Хорошо, что сейчас все брокеры (точно Финам, Открытие, БКС) дают возможность торговать американскими акциями. Мне выгодно по многим причинам :)

Сегодня было выбрано две компании, одна из которых отсеялась за 2 минуты до открытия. Вторая, JBL, пошла в ожидаемом направлении, но не достигла своего тэйкпрофита, в отличие от вчерашней сделки. Итог +$60 на 300 акций.

Картинка  «для затравки».

Как-то я увидел парочку крутых графиков эквити на ЛЧИ – и завидно мне стало.

И решил я попытаться вычислить стратегии этих крутых трейдеров.

Для поиска хоть каких-то зацепок стал перечитывать их блоги на СЛ.

И о чудо! Один супертрейдер писал, что секрет находится в грамотном натягивании Фибы!

Ну все- думаю-спалил грааль!

Отвизуалил я его сделки скриптом на свечном графике — и начал натягивать  Фибу.  И вдоль тянул и поперек тянул – и ничего не получалось у меня.  Но потом я узнал,  что сам автор совсем не прочь раскрыть  эту технологию.  И для того, чтобы стать таким же крутым трейдером как он сам,  всего-навсего нужно купить его обучающие курсы по натягиванию Фибы.  «Что-то тут неладно  т.к. слишком просто»,– подумал я.

 И решил я поведать о своих потугах  знакомому трейдеру — вычислятору.   Вычислятором его прозвали  потому что известен (в узких кругах)  он своей любовью к вычислению стратегий ЛЧИ. Хобби такое у него.

( Читать дальше )

Добрый вечер, продолжение той истории которую я Вам начал рассказывать вчера.

Итак, поехали как говорится!




Часть 2. Форекс и терминалы.

Первый раз скачав и установив МТ4 терминал, сказать честно я ничего не понял, какие-то графики, диаграммы, большое кол-во цифр и непонятных вкладок. Пытаясь методом тыка найти ту самую кнопку «бабло», я провел около часа — щелкая по тогда не знакомым мне функциям программы. Первое ощущение — было довольно таки не приятное, вглядываясь в темный фон графиков, я не понимал абсолютно ничего. Закрыв программу, я с расстроенным ощущением сидел и думал, что стоит поискать метод заработка в другой сфере. Пришла идея — а почему бы не создать какой-нибудь крутой сайт или даже блог, имея навыки программирования написать сайт на HTML и CSS, не представлялось нечто сложным, но в глубине души я понимал — что это не мое.

( Читать дальше )

В начале этого года я придумал такую штуку как mozgovik.com. Ежемесячно я и пару коллег стали делать обзор. Цель была — выйти через год на монетизацию экспертизы за счет B2C продаж инфо-продукта. Я сам о себе и о своей экспертизе невысокого мнения, поэтому я хотел объединить людей поумнее меня, чтобы начать зарабатывать совместно под одной крышей. Мало кому оказалось интересно работать на перспективу, и в результате, пришлось делать многие вещи самому. Здесь хочу подвести небольшие итоги нашей скромной деятельности.

К этому моменту на Мозговик подписалось 4836 человек, спасибо вам за доверие! 
Лично я очень доволен тем, что придумал повод мотивировать себя сесть за изучение рынков. Очень многие вещи, которые мы описывали, попали в точку, и я не припомню ни одного серьезного факапа.

!!!Важно понимать, что нельзя сразу взять и начать делать всё идеально Да, самый первый обзор был наполнен факапами, которые мы в последующих постарались исправить!!!
 
Главным итогом экспертизы я считаю это:

Все то, что я делал, было без плеча, и всё было описано в мозговике. Обычно, когда ты теряешь бабки на своих прогнозах, ты испытываешь потребность всем публично доказать, что ты на осёл. Скажу честно: сейчас мне даже не хочется особо кричать, — посмотрите — мы тут и тут оказались круто правы. Мне просто хочется тихо делать дальше research, чтобы не просрать слишком много денег в следующем году, а если повезет, сделать еще процентов 30. Потому что я почувствовал, что человекочасы, затраченные на анализ, действительно можно конвертировать в «деньги на бирже». Мне даже перехотелось продавать research, потому что я почувствовал, что его внутренняя полезность может быть гораздо выше, чем внешняя, сопряженная с геморроями публичности.

