На всякий случай — заметка для новичков, как сказано. Или даже для тех, кто собрался быть новичками… Меня действительно спрашивали. Вот именно так. Ну, спрашивали — отвечаем.

        Вопрос «сколько можно заработать трейдингом?» бессмысленный и беспощадный. В тех контекстах, где мне его задавали, разумного и удовлетворяющего собеседника ответа не было. Здесь дело именно в ожиданиях. Спрашивали люди, далекие от темы. Они ждали услышать некое число. Затем они, вероятно, сравнили бы это число с какими-то другими доходами. Может быть, своими. Может быть, некими средними. Может быть, идеальными. На основании сравнения у них возникло бы некое представление, и  они определились… Стоит ли этим заниматься, как к этому вообще относиться.

         В этом ожидании неправильно все. Чтобы получить ответ, нужно изменить вопрос.

         Вот форма, в какой его задали один раз. «Ну сколько в месяц на карточку-то капает?». Как будто что-то капает на карточку, непременно раз в месяц, и заранее примерно понятно, сколько. Как будто у трейдеров все как у людей.

( Читать дальше )

Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Сегодня открыл позицию по майской серии опционов на фьючерс РТС.
Новорождённая позиция — это как родившийся младенец. У него ещё ничего нет, но ожидания от него и надежды на него максимальные. Впереди у него целая жизнь. Как она сложится никто не знает.



Вот так и с позицией: Цели и ожидания максимальные. У опционов много веги и большой запас хода по ценовому коридору. 

Анализ рыночной ситуации:

Восходящий тренд по индексу РТС приближается к завершающей фазе. Индикаторы уже начинают формировать медвежьи сигналы, провоцируя открывать короткие позиции на разворот. Дополнительно рисуются медвежьи сигналы и формации. Но как оно обычно и бывает, кто продаст вершину — получит вторую в подарок )) Ибо нефига шортить бычий рынок, но это тема отдельного поста. Новостной фон сейчас умеренно негативный, значит продавать пока РАНО !

( Читать дальше )

В продолжение темы психологии. Есть один далеко не очевидный момент, который зачастую мешает воспринимать проблему и её истоки правильно. Большинство людей считает, что психология возникает из-за убытков или из-за больших убытков, но это не совсем так. Человек выходит из равновесия не из-за убытков, а из-за неверных решений, убытки — это уже следствие. Поясню. Стоп, как таковой, далеко не всегда приводит к тильту, просто это яркое и конкретное событие в памяти, которое наше сознание выделяет наиболее чётко и воспринимает как основной триггер. Люди запоминают это состояние, то, как после стопа (или очередного стопа) они начинают съезжать с катушек и творить всякое что, и фиксируют взаимосвязь: стоп -> пошла психология. При этом они не отдают себе отчёт, что процесс начинается гораздо раньше, просто происходит это незаметно до тех пор пока не достигнет критической отметки. Если стоп привёл к тильту, значит всё началось гораздо раньше.

Тема обширная, но я сейчас хочу заострить внимание на одном важном нюансе: трейдера выводит из колеи, создаёт неуверенность, заставляет неадекватно воспринимать ситуацию и т.п. не конкретный отрицательный результат, а ошибочно принятое решение. Хочу взять, но вроде рано, толком ещё не ясно, не взял, а оно пошло и сходило куда нужно. Убытка нет, но процесс выхода из равновесия запущен. Вошёл в трейд, цена пошла против, решаю, что всё испортилось, на волатильности выхожу по цене входа, и после этого всё пошло куда нужно. Ещё. Рассматриваю несколько инструментов. Один убрал, т.к. оценил его как непотенциальный, сфокусировался на другом, он в итоге запилил, решаю посмотреть, что там в том, который убрал, а там хорошая ситуация, которая уже идёт на всех парах. Всё, готов, теперь за терминалом не трейдер, а обезьяна. Это наиболее типичные примеры, думаю многие с ними сталкивались. Все их объединяет то, что принимались решения, которые впоследствии были расценены как ошибочные. Череда таких ошибок без единого убытка может привести к тильту. Ещё пример. Трейдер, после серии ложных срабатываний своей ТС решает, что нужно ужесточить критерии входа. Одну ситуацию не реализовал из-за новых более жёстких параметров, а она пошла, другую, третью… первую воспринял нормально, вторая вызвала сомнения, после третьей, через пару дней вроде бы дисциплинированного исполнения новой ТС, трейдер срывается и начинает фигачить. Чем заканчивается все знаем. И это при том, что до самого тильта убытков не было, однако он случился.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим, как и по каким критериям отбирать инструменты для торговли на бирже. В качестве примера я буду рассматривать рынки фьючерсов бирж CME Group.  

