательность моих действий:
1)Первая реакция моя всегда — это  реакция на  дельту (так как рынок может  просвистать твой край пока ты  думаешь). Короче чего бы ты  не  думал  о  рынке  в  этот момент -ровняй дельту. Она у  меня стала +80 примерно
2) Заровнять можно: -роллировать 
в этом случае  роллировать один край со 105 на 102,5 -потеря прибыли однозначно почти все — НО ТОЖЕ МОЖНО
роллить оба края достаточно поздно- коллы дешевеют быстро — ТОЖЕ ВАРИАНТ
Основная проблема — 3 дня  до экспиры и динамика рынка не  позволяет  оценить глубину  падения. Короче ЕСЛИ ПОЛЕТИМ НИЖЕ 102500 ДО ЭКСПИРЫ роллировать замучаешься.  

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Прежде чем начать, хотелось бы  предупредить, что данная статья может нанести ущерб сознанию тех трейдеров, которые практикуют без индикаторную торговлю и игнорируют математические индикаторы и осцилляторы.

Также это будет бесполезно всем, кто торгует внутри дня, опираясь на структуру рынка выстраивая тех анализ.

Эти разработки,  разработаны в 1940 годах, и применимые по сегодняшний день. Многие также могут счесть, что это старье, которое уже не актуально, рекомендую сразу закрыть страницу и доказывать свою правоту своим единомышленникам, братьям по разуму.

 

Далее будет представлена статья исследования Ларри Вильмся в 2007 году в журнале Futures Magazine

Техника торговли

Балансовый объем — один из самых важных показателей на рынке,  особенно эффективным является  в качестве индикатора дивергенции. Индикатор Цены, Открытых Позиций и Объема при работе на нестабильном рынке является более действенным.

( Читать дальше )

Динамика официального и монетарных курсов доллара к рублю (относительно денежной базы и агрегата М2) и обеспеченности рублёвой массы валютными резервами ЦБ за период с 02.2009 по 02.2017.
Левая ось: курсы, рублей за 1 доллар. Правая ось: обеспеченность рубля валютными резервами, %.

Монетарные курсы я считаю так.
Из общих ЗВР я вычитаю резервы в распоряжении Минфина (т.е., ФНБ и Резервный фонд). Вычисляю 2 курса: отношение денежной базы ЦБ к этому остатку, и денежной массы М2 к этому остатку. На легенде графиков они обозначены как расчётные курс доллара по денежной базе и по денежной массе, соответственно.
Так, на текущий момент первый курс около 37 руб., второй — около
124 руб. Эти числа определяют тот текущий теоретический диапазон, за пределы которого курс доллара не может уйти в краткосроке ни при каких обстоятельствах, так как моментальное существенное изменение денежно-кредитной политики ЦБ и расходов правительства физически невозможно.

( Читать дальше )

Прочитал очередную книжку на выходных по опционам Сергея Силантьева «Логика опционной торговли»: учебное пособие/С.А. Силантьев. — 2-е изд., стер. — М.: SmartBook: Изд-во «И-трейд», 2008. — 344 с
Прочитанная книга не порадовала, ничего нового не узнал за исключением этого момента, в разделе Хеджирование без опционов на 107 стр:
что в целях хеджирования используется взаимный фонд – ProFunds UltraShort OTC Fund (USPIX). Этот фонд уникален тем, что обеспечивает двойную инверсию индекса Nasdaq 100 (NDX), наиболее волатильного из всех рыночных индексов. Так, если NDX падает на 5%, то акции фонда будут расти на 10%. Естественно, и наоборот, если индекс NDX будет расти на 5%, то акции фонда будут падать на 10%. Преимущества такого подхода состоят в том, что имеется соотношение 2:1 при совместном инвестировании (в данном случае происходит хеджирование в указанном соотношении.

Из минусов:
1)Очень много ненужной теории, информации о маркет-мейкере, о правиле продаже на uptick-е, о правиле «показать или исполнить», об описание уровней квалификации и т.д и т.п, что к нашему рынку (московская биржа) не относится ни как.

( Читать дальше )

Приветствую.

Я думаю многие в курсе, что есть такой сканнер американского фондового рынка, который именуется Trade Ideas(есть две версии Стандарт и премиум-здесь речь идет о премиум версии), который подойдет как инвесторам, так и интрадейщикам.

Офф сайт https://www.trade-ideas.com/
Прайс https://www.trade-ideas.com/products/pricing/
Ютуб канал, где показываются лучшие и не только сделки за день, вебинары и тд https://www.youtube.com/channel/UCZy3pEdGnWLDsqGu56ax..

Особенности программы: Данная программа дает направление сделки(long, short) в зависимости от стратегии(их там не малое количество: пробои, отбои, bounce, торговля пенни стаков и тд.), пишет цену входа, указывает стоп(smart-stop который зависит от волатильности торгуемого инструмента), time stop-удержание позиции по времени и так далее. В правильных руках очень мощный инструмент для заработка на рынке. Но!!! Даже если заходить во все сделки подряд, какие выдает этот сканер-будет плюс на дистанции! Каждый день на главной странице выкладывается статистика за день по всем сделкам подряд.
За прошлую сессию:



Кривая доходности с 2016:



+ ко всему в премиум версии есть Oddsmaker-компонент программы, с помощью которого можно протестить любую стратегию на Nyse и Nasdaq (аналог российского Tslab).

( Читать дальше )