По ряду причин я в последнее время наблюдаю за молодыми и не очень молодыми ( 20-40 лет) одинокими смердами ( есть и трейдеры, есть и программисты и другая шушера)
     Я долгое время сдавал квартирку одному программисту. Так вот, иногда раз в два года заходя на квартиру, я видел кучу пустых коробок из под пиццы и пустых бутылок пива. Я ему говорил, что тебе мешает купить вырезку мясную и наварить мяса на несколько дней?! Он что-то мычал в ответ и все продолжалось опять. Сам он выглядел ужасно- круги под глазами, тело худое, со сколиозом! 
    Не знаю, может и язва желудка внутри, но не просвечивал.
    И так себя ведут большинство молодых смердов, которые отвалились от матери и при этом не учились готовить себе элементарные вещи.
Не далее как пару дней назад мне позвонили соседи и в одной из моих квартирок что-то потекло. Сантехник оставил записку в двери.
    Я не торопясь поехал вчера на эту квартиру. Почему не торопясь- потому как квартира на первом этаже и затопить я мог лишь подвал. Да, немного беспокоило то, что мог счетчик воды накрутить много бабла.

( Читать дальше )

Часто поступает вопрос о том, когда лучше торговать. Получая этот вопрос понимаю, что старые видео на моём канале никто не смотрит, еще в 2016 году был ролик про тайминг - https://www.youtube.com/watch?v=IY7jGfp8eHE

Решил собрать небольшую статистику, чтобы еще раз вам об этом рассказать! Берем любые инструменты и выделяем, три периода времени 10.00-13.00, 13.00-15.00, 16.00-18.45(для российских акций) и выясняется, что самые активные фазы движения это утро и вечер, причем утро даже чаще, чем вечер!

Я взял 3 акции — Сбербанк, Лукойл, Аэрофлот, проанализировал 60 торговых дней и получилось следующее!

Лидирует по волатильности утро и в 67% случае это самое активное время для внутридневной и скальперской торговли!

 

На втором месте вечер и 25% торговых дней это самое активное время!

 

И самая «тухлая часть дня» это обеденное время и волатильность высокая всего-лишь в 8% случаев.

( Читать дальше )

Хорошие новости для тех, кто планирует поехать на отдых в Турцию! Турецкая лира продолжает падать ко всем валютам в мире. За 1 доллар уже дают 4 лиры! Это максимальные значения по доллару за всё время. См. график

Даже к рублю лира упала до минимальных отметок со времен денежной реформы в Турции в 2005 году. Сейчас за лиру дают 14.40 руб. Для сравнения, когда рубль активно падал в 2014-2015 году, за лиру давали 25 руб. См. график

( Читать дальше )

Всем привет друзья, 
РИ продолжает падение. 
ВНИМАНИЕ НЕФТЬ!!! СМЕНА ТРЕНДА!
********************

RI


( Читать дальше )

Аффирмации


Повторение аффирмаций ведет к вере. А когда эта вера становится глубоким убеждением, тогда-то все и начинается.  Мухаммед Али, боксер

Вы будете оставаться неудачником до тех пор, пока не убедите свое подсознание в том, что вы и есть успех. Сделать это можно с помощью аффирмаций; эта метода действительно работает.

«Я величайший на все времена!» – Мухаммед Али повторял эти слова снова и снова, а затем действительно стал величайшим. Аффирмации – один из самых эффективных инструментов, позволяющих быстро стать тем человеком, который способен достичь в жизни всего, чего хочет.

у 80 процентов женщин в течение дня возникают самоуничижительные мысли о себе (своей фигуре, эффективности на работе, мнении о них окружающих и тому подобном). И я уверен, что с мужчинами происходит практически то же самое.

разговор с самим собой оказывает огромное влияние на ваш уровень успеха.

( Читать дальше )

     Написать на данную тему коротенькую статейку меня заставило желание. Нет-нет, не самогона и женщин. И то, и то, вроде как, есть. Всего лишь желание коллективно порассуждать — почему мы не берём то, что нам положено на блюдечке Мосбиржей. С каёмочкой. Голубой.
     Ноу бабки, Просто ХАЛЯВА.

     ОПЦИОНЫ СЛЕДУЕТ ПРОДАВАТЬ. Это такой дисклеймер. Почему — ниже.

     Давайте попробуем посмотреть трезво на соотношение волатильностей (историческая и рыночная, иначе HV и IV, кому как нравится).

     Некоторые особо и крайне одаренные трейдерские личности делятся на две различные категории. 
     Первая — ярые ненавистники опционов, особенно продаж оных. Дескать, неограниченные риски. Запомним им это. Имеют вместо быть.
     Вторая — ярые навистники покупок опцей «дип визаут денег». Профит/лось красив своими ветвистыми. Мал риск — профит неисчерпаем. Тоже имеют. То они, то их. Развлекуха потешная.

    Давайте вместе посмотрим, невооруженным глазом, что выгоднее творить на Мосбирже — продавать или покупать опционы нефтяные?

