дык… вот… подключил валютную секцию в квике

сортирнул значится стаканы по обороту и вижу… что с самым большим оборотом на бакс похоже нечто вроде USDRUB_TOM

что приятно для лонга… ценник там спотовый без всякого ххх контанго как на сим4 осталось понять что с ГО, переносом позы через ночь и вапще чо это..

первое впечатление это не фуч с кол-вом открытых поз. пока непонимаю с чем это и как кушать.

купил чтоле и выводи баксы? может знает кто чего? 

когда оно протухает? каждый день в конце торгов?

Так вот и торгую. Покупка: паттерн W, продажа: паттерн M


p.s. (не реклама — реально интересные паттерны здесь есть,
со всяким супом на раз-два-три плюс баттерфляй, краб, алмаз, чашка с ручкой)
lib.rus.ec/b/397967/read#t12

тут тоже интересная ситуация.
есть две модели, которые описывают восходящее движение. одна сформировалась в апреле, другая более поздняя — в мае.

цели по моделям сосредоточены рядом. первое скопление находится от 2600 до 3200. второе — от 11800 до 16200.
лично я буду ориентироваться по более дальним целям.
думаю, что события буду развиваться стремительно и заскакивать надо по текущим.
 

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )

Заходим на сайт www.barchart.com
Слева в списке выбираем Futures Market
Далее в появившемся списке выбираем All Futures Markets
И появится уже в списке этом пониже Performance
Жмем и вуаля, первый Performance готов!




Далее идем на другой сайт finviz.com
Наверное уже многие знают эту ссылку

На сайте в синем меню жмите Maps и будет вот такая картина

Жмите меню над картиной и сектора будут менятся
Удобно для общей картины

 S&P 500 | World | Full | Bubbles | Market 3D | Market Archive | Exchange Traded Funds

( Читать дальше )

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль во второй раз, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

    Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части «транспортной» инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось — сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана — для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок — на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

( Читать дальше )