Здравствуйте!

Хочу провести небольшое аналитическое исследование относительно корреляции колебаний рынка с тем и сем :) 

Отсюда вопрос:

— Какой сервис исторических данных — самый лучший?

В идеале это должно быть что-то такое, что позволяет визуально отобразить (в виде графика) колебания цены на опционы с разными страйками и разными андерлайнами, и чтобы можно было посмотреть волатильность, и можно было грабить корованы.

Очень желательно, чтобы были разные экзотические андерлайны))

И чтобы можно было рассмотреть какой-то временной период с высоким разрешением. Например с 1 по 10 июля 2002 года часовые свечки.

Но если этого нет, то подойдет и что-нибудь другое, похожее на вышеописанное. 

Большое спасибо!

Заметный отскок фондовых рынков США не привел к росту Индекса «умных денег». Напротив, он обновил свои исторические минимумы.

На вчерашней торговой сессии индекс S&P 500 вырос на 1,55%, отскочив от локального минимума, тем самым фондовые площадки вышли из отрицательной зоны — с начала 2018 г. уровни рынка не изменились.

По итогам понедельника Индекс «умных денег» опустился до 12819 пунктов, что является новым историческим минимумом.

Напомним, что Индекс поведения «умных денег» учитывает поведение фондовых рынков в первые 30 минут торгов и в последние. Считается, что на открытии преобладают эмоциональные операции, а к вечеру выходят профессиональные и опытные участники торгов.

Получается, что «умный» капитал не спешит с покупкой подешевевших бумаг. К примеру, в 2002 и 2009 гг. Индекс развернулся раньше самих рынков на 2 месяца.

Кроме того, в 1999 за год до начала падения на фондовых рынках США Индекс «умных денег» приступил к своему снижению.

( Читать дальше )

Здравствуйте, я алготрейдер и очень давно использую продукты StockSharp в реальной торговле. В последнее время я перевёл всех своих роботов на обновленный S#.Shell. И в данной статье я покажу как с помощью S#.API самостоятельно создать полноценное приложения уровня S#.Shell

Я не буду использовать сложные конструкции и паттерны проектирования, понятные только профессиональным программистам. Наоборот, цель статьи показать, что порог вхождения в создание своих приложений торговли с помощью S#.API очень низкий.
Если вы работаете в компании, и делаете свой уникальный софт (например, вы работает в проп или брокерской компании), вам так же будет интересно. В этой статье вы сможете узнать практику создания подобных систем (особенно, если вы только приступили к своим обязанностям).

Что понадобиться

1) Visual Studio 2017 (Community, бесплатная версия), в ней мы будем программировать.
2) Бесплатное подключение к тестовым торгам на бирже, я буду использовать QUIK.


( Читать дальше )

Сегодня у меня день философских рассуждений(первый пост тут)! Наверное это влияют мои опыты с недавно купленной кофеваркой и недавно выпитым забористым эспрессо, который я никак не могу нормально приготовить, то крепко, то слабо, то просто кофе неудачный!

К теме! Вот и пришел тот час, когда все большая паника овладевает массами криптоманов! Сегодня цена на Биткоин уже 3600 долларов, а чуть меньше года назад была почти 20 000, эфир упал в 12 раз с 1200 до 100! В конце декабря 2017 года я записал ролик, посвященный тому, что биткоин это пирамида, пузырь и пустышка, которая неизбежно сдуется! В том видео я рекомендовал людям не влезать в эту мутную тему более чем на 5% от общей массы имеющих у вас денег!

( Читать дальше )

Часть 1 
Часть 2 

… Но скорей всего надежда так и останется надеждой. Если отбросить свои «хотелки» и мечты и немного подумть, то станет понятно, почему не «расторговали» облигации до космических высот. А не «расторговали» их потому, что они уже торгуются по той цене, по которой должны торговаться. Чтобы это осознать — нужно подключить здравый смысл.

А здравый смысл заключается в следующем. Спрос превысил предложение почти в 2 раза. И если в стакане были продавцы(а они были, т.к. котировка была опубликована) — то только из числа тех, кто стал счастливым обладателем облигаций на размещении. Других быть просто не могло. Можно рассмотреть теорию, когда эти облигации кто-то из «счастливчиков» кому-то отдал в шорт — но её лучше отбросить как несостоятельную.

Сейчас немного лирического отступления и теории. Теоретическая цена на облигации сильно зависит от такой абстрактной вещи как ставка дисконтирования. Что это такое — не буду здесь расписывать, чтобы сэкономить буквы. В интернете с лёгкостью найдете информацию об этом. Чуть более редкой будет информация о том, чему эту ставку приравнять в своих расчётах. На мой взгляд, логичнее всего эту ставку дисконтирования приравнять к уровню инфляции и\или ставке желаемого дохода. Понятно, что в случае «желаемого дохода» хочется, чтобы эта ставка была 100% годовых и выше — но давайте будем реалистами :) Представляется логичным, что вкладывать деньги под ставку ниже инфляции — как-то не сильно умно, ну разве только на какой-то очень короткий срок. А где же взять эту самую ставку инфляции? Данные Росстата в 3-4% — представляются не сильно правдоподобными, но можно взять и их. По моему внутреннему убеждению, единственным более-менее вменяемым индикатором инфляции является ключевая ставка ЦБ. И в настоящий момент она равна 7,5%.

