Предлагаю в целях повышения надоя, общей эрудиции всему смартлабе кто ещё не читал данной замечательной книги.
Сделать это! Она будет одинакова полезна и форекс трейдерам и опционщинкам, «красным» и «белым». Она вообще позволит большей части аудитории по крайней мере пытаться говорить на одном языке. И что возникающие противоречия не есть «я умный ты дурак», а всего лишь оценка тех или иных событий в мире с точки зрения разных школ экономики.
Возможно прочтение этой книги научит подвергать свою теорию и точку зрения — сомнениям. И что мир не делится на чёрное и белое. Мир это 40 оттенков серого разной степени позитивности =)
Книга читается относительно легко, но при этом не является чистой водой как это часто бывает в книгах с такими громкими названиями.
Под данным призывом я не подразумеваю что кто-то «не очень». Мне лишь хочется заложить ещё 1 кирпичик финансовой грамотности и знании о мире через данный призыв! =)
P.s после прочтения интересно почитать Ваши мнения =)

smart-lab.ru/books/kak-ustroena-ekonomika

Два монитора разрешением 2К на 27 дюймов, ноутбук весом 1,8 кг, для торговли на основной работе, который носишь всегда с собой. Графики, бары, объемы, профиль. Глаза работают на пределе. Все плывет к концу дня, вечером мутное зрение с трудом можно рассмотреть лицо человека в пяти метрах от тебя. Раньше зрение 100 процентов, по стрельбе высший бал. Диагноз от привлекательной девушки офтальмолога Галины Валерьевны из СТОМЕД в г. Москва — зрительная астенопия, синдром сухого глаза, гиперлакримия. Но на первый взгляд, эти слова могут напугать, а на самом деле, оказалось все не так плохо. Врач развеяла опасения о снижении зрения, после осмотра. Зрение 99%, снижение на 1% вызвано переутомлением.

Господа, интереснейший рассказ врача, о причине, постепенного ухудшения зрения, в течении дня. Похожий на момент движения цены вблизи каких-то уровней, например, Фибоначи, с последующим пробитием их. Хотя есть предположение, что он был интересен, под влиянием внешней красоты врача). Три слоя слезной пленки: липидный — задерживает испарение водного слоя и поддерживает толщину слезной пленки; водный слой – антибактериальный, оптический; муциновый —  увлажняет смазывает. И вот, у первого липидного слоя, есть период расщепления, если он сокращается, то происходит быстрое высыхание и разращение двух других слоев, тем самым вызывает помутнение зрения. Все это приведёт к синдрому сухого глаза, о котором подробнее можно почитать по ссылке ниже. Причина всему, длительная работа за компьютером.

( Читать дальше )

От каких факторов зависит доходность инвестиции в частности и инвестора вообще? Можно как-то прикинуть? Не в точных цифрах, но хотя бы предварительно понять, где  вероятнее окажемся – в плюсе или в минусе?

У Александра Кургузкина мелькало что-то похожее, но давайте выпишу на свой лад.

Базовая формула дохода инвестора на открытых финрынках: пассивная безрисковая ставка + премия за риск + премия за скилл – инфляция – «штраф» реализации рисков +(–) случайность. 

 Под безрисковой ставкой обычно понимают доходность государственных облигаций. В России депозиты, имея похожий смысл, популярнее облигаций, поэтому можно расширить определение, включив в него «ставка по депозитам крупнейших банков». Можно совсем-совсем расширить определение, добавив: «ожидаемая доходность фондового индекса в широком окне» (там теоретически на пару процентов больше, но комиссии и налоги среднему человеку эту дельту сотрут).

( Читать дальше )

Привет всем! Вчера были опубликованы отчеты Лукойла, Аэрофлота, а сегодня ожидаются конференц коллы по ним.
Конференц колл ИнтерРАО вчера прошел утром вместе с отчетом.
Сегодня мой кошелек отдыхает, потому что отчетов не запланировано)))

За вчерашние отчеты определю победителей — лучших комментаторов через 15 минут. Допишу тут внизу...

1. Неожиданно вышел отчет РСБУ МОЭСК. Включаем его в конкурс и побеждает почти без конкуренции Юрий Козлов с этим комментарием.
2. Неожиданно вчера вышел и ЧТПЗ. К этому отчету был вообще всего 1 комментарий!!! Приз уходит Молчанову Максиму. 
3. На форуме Лукойла все-таки приз отдадим Лыжнику, потому что он сформулировал острые вопросы и получилась дискуссия. Хотя если брать единичный комментарий, то неплох был вот этот от Павла Блинова.
4. Аэрофлот: да, однозначно Павел Блинов берет приз за этот комментарий.
5. ИнтерРАО: наградим Олега Евгеньевича, который первый дал более менее вразумительный комментарий к отчету. Павел Блинов написал комментарий чуть позже, но он конечно был более емким.

Всем спасибо за изумительные, интереснейшие дискуссии в комментариях на форуме акций!
Очень приятно читать!

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в лонгах  по 65,52; стоп на продажу  на  65,12  
.
Да, 01 марта  случилась первая весенняя вишенка ( +115 пунктов, видно на Эквити), но нефть пока плохо ходит...
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,56 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала марта.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Я тут давеча обещался написать большой пост на условную тему «Фракталы и тренды — существуют ли они на рынке?». К сожалению, в процессе творчества выяснилось, что весь вычислительный софт сдох, тексты программ сохранилось частично (описалово осталось, конечно). Так что пока потихоньку восстанавливаю.
В процессе перечитывания материалов 2014 года я придумал идею, которая позволяет быстрее, чем раньше, отличить рыночный процесс от случайного. Раньше это было 18 запусков проги, на которые уходило часов 12-14, сейчас это 5 мин (с совсем другой математикой).

Так вот — я вроде умею с высокой вероятностью (пока более 90% на 89 численных экспериментов) отличать рыночный процесс от случайного (логнормального с дрейфом).

Если это интересно — предлагаю эксперимент в реальном времени. Вы даете данные, неким образом нормированные (дабы трудно было угадать исходный актив). Условно — первое значение 1, СКО приведено к 1e-4, отсчетов нужно от 300,000 до 1,000,000 (к примеру, в торговом году около 350 тыс. минуток). Я говорю — это модификация рыночного актива или смоделированная траектория логнормального процесса. Внешне, кстати, они практически неотличимы.

( Читать дальше )

Короткое видео о том, как максимально обезопасить торговлю против тренда!

Я не могу похвастаться глубоким знанием ИИ, но все же в общих чертах знаком с основными принципами и историей.

Поэтому, сломаю некоторые стереотипы, широко бытующие

Практически, почти все ранние исследования ИИ проходили в специальной лабратории MIT

Они действительно во многом начинались с нейросетей, хотя там рассматривались многие модели.

В конечном итоге, в лаборатории практически отказались от нейросетей.




Патриарх ИИ, Марвин Мински, в конце своей карьеры выпустил книжку «Society of Mind», где он наметил контуры объектно-ориентированного подхода.
В целом, книжка рассказывала о том, что мозг работает как группа взаимодействующих между собой узлов, которые выстроены в иерархию, и посему, похож на социальную группу.
Сейчас многие смотрят на ООП как на попсу. Это в некоторой степени справедливо в применении к современным мейнстримным технологиям.
Но тогда это был настоящий научный прорыв.

( Читать дальше )