     Наша задача — извлечь математическое преимущество, и мы сейчас под громко-визглявое обхрюкивание всякими Нешумными Лужами это сделаем. И обыграем рынок.

( Читать дальше )

Постучался тут ко мне наш коллега. Говорит: «Подскажи в чем сила, брат?» Переписка далее:



( Читать дальше )

Продолжение https://smart-lab.ru/blog/460538.php

Итак. Первый риск, биржевой мы объяснили себе и там все в порядке. Риск ТС тоже, в принципе понятен. Вернемся к нашим белкам с опционами. Так вот, не зная волатильности своей ТС, белка начинает думать про опционы. И даже не потому, что они растут сильно, а потому что можно сильнее грузить ГО. Если раньше мы теряли 49 раз по одному проценту и получали 51 раз по одному, то теперь все выглядит еще запутаннее. К нашему распределению и риску ТС, добавляется распределение и риск БА, по реализуемой волатильности и аналогично по опционам.  Теперь на то же ГО 100 рублей вы можете купить 4 недельных опциона и о ГО вообще не париться. Вы точно знаете, сколько вы потеряете. Правда, раньше, ставя стоп, вы тоже знали. Но здесь, вы потеряете точно. Хоть вы всю неделю будите держать, хоть день. Там временной распад. Понять же, сколько вы заработаете становиться сложнее. За неделю у вас фиксированный лосс 100 п., актив проходит 1% и вы получаете: наши фьючи, стоили они 1000, за 100 рублей купили опционов 4, что соответствует 4 фьючам на экспаре. Они превратились в  фьючи по 1010, итого 40 рублей плюс, минус 100 временной распад получили -60. Просто фьючи дали бы 40п. Как то цена не так пошла. Хорошо, цена прошла 10%. Так лучше? Но цена то ходит по 4,8% в неделю, потому что волатильность у нас 32%. И средний размер недельной свечи 4.8%. Конечно, там есть и 10%, но есть и один. Поэтому, там, где 10% белки выложат в СЛ. А там где 1%, забудут это сделать. Так вот, в среднем 192-100 =92 профит вверх и -100 стоп лосс вниз. Каким образом тут получается, вверх больше чем вниз, является страшной тайной белок. На то же ГО вы могли взять фьюч и маленький кусочек от фьюча и при стоп лосе 4.8%, получить 4,8%. Конечно, я делал немного грубые расчеты, но вы должны понять. Что при той же загрузке депо, при той же ТС, опцион вам даст столько же, сколько и БА. Ну может спать будете спокойнее и не бояться гепов.

( Читать дальше )

Я не хотел поднимать эту тему, потому что она простая. И в любом Гугле вы можете сделать запрос VaR и там все написано. Причем, на столько просто, что видимо ни кто не может понять, как это применить на практике. Однако, мы каждый день работаем с этим и даже не замечаем. Получится много слов. Давайте по порядку и по частям. Что бы не было скучно это изучать, я на примерах. Посвящается Тихой Гавани.

Для этого поставим себя на место биржи. К вам приходит белка и говорит, что ее интересует один актив, который вырастит на 30% к концу года и она об этом точно знает. Ну и удивительного в этом ни чего нет. Индикаторы все показывают на рост. Актив или акции стоят 100 рублей, за предыдущее время она ходила в некотором диапазоне, то есть годовая волатильность у нее 32%, Но у бели только 100 рублей, и что это за бизнес такой получить только 30% от имеющихся денег. И в этом ее трагедия. Вы же, как гуманист и живодер  животнолюб пытаетесь ей помочь. Из этого рождается мысль, что белка может не покупать акции непосредственно, а заключить договор на покупку по сегодняшней цене, но в будущем. И вы делаете ей фьючерс. К фьючерсу вы добавляете плече 10 (фьюч стоит 1000) и теперь белка «получает» 10 акций по текущей цене, а когда цена будет 130, она продает свой фьючерс за 130 по акции. Разница в 30 рублей умножается на 10. Тут в общем и денег не надо, а надо гарантийное обеспечение (ГО) от белки. Потому что, а вдруг, число случайно, конечно, цена пойдет на 70. Наша задача определить это ГО. Звоним мне, предлагаем работу с окладом, большим и спрашиваем, что делать, блин. Я зову Гугла, бесплатно, и набираю VaR.  Таким образом, перед советом директоров вашей биржи встают вопрос. Каким способом мы будем трахать белку. По базелевским документам или по методики RiskМетрик. Конечно, вы за второй способ. Потому что в первом случае это раз в десять дней, а во втором каждый день можно клиринговать. Тогда я зову Эксель, за лицензию, и прошу мне дать доверительный диапазон. Тут начинается правило трех сигм. Напомню. Есть распределение Гауса, по нему мы можем определять вероятность событий. Одно стандартное отклонение это 68%, а три это уже 97%. Хотя можно этого и не знать. У VaR по методики РискМетрик он установлен в 95%, вы, как хозяин биржи, можете установить 99%.

( Читать дальше )