Основные события прошедшей недели:



На неделе евро удивил всех, без исключения, чрезмерностью своего движения. По всей видимости поэтому остаток недели вел себя довольно нервно и неадекватно. На рынке присутствует консенсус относительно того, что доллар продолжит свой рост, а подъем евро следует использовать для его продаж. Мой персональный грааль, напротив, демонстрирует четкий сигнал на покупку евро. С учетом нестандартности ситуации, я не готов ему следовать безоговорочно, и потому нахожусь в полной неопределенности. Вобщем хрен знает.

Молот…Такой простой молот…
 
Приветствую всех!!!)
 
Предлагаю продолжить знакомиться с миром свечного анализа, и поговорить от такой свечной модели как молот, в этой статье.
С ближайшей родственнице молота – падающей звездой, мы уже познакомились ранее. Но молот, в отличие от падающей звезды разворачивает не аптренд, а даунтренд. В остальном же принцип работы данных свечных формаций на валютном рынке схож. Поэтому, они похожи на брата и сестру.
 
Теперь давайте ближе знакомиться с молотом.
 
Если взять падающую звезду:
 



( Читать дальше )

 
 
В продолжение smart-lab.ru/blog/127845.php многие после прочтения данной статьи мне стали задавать вопросы по целевой цене?!

Честно сказать, целью моих расчетов не было определение четкой «целевой цены», так как «чтобы понять, что человек толстый, мне не нужно знать его вес до килограмма», так же с компаниями, чтобы определить приемлемость инвестирования в ту или иную компанию мне не нужна четкая цель. В любом случая вероятность того, чтобы какой-либо прогноз сбылся, равен нулю.

Но мне это и не нужно, так как целью является не чтобы угадать цену акции через год, а чтобы инвестиция в акции по итогам 12 месяцев меня удовлетворила (доходность портфеля выше рынка и/или выше банковского депозита).

( Читать дальше )

Контроль эмоций, спроецируйте это видео на трейдинг.
 Слова покер, блайды и тд  замените на трейдинг, котировки и тп

Навеяло вот этим топиком: smart-lab.ru/blog/128265.php. Представляет РИ без вечёрок и гэпов.
Очень меня это заитересовало. Решил попробовать что получится если продавать в 23,45 а покупать в 18,44 (переворачиваться). Вот что получилось.

Сразу говорю, что не учитывал, что вечерка появилась не 2005 году и раньше рынок открывался не в 10,00

А это предыдущий фьюч РИМ3


( Читать дальше )

Всем привет. После небольшого перерыва, решил опубликовать некоторые свои наблюдения в графических изображениях.
Это РИ склейка с начала 2006 года до 21.06.13 (день полностью):


 А это таже склейка РИ с 2006 года до 21.06.13, только без гэпов и вечерней торговой сессии(выраженная в реальных пунктах цены за день):

( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.
 
Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр.
 
Фрактальный индикатор силы рынка
 
Для принятия решений об операциях на реальном счете я использую фрактальный индикатор силы рынка. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «трехэтажная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось. Здесь будут описаны основные ход мысли, использованный при построении, принципы построения и свойства индикатора. При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с фракталами не по книгам Вильямса.
1. Основой индикатора является фрактальная размерность графика цены. Что она показывает? Математические ответы типа «изрезанности графика» оказываются неудовлетворительными. Необходимо было найти некую «физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства фрактальной размерности, связанные с динамикой цены. Эти свойства я многократно описывал в различных блогах, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.


( Читать дальше )

Всем привет. Чуть больше месяца назад начал вводить каждый день результат  впрофиль, что бы посмотреть как будет выглядеть график доходности в процентах, цель была удвоиться.
В общем график


С 18 сентября 2012 пошел отсчет, и результат был достигнут 1 ноября, +102.45% .

Хочу рассказать про свою торговлю:

Торгую фртс, стратегия — скальпинг.
Стандартный сайз всегда 15 коней, при сильном движении (чаще всего в новости) добавляюсь до 100 примерно.
Все таймфреймы — 1 минутные. Торгую по сигналам от сипи, дакса, евробакса, баксарубля, мамба, сбер, газ. (последнее время заметил что нам плевать на пятисотого :D).
Индикаторы — на минутном графике — фракталы и объемы.
Делаю примерно по 2.000 сделок в день (стата с ЛЧИ)

( Читать дальше )