Данный пост, думаю, будет интересен для внутридневных спекулянтов торгующих фьючерсом на индекс РТС (RI) и использующим для торговли 1 минутные и 5-ти минутные графики.

Для трейдера важно знать и понимать общие поведенческие характеристики торгуемого ими инструмента. Основным показателем в данном исследовании будет текущая волатильность RI.

Существуют различные способы её расчета. В данном случае, анализ предлагается строить на использовании показателя ATR (average true range). ATR - достаточно известный в трейдерской среде индикатор волатильности рынка.

Формула расчёта ATR:
Наибольшая из следующих величин:

|High – Low| 


( Читать дальше )

Отличия режимов T0 и T+2
 

Критерий сравнения	T0	T+2	Расчеты по сделкам	В день заключения сделки	На второй торговый день после заключения сделки	Необходимость 100 % предварительного депонирования активов на счете	да	нет	Максимальное «плечо»	1:3 для клиентов с повышенным уровнем риска	1:5,5	Уровни маржи/Уровни обеспеченности позиции	50 %/35 %/25 % — для обычных клиентов,25 %/20 %/15 % — для клиентов с повышенным уровнем риска	15 %/12 %/10 %	Способ предоставления возможности работать с «плечом»	Деньги — займом денежных средств от брокера, ценные бумаги — сделками РЕПО	Деньги и ценные бумаги — сделками РЕПО	Время проверки достаточности средств для расчетов

( Читать дальше )

В своих материалах компания ARQA не один раз рассказывала об организации инфраструктуры QUIK для поддержки режима торгов Т+2 на Московской Бирже, однако все эти материалы выстраивались всегда с точки зрения брокера. Хотелось бы на их основе описать ту картинку, которую видит трейдер в своём терминале QUIK, т.к. вопросы про «троение лимитов» явно всё еще актуальны, и наверняка не всем известны на них ответы. В то же время наступит этот Т+2 уже фактически «завтра».

Как многие уже заметили, в таблицах лимитов терминала QUIK свежих версий появился новый столбец «Вид лимита», в котором отображаются значения Т0, Т1, Т2; одновременно с этим появились несколько лимитов по одному и тому же инструменту, различающиеся лишь значением в этой колонке. (Если у вас «несколько одинаковых лимитов» — просто включите отображение столбца «Вид лимита», именно в нём и будет различие.)

Что же это означает? А означает оно срок, к которому относятся обязательства, отраженные на данных лимитах:

• Т0 — обязательства со сроком расчетов сегодня
• Т1 — обязательства со сроком расчетов завтра
• Т2 — обязательства со сроком расчетов послезавтра

( Читать дальше )

Вчера в США произошла аномалия. Соотношение опционов колл к опционам пут достигло 2.94! Т.е почти 3 колла на 1 пут. Такого я не припомню. Сначала я подумал, что это глюк биржи CBOE.





То же самое, только 10-дневная средняя

( Читать дальше )

на 5-минутном Плане золото подошло к сопротивлению (трендовая дневной down-модели):



Минут через 25 ожидаю возникновение локального лоу.  Затем, если последует пробой текущих хаев, то краткосрочные цели 1414, 1418 вплоть до 1449.92 (на подтверждение НР недельной модели):

( Читать дальше )

Update 3: Говорят в Опере сервис не работает. 
 
Update2: Из-за большой нагрузки сервис временами падает с ошибкой «Validation of viewstate MAC failed». Подождите секунд 5-10 и попробуйте еще разок.

Update: В статье строчки с данными обрезаны, если хотите попробовать сервис в работе, либо качайте с финами, либо можно вот тут взять часовки РТС за сегодня.  

Как и обещал, выкладываю первую версию сервиса с амбициозным названием Теханализ 2.0! Надеюсь, если не изменить мир технических аналитиков, то хотя бы создать рабочий и полезный инструмент.

Для самых нетерпеливых ссылка: http://kramin-42.hosting.parking.ru/candels.aspx

Я писал уже про этот проект дважды вот тут и тут. Так что если хотите полностью разобраться в теме рекомендую сходить почитать, там не так много текста. А здесь давайте подведем некоторое резюме, и разберемся как оно в результате сейчас работает.

( Читать дальше )

Расскажу один из граалей по евро доллару, так как скорее всего идёт последний заход на 1.35… всегда когда картинка не ясна открываю индекс доллара. Открываем 4 часовой график индекса доллара  и проводим линии по нисходящему каналу и всё, на верхней границе индекса доллара покупаю евро-доллар и на нижней продаю.

Самое забавное, что на смартлабе в основном все технари и забавно от технарей слышать, что евро не будет расти, так как как это невыгодно еврозоне… то есть в один миг все технари стали фундаменталистами и из-за этого куча людей повисла в шортах со стадом лосей))

Думаю до 80.65 дойдём по индексу доллара, по евро доллару это около 1.35, навряд ли пробьём этот уровень, да и поддержка у индекса доллара там и граница нисходящего канала, так что оттуда лонг

16:30 USD Высокая Индекс розничных продаж (MoM) 0.4% 0.0%
16:30 USD Средняя Индекс цен на импорт (MoM) 0.6% -0.2%
 16:30 USD Высокая Розничные продажи (MoM) 0.3% 0.4%
16:55 USD Низкая Красная книга (MoM) 1.00%

Сейчас получил СПАМ из ОТКРЫТИЯ! Были мысли поторговать на Америке… Но что то тарифы писец… 12 баксов за поручение… ДОРОГОвато!  Буду погибать на ммвб и форексе :) 


Уважаемые клиенты!
Мы рады Вам сообщить о вступающих в силу изменениях в обслуживании клиентов «ОТКРЫТИЕ-Брокер».
С 2 августа 2013 года вступили в силу новые тарифы за обслуживание на российских площадках (подробнее):

1. Существенно снижается Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)*. Этот тип комиссии взимается при наличии у клиента короткой необеспеченной позиции (так называемая позиция «short»**), переносимой через ночь.
2. В тарифном плане «Специальный» снижается Комиссия Брокера по заключению сделок покупки-продажи иностранной валюты на ВР ММВБ (валютный рынок) до 0,035% (от объема сделки, но не менее 1 рубля) за сделку.

( Читать дальше )