Показатели полученные для базы. Период с 20111-2016гг. Входы с базового скрипта, изменен выход

Финальные результаты базового скрипта, где тейк=стоп, убран выход в конце сессии. Входы на первой свече исключены 

Сегодня рассказываю про «не убиваемый» мультипликатор P/S (Price/Sales)

Аналогичен уже рассмотренному P/E — только здесь мы делим капитализацию компании не на прибыль, а на ее выручку. 

Чем больше значение мультипликатора P/S — тем хуже, т.к. инвестор при покупке акций такой компании платит больше на каждый рубль ее выручки. 

Компания 1:
капитализация = 1 млрд. рублей
выручка = 500 млн. рублей
P/S = 1 млрд. / 500 млн. = 2

Компания 2:
капитализация = 1 млрд. рублей

События нынешнего апреля на срочном рынке РФ показали уязвимость стратегий, основанных на продаже опционов. Резкий рост ГО и волатильности приводит одновременно к недостаточности обеспечения позиции (требуется довнесение средств или брокер просто по риск-менеджменту кроет всю позицию или большую часть) и неожиданным временным убыткам, т.к. цена дальних опционов взлетает в разы.

При этом закрытие позы брокером или невозможность удерживать позицию спекулянтом (по любым собственным причинам) превращает бумажный убыток в реальный.

Кто-то после этого предъявляет претензии брокеру, кто-то сетует на неэффективность рынков, связи, организаторов торгов. И во многом бывает прав. Но 9-10 апреля это естественный стресс-тест для всей инфраструктуры, посредников и клиентов. Стресс-тестов давно не было на нашем рынке. Почти 3 года относительно спокойной внутридневной торговли.

Трейдер не властен над факторами неготовности брокера (который кстати по Регламенту будет прав, если начнет крыть позиции, выходящие на маржин-колл и всегда будет снижать риски по физикам в первую очередь, т.к. это меньшая доля доходов, и вести переговоры с крупными юр. лицами в аналогичной ситуации (а то многие физики возмущались, что им не позвонили, не предупредили, не выслушали)), а также над факторами неготовности инфраструктуры биржи и связи брокера.

Таблицы дивидендов на сегодня.

«Полигон для новичка» отдыхает до сентября, поэтому я решил развлечь вас другой темой – «Полезными мелочами».
Бывает так, что не хватает какой-нибудь мелочи, чтобы завершить торговую систему или чтобы ваш трейдинг был успешным. Таких «мелочей» в моем «сундучке» уже набралось с десяток. Возможно, что какая-то «мелочь» вас заинтересует.
П.С. Привязываю последнее видео, а остальные найдете в соответствующем плейлисте.

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..