( Читать дальше )

Прочитали все работы на конкурс Лучшая стратегия US500.
Совершенно однозначно конечно победил Валентин Елисеев. И даже не потому, что настрочил целых три поста на конкурс.
Универсальная торговая система «УТС(t) US500», для торговли фьючерсом U500 на Московской бирже (МОЕХ) … (пост-победитель)
Фьючерс US500 на МОЕХ … так как же всё-таки его торговать то !? (Частный Субъективный анализ)
Сегодня: уже Реальная сделка и Тест торговой системы «УТС(t) US500» с фьючерсом U500 на работающем ФОРТс Московской биржи (МОЕХ) …

Валентин  разложил все по полочкам:
1. дал полное описание инструмента
2. сделал его рыночные характеристики
3. предложил внутридневную систему с понятными правилами.
4. взял интервал и протестировал систему на нем
5. показал на графиках все точки входа-выхода
6. привел окончательную табличку с результатами

Лично я конечно сомневаюсь конечно, что такая система наиболее эффективна на S&P500, который чаще всего особенно в последние годы был трендовым инструментом, а торговля от границ боллинджера — это контртренд. Тем не менее, сам подход к выполнению конкурса мне показался наиболее интересным и добросовестным, остальным участникам конкурса ничто не мешало также добросовестно подойти к выполнению работы.

Валентин, поздравляю, шикарный смартфон One Plus 6 128Гб — твой (зависть).

Добрый день, коллеги. Буквально через месяц завершится 2018 год и многие из вас начнут готовить документы для декларирования доходов.

Например, это касается тех граждан, которые получили доход на фондовом рынке через иностранного брокера.

Я хочу предостеречь вас от возможных ошибок и рассказать, какие документы вы должны прикрепить к налоговой декларации 3-НДФЛ.

Основная ошибка, о которой мы сейчас поговорим, это непредставление налоговому органу оригинала отчета брокера.О чем идет речь? Когда мы ведем расчет суммы полученного дохода, суммы налога и составляем декларацию, мы сначала переводим наши “валютные данные” в рубли (если можно так сказать). Мы то получаем через зарубежного брокера доход в валюте. А нам в состав декларации необходимо внести уже рублевый показатель.

Многие из вас составляют отчеты уже в рублях, показывая налоговикам, как получился тот или иной финансовый показатель. Особенно это важно для расходной части, для ее подтверждения.

И, как показала практика 2018 года, у очень многих налогоплательщиков отсутствовал первичный отчет брокера, тот самый “валютный” отчет, с которого мы и брали данные в декларацию.

Мне писали мои клиенты, которым я делала такой отчет, что налоговая инспекция не принимает расходную часть, потому что нет среди присланных документов отчета брокера. Человек потом писал, что он просто забыл и не воспользовался моими рекомендациями при отправке пакета документов.

Друзья, будьте внимательны, когда будете готовить документы. Если вы будете декларировать свой доход, то в обязательном порядке надо сдать:

( Читать дальше )

Короче, нашёл на диске архив с книгам по рынку, в нём порядка 190 книг, если не ошибаюсь. Если кому понадобится, скажите, куда залить — архив весит порядка 1.5 гигов. Сами книги я особо не читал, только те, что показались мне интересными, но новичкам точно подойдёт. Язык в основном английский.

Если вдруг кто-то уже заливал сюда подобный пост, то не ругайтесь — сначала в поисковике на СЛ прошерстил, ничего не нашёл. Ну или я рукожоп.

UPD: Прошу прощения, что долго грузил — пришлось по дороге заливать, сеть слабая. Если вдруг какая-то проблема с файлом или со скачиванием, то просьба сообщить оперативно, пока в зале ожидания, тут инет шустрый. В противном случае, перезалить смогу только завтра.

Вот ссылка: drive.google.com/uc?id=1brNwUzMEUwKxSmNp9hgLrpqA35DGXw0o&export=download

Снова слился. В очередной раз.

Всё, хватит с меня! Я дико устал от этой треклятой биржи и навсегда ухожу из трейдинга!

Шутка юмора :)

На самом деле, мне сегодня стукнул полтинник — и я решил увековечить этот день своим первым постом на Смартлабе.

 

Мозг расставляет ловушки

Не так давно на Смартлабе была интересная серия постов на тему: «Мозг расставляет ловушки» (https://smart-lab.ru/blog/495325.php) Рекомендую почитать.

Все ловушки очень симпатичные, и мой товарищ Мозг, похоже, побывал во всех из них (он побывал, а я приобрёл бесценный опыт, да). Как говорится, есть что вспомнить.

Во всех книгах по трейдингу огромное внимание уделяется психологии, и это неспроста, ибо наш мозг рулит нами (а не мы – им). А этот товарищ Мозг иной раз выкидывает такие фортеля, что «волосы в жилах стынут» (М.Задорнов)… Поэтому я полностью согласен с кем-то сказанной фразой:

«Биржа – это на 90% психология и на 10% математика».

( Читать дальше )