Не знаю почему некоторые так категорично критикуют технический анализ, ведь как ни крути — это самый популярный инструмент среди трейдеров, позволяющий анализировать рынок и строить торговую стратегию.

Даже занимаясь скальпингом, я с удовльствием использую теханализ, потому что он работает. Это не пустые слова, они, если выражаться научно, эмпирически доказуемы)

Вот наприемер сегодняшнее снижение цены с 14.30 до 17.30. Примерно за три часа цена прошла 3500 пунктов. Только скальпируя на этом движении я снял более 4000 пунктов, при максимальной потере 300 пунктов (Дроудаун) в течении этого времени. В данном случае я ловил откаты, так как сегодня было мало инмпульсных движений.



( Читать дальше )

В предыдущем посте коротко была описана моя система, сегодня с утра получил яркий сигнал и зашёл в шорт от 143.450





Причины — помимо объёмного сигнала на пятиминутках, геп в точку пересечения горизонтальной и диагональной линий сопротивления на часовом графике:



Стоп в 100 пунктах от входа, фиксация по объёмному сигналу.

Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В портфеле с прибылью, на уровне 136 000 пунктов, закрыт шорт по фьючерсу РТС, хеджировавший инвестиционную часть портфеля.


* На 25.11.2011г. (18:45)

В районе 1370-1380 пунктов по ММВБ открыты длинные позиции по Сбербанку, Газпрому, Лукойлу и увеличены доли НЛМК и Распадской. В этой зоне еще в начале месяца предполагалось загрузить портфель. Наибольший вес у Сбербанка как наиболее сильной акции на российском рынке. Пока наш рынок устойчиво реагирует на внешний негатив.

Также открыта относительно крупная позиция в обыкновенных акциях Ростелекома в связи с информацией о планах С. Керимова нарастить пакет с 6% до 10%, чтобы иметь возможность провести своего представителя в Совет директоров.

Доля кеша 19%.

МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

проверим мою  теорию еще разок ;)))



Ок :) фрактал решил вырасти еще на один уровень. Я ошибочно принял
хай выстрела как конец 3-ей волны ) а это была лишь 2-ая. Если выше не попрем, то сценарий сохраняется :)

Всем добрый вечер! ;)

         В предыдущих постах описывал торговую систему для скальпинга под названием «Простейшая системка/стратежка для Скальпинга»:

smart-lab.ru/blog/25121.php

         После оставленных комментариев в вышеуказанном посте, данная торговая система притерпела некоторые изменения, и теперь назвать ее «простейшей» язык не поворачивается, теперь она скорее «навароченная»! ;))


Изменения:

— добавлены индикаторы:

• Stochastic;
• Parabolic SAR;
• Объемы.

— изменены параметры прежних индикаторов: (см. описание ниже).


Появившиеся плюсы:

• Теперь в системе больше конкретики (потому как многие спрашивали в предыдущем посте о принципе принятия решения на сделку);
• Также система теперь позволяет высиживать средние/относительно большие движения!

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

Доброе утро!
 
Вчерашний день на российском фондовом рынке был непростой. Не только для тех, кто держал лонги и ждал отскока, чтобы их сдать. Но и для тех, кто сидел в кэше и уже не мог зашортить, потому что по фишкам было уже минус 3 процента. Да и тем, кто уже имел шорты, рынок пару раз предлагал сдать их на, казалось бы, сильных уровнях. Однако, так мы до конца сессии и пропадали. Давайте посмотрим, в какую ситуацию завел нас вчерашний торговый день, очередной день в этом году, получивший почетное звание «черный день ФР», на этот раз «черный понедельник».
 
Начнем классически — с индекса ММВБ.



Уже на открытии в первом часе индекс пробил сопротивление, которое вырисовывалось на часовом графике. И стало понятно, что будет жарко.  Первые три часа, как видно по графику – без комментариев даже. Но это дела минувшие. Что же нас ждет дальше? А главное для индекса сегодня – что он подошел к уровню 1380 пунктов. Уровень серьезный, определяющий. И он был сильным.  Но уже на открытии индекс может сходить ниже его. Тут уже вопрос, будут ли откупать рынок в целом. Но одно можно сказать точно – если пробитие состоится, это будет очень большой порцией негатива. Давайте внимательней посмотрим на индекс ММВБ, расширим взгляд, теперь рассмотрим дневной график:

( Читать дальше )

многих ботов пишу на основе этого алгоритма.
Вопрос ко всем, кто заглянул:
-чем плох данный алгоритм;
-перестанет ли он когда — нибудь работать.
(использую для fRTS).
Бонус за конструктив — файл «Техника входа и выхода»:
webfile.ru/5658415

Продолжение топика.

Выступление Алексея Каленковича про опционы.

Вторая волна мирового финансового кризиса по всей видимости началась.  Недавно мне встретилась очень интересная научная статья:


«О ПРИЧИНАХ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА»   А. А. Акаев, А. В. Коротаев, А. А. Фомин

В данной работе проведено исследование финансовой политики ведущих государств мира, а далее  — исследованы пузыри на металлах: серебро, золото, палладий, и. т. д. 
Исследование рынка нефти показало формирование 2-го пузыря.
В работе установлено критическое время для глобального инфляционного долларового пузыря — середина 2012 года (а кризис начала 2000, и 2008 года пришлись как раз на локальные максимумы этого пузыря).


Выводы в результате исследования:


1. Мягкая денежная политика США и (в гораздо меньшей степени) других мировых держав способствовала надуванию пузырей на сырьевых рынках, вследствие чего в настоящее время наблюдается взрывной рост мировых цен на продовольствие, золото, иные драгметаллы, энергоносители, и многие другие сырьевые товары. А это, в свою очередь, оказывает мощное инфляционное давление на развивающиеся рынки и провоцирует вторую волну глобального кризиса в мировой экономике. Таким образом слабый доллар способствует надуванию товарных пузырей, но и их рост способствует ослаблению доллара как менее привлекательного средства спекулятивных вложений по сравнению с товарами. Поскольку интенсивный рост товарных пузырей означает возможность более быстрых спекулятивных выигрышей, а, следовательно, и большую их (товарных пузырей) привлекательность для спекулянтов. Такой комплекс взаимосвязей, которые реализуются в течение очень многих лет, видимо, приводит к тому, что индивидуальные циклы развития и лопания отдельных пузырей самого разнообразного рода синхронизуются друг с другом, что, в частности, выливается в синхронное их лопание во время мировых финансовых кризисов (как это было, например, в кризис 2008 года или предстоит в этом году).


( Читать дальше )