Я скачал дневные исторические данные для следующих инструментов:

— S&P 500 E-mini (ES) – мини контракт на индекс S&P 500
— Мазут (Fuel Oil)
— EUR/USD
— GBP/USD
— Золото (Gold)
— Brent – сырая нефть Brent Last Day Financial Futures Contract 
— Light – сырая нефть марки Light 
— Natural Gas — природный газ
— Бензин (Petrol)
— Платина (Platinum)
— Серебро (Silver)
— USD/JPY
— Пшеница (Wheat)

Каждый из этих инструментов имеет спецификацию. Её можно посмотреть на официальном сайте биржи CME. Например, для S&P 500 E-mini (ES) спецификация выглядит следующим образом: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html

About E-mini S&P 500

An electronically traded futures contract one fifth the size of standard S&P futures, E-mini S&P 500 futures and options are based on the underlying Standard & Poor’s 500 stock index. Made up of 500 individual stocks representing the market capitalizations of large companies, the S&P 500 Index is a leading indicator of large-cap U.S. equities.

( Читать дальше )

   Всем привет ))))!

   Вчера многое выслушала в свой адрес. И что я возможно мошенник или разводчица((((((. Ну да ладно…

   Учитывая опыт прошлого сообщения, задам вопрос более внятно: “Как можно научиться делать торговых роботов?”

   Посмотрела довольно много ресурсов и хотелось бы узнать ваше мнение. я понимаю, что снова получу много неодобрительных сообщений, но   готова пойти на риск.

   Мне бы хотелось, что бы обучаться. Думаю, что у вас большой опыт, только плиз, хорошие сайты, что бы я не расстраивалась.

   Всем спасибо кто написал мне.  Буду ждать новых советов. ))))))

 P.S. Напомню, программировать я умею))) но писать роботов не умею(((((((

Топ-5 российских акций, в которые имеет смысл вложить деньги на долгосрок.

05:03 — Сбербанк (SBER)
05:30 — Мосбиржа (MOEX)
06:33 — Газпром (GAZP)
08:55 — Яндекс (YNDX)
10:23 — Норильский Никель (GMKN)

Дивидендные акции на горизонт 20 лет.

12:36 — Зачем нужно учитывать значение индекса DSI при загрузке дивидендного портфеля и вообще — что это такое?
16:30 — Список российских акций с высоким показателем индекса DSI.
17:30 — Рассматриваем дивиденды компании НОВАТЭК (NVTK).

( Читать дальше )

Автором книги является психолог, получивший премию Шведского национального банка по экономике.

Книга является классическим трудом по психологии в области «принятия решений». Так как эта область находится на стыке самых разнообразных наук, будь то социология, политика, и т.д., её в той или иной степени можно отнести и к экономике.

Читается сей труд очень тяжело, т.к. в нём около 30% текста составляют описания экспериментов, но если вникать в каждый то в результате получится что 80% времени занимает прочтение и обдумывание экспериментов. Я внимательно прочёл каждый из них и могу с уверенностью сказать что ошибок в них нет, поэтому вы(или я в будущем) можете их не оценивать. После каждого эксперимента написано его следствие, т.е. вывод. Можно даже сначала прочесть вывод, а потом если он вдруг непонятен или вызывает сомнения или когнитивный диссонанс прочесть эксперимент как пример.
Многие наблюдения описанные в книге понятны любому человеку на имплицитном уровне. Не ждите от книги каких либо откровений, которые в корне изменят вашу жизнь, но она поможет лучше понять себя. Возможно прочтя её, вы станете принимать более рациональные решения,  может быть даже превратитесь в

( Читать дальше )

Вопрос на миллиард! Есть или нет ?

А сам не знаю. Сразу скажу, что склоняюсь в сторону НЕТ. Вернее оно есть где-то-там, но нам оно недоступно. 
Почему?

Мы не знаем и тысячной доли того, что происходит на рынке в данный момент. Мы строим точки входа по двум-трем параметрам. Не учитывая тысячи других, неизвестных. Почему стратегии отлично работающие годы на истории ломаются черех пару месяцев на реале? Мы подгоняем их, просто тешим себя илюзией, что мат-ожидание за нас. Что мы поймали его за хвост и держим в своих вспотевших рученках. 
Ну что доказывает, что мы правилно расчитали мат-ожидание? Формулы? Так эти формулы предназначены для другого, для систем, где все известно, статично и ничего не меняется. ДЛя кубиков, карт, и прочей дрябедени. Его можно просчитать в покере. Т к в нем жесткие четкие правила. 
НО как его можно просчитать в жизни? Где черное вдруг сстановится белым, а друг врагом. Где цвета и масти меняются как хотят и когда хотят. Где все постоянно течет, движется. 

( Читать дальше )