6 апреля 2012 года при поддержке журнала о биржевой торговле F&O состоится Шестая Всероссийская Выставка «Биржевая торговля и инвестиции 2012», которую проводит агентство DerivativeExpert. Генеральный партнер Выставки — ОАО ММВБ-РТС.  
Выставка состоится в Деловом центре «Амбер Плаза» по адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, 36.


( Читать дальше )

Итак, на прошлой неделе я впервые в жизни торговал на американском рынке акций на реал счетике. Все пять дней совершал сделки. Особо сильно не думал, да и времени на подготовку не было. Сейчас подбил все сделки посмотрел как торговал.

Кстати, вот вам пример того как можно вручную забивать журнал сделок.
(Пользовался я просто docs.google.com)




( Читать дальше )

Ликвидность на Gold Comex уходит с апреля на июнь
 

На что обратить внимание:
1)      Доходности облигаций и процентные ставки. На прошлой неделе росли доходности трежерис, на первичном и вторичном рынках. Росли и ставки по federal funds rate – они на максимумах с августа 2011 года. Все это дало повод для ожиданий увеличения целевой ставки ФРС в 2013 году, которые были подогреты стейтментом ФРС и выступлением Лэкера в четверг. Очевидно, что динамика процентных ставок будет одной из ключевых тем этой недели
2)      Статистика по рынку жилья США. Экономика США восстанавливается по всем фронтам, за исключением одного – рынка недвижимости. В этом плане будет очень важно увидеть хоть какие-то признаки жизни в жилищном секторе. Единственный показатель, который дает повод для оптимизма — Индекс рынка жилья Национальной Ассоциации Домостроителей м/м (NAHB). Все остальные индикаторы рынка в глубоком боковике
3)      Много выступлений самого разного характера. Выступят почти все члены ФРС, по разным поводам. Возможна повышенная волатильность в это время


( Читать дальше )

Интересный вариант был представлен тут smart-lab.ru/blog/45913.php
он такой же как на этом графике(везде у меня представлены склейки фьючерса. Так что, менее корректно, видимо, но главное же общий смысл — все эти линии в значительной степени условны):

«Но если посмотреть вооруженным взглядом...» — шутка, конечно. Но если провести линии иначе, то получается такая картина:

Насдак на моем графике(недельки), если делать как автор в ссылке — по ближним точкам, вообще «ушел»:

Дакс, дневки, тоже еще не достаточно созрел:


( Читать дальше )

ДОБРОЙ НОЧИ СМАРТЛАБОВЦЫ.


Не спалось, решил опубликовать своё мнение по рынку. Вообщем  сравнил буржуйские индексы с нашими на основе ТА (недельный тайм фрейм).

SP500:

 
Nikkei255:


NASDAQ:


HangSeng:


FTSE100:


DJ:


DAX30:


CAC40:


ММВБ:


РТС:


Если посмотреть на все индесы за исключением наших, то они подошли к очень сильному сопротивлению. Потенциал роста остался не более 2%. На последок решил выложить таблицу в которой показано на сколько выросли индексы от своего минимума  в % соотношение. Из чего делаю вывод что наш рынок идёт нога в ногу с другими рынками. Пора прикрывать лонги и открывать шорты. Корекция может составить 10-15%.
Сравнительная таблица индексов:

На встрече смартлаба первая презентация была посвящена фьючерсам на корзину офз, которую подготовил Вадим Закройщиков. Дело для меня новое :-) непонятное.
Стратегия:
заработать как при покупке облигации, фондируясь через механизм репо.

Старая Презентация тут http://fs.rts.ru/files/6849
Калькуляторы и описание на сайте ртс
Калькуляторы и описание на сайте ммвб
Интернет-конференция: Фьючерсы на корзину ОФЗ
Тема на смартлабе
Сейчас сам разбираюсь. Когда пойму, что к чему -напишу.  :-)
Вы можете присоединиться и сказать свое мнение.
p.s. (картинка не от этой стратегии)

Возможные варианты развития динамики по золоту и серебру
Цена на золото в пятницу 16 марта остановилась на уровне 1657,05 доллара США за тройскую унцию и торговалось в диапазоне сводной свечи, сформированной последними двумя фракталами. Минимум диапазона находится на уровне 1634,11, а максимум на уровне 1713,70.
13-дневный тренд направлен вниз, о чем свидетельствует пробой диффузионного поля на дневном графике еще 29.02.2012 г. 
В понедельник 19 марта можно выставить отложенные ордера на пробой верхнего (Buy stop) и нижнего  (Sell stop) уровней сложившегося торгового диапазона (1634,11 — 1713,70). Рано или поздно пробой одного из этих уровней произойдет и откроется короткая или длинная позиция.



Рисунок 1. Динамика цен на золото. Дневной график.
Цена на серебро в пятницу 16 марта остановилась на уровне 33,44 доллара США за 5000 тройских унций и торговалось в диапазоне сводной свечи, сформированной последними двумя фракталами. Минимум диапазона находится на уровне 32,44, а максимум на уровне 34,38.


( Читать дальше )

Есть такое опосредованное понимание динамики ОИ и цены актива:

1. ОИ растет, цена растет — набор лонгов
2. ОИ падает, цена растет — закрытие шортов
3. ОИ растет, цена падает — набор шортов
4. ОИ падает, цена падает — ликвидация лонгов

Был здесь несколько иной и более расширенный взгляд:

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».

( Читать дальше )

Фондовые рынки на этой неделе росли. Причин много. Например хорошие, по представлению ФЕД, результаты стресс-тестов штатовских банков, которые были, по мнению представителей ФРС, очень жёсткими, подразумевалось повышение уровня безработицы до 13%, обвал на фондовом рынке в 50%, а также снижение стоимости недвижимости на 21%. Потери банков при этих условиях были бы громадными, но комиссия посчитала, что банки под этим ураганом устоят. Неожиданностью было включение в список не прошедших тест (условно прошедших) Ситигруп. Однако сами банкиры считают, что они выдержали экзамен и комиссия приняла неверные установки для тестирования.


( Читать дальше )