Приведу пару интересных примеров из наших обзоров. Главный график, объясняющий разворот стратегии, был приведен в начале апреля (до 9.04):

Предчувствуя наступление пика, я показывал, что в идеальном случае долгосрочный инвестор должен начать выходить из рынка до того, как рынок достигнет своего пика. 
Ещё одна важная картинка была опубликована в июне, когда я показывал, почему не надо инвестировать в ВТБ:

Грубо говоря: все хорошее позади, а впереди не очень. Попал в точку.

Для справедливости сразу отмечу один нюанс:

( Читать дальше )

Приветствую всех..
Вчера в теме я писал и выставлял формулу разворотных зон..https://smart-lab.ru/blog/511307.php
Сложно было объяснять где может и должна развернуться цена, короче кто то, кого то, не допонял...
Была сделана ошибка в расчётах в формуле..(За что каюсь) Мозг мой… руки жены = видимо гремучая смесь))
Да ещё на ночь глядя вообще математикой заниматься нельзя)))
Ну да ладно я думаю многие открыли, испугались… и выкинули… а зря..
Сегодня все ошибки поправлены получилось именно то что я хотел… смотрим

Рассчитанно на NZD-USD..


( Читать дальше )

Приветствую всех сделал новую формулу по новой математике..
yadi.sk/i/Pca4aM2B2xQl8w
Вбиваем только хай и лоу диапазона (желтое) остальное он за Вас сам всё подсчитает… и не надо благодарить… Безвозмездно 



Спасибо супруге...
Кардинально отличается от прошлой формулы..

Поскольку я занимаюсь социальными медиа де-фактор, я считаю своим долгом читать практически всё, что написано на бумаге и касается соцсетей.
Книжку написали три молоденьких мальчика для телеграм-чайников вроде меня. Но это не снижает полезность, которую я приобрел.

Мне понравилась простая мысль в начале книги, которая очевидна, летает где-то вокруг, но я наверное её не сформулировал. Можно тратить время на:
1. Создание ценности.
2. Создание актива.

Можно создавать ценность и получать деньги за это. Зависимость линейная. А можно создать актив, который будет создавать ценности, которые будут приносить деньги. Это бизнес-подход. Развитие бизнеса — это накопление активов. Почему я обращаю на это внимание? Потому что я всегда старался сам создавать ценность, а не активы. Хороший бизнесмен — все свое время посвящает созданию активов.

Идеи:

( Читать дальше )

Все знают, что трендовые системы зарабатывают при наличии направленного движения и теряют, как правило, на боковике. При этом боковик можно интерпретировать, как состояние рынка, которому свойственно колебания цены актива в рамках определённого «узкого диапазона». Другое дело, что самое понятие «узкого диапазона» не однозначно и определяется совокупностью факторов таких как: рабочий тайфрейм, чувствительностью торговой системы, волатильностью актива и т.п.

В попытка увеличить профит фактор системы, трейдер очень часто  пытается либо её оптимизировать, в результате чего попадает в ловушку переопмтимизации (так называемая подгонка оптимизируемых предикторов под максимальный финансовый результат), либо включает  в систему дополнительные фильтры боковика в виде индикаторов или доп. условий. И тот и другой метод имеет место для существования, важно только учитывать, что при той же оптимизации важно ещё проверять торговую систему на робастность. Так как прикладное ПО (типа TSLab) не позволяют этого делать, придётся использовать специализированные программы (например, Statistica). Об этом инфа возможно будет в следующем посте, в данном же топике речь пойдёт о том, как используемая вами торговая система может выступать в роли фильтра боковика. Как лично вижу это я. Руководствоваться при этом я буду следующим постулатом:

( Читать дальше )

Дорогие друзья, не судите строго. Если будет интересно — продолжение, то напишите в комментариях.

Оператора, специальной аппаратуры не было, видео-монтажника тоже. Так что, что получилось, то получилось. 




( Читать дальше )

          В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем. Скорее так: мало кому он нужен. Тем не менее, продолжу.

          Допустим мы придумали стратегию на некотором активе, рассчитанную на тренд:
Покупаем на четверть портфеля. Если цена пошла против нас (пусть на 1%)- стопимся, но если в нашу сторону +1%, то в предположении, что мы тренде, выставим лимитированную заявку на покупку второй четверти на 0.5% ниже достигнутого экстремума: откат вероятен, и после того, как на откате вытряхнут часть пассажиров, (самых пугливых, самых недостойных :)), наш портфель зацепит еще несколько лотов и едем дальше, «на север». Но если первая четверть бумаг размещена в нашем портфеле на «долгосрок», то вторая четверть будет сразу же выставлена на продажу с профитом, например, в 1%.

( Читать дальше )