Приветствую!

В данном посте распишу подробно свою торговую систему, без которой уровни которые я даю сильно теряют эффективность. Ссылку на данный пост я буду прикреплять в каждом своем посте с обзором дня, как дополнение к уровням и логике движения.

ТОЧКА ВХОДА

Вход всегда только от уровня. Цена уровня — это цена входа. Люфт может быть максимально 3-5 пунктов, в зависимости от ситуации, и при условии что все это помещается в размер стопа.

Предпочтительно работать от ключевых уровней или их спутников.

Классификация уровней
ключевые — это месячные, недельные, дневные и 4часовые уровни
остальные — 15мин уровни.
спутники — как правило это 15мин уровни, которые формируются сверху и снизу ключевых уровней, в связи с тем что, цена периодически пробивает этот ключевой уровень. И образуется так называемая
зона.

( Читать дальше )

Если  человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:

(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.

(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.

К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:

(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.

КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.

В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.

WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.

LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.

Орбитофронтальная кора  выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1  покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.

( Читать дальше )

Глава 3. Информационные технологии: беспрецедентная сила трансформации

Развитие в области информационных технологий происходит по многим различным направлениям. К примеру, такие показатели, как емкость памяти компьютера и пропускная способность оптоволоконных каналов передачи данных, систематически демонстрируют экспоненциальный рост. При этом рост вовсе не ограничивается одной лишь аппаратной начинкой: скорость, с которой повышается эффективность некоторых программных алгоритмов, уже давно перешагнула рубеж, предсказанный законом Мура

Ускорение и стагнация

Согласно одному из фундаментальных принципов современной экономики, технологические изменения имеют ключевое значение для долгосрочного экономического роста. Если считать инновации основным фактором процветания, стагнация доходов, судя по всему, указывает на то, что проблема вовсе не во влиянии технологий на класс наемных рабочих и средний класс, а в темпах появления новых изобретений и идей. Возможно, дело вовсе не в компьютерах, и на самом деле все объясняется замедлением прогресса в более широком смысле.

( Читать дальше )

Распространено мнение, что по тренду торговать хорошо и полезно. Рискну предположить, что это не совсем так. Или совсем не так. Даже более, скажу, что наиболее опасна и вредна трендовая торговля для тех, кто осуществляет ее системным образом. Речь не о соотношении числа зарабатывающих/теряющих, каково бы оно ни было. Те, кто теряет деньги, про них и говорить нечего  - им на рынке плохо и вредно, но с потерей денег они быстро избавляются от злого рынка. Ущербность системной торговли по тренду как раз в том и заключается, что подход позволяет участнику длительное время зарабатывать, не разоряясь.

Вред не в заработке, а в том, как именно он происходит. Знающие знают, что тренды составляют хорошо если 10% времени. Реально – много меньше. Остальное время для системного трендовика – просадка. День за днем завершается фиксацией факта: опять продулся. И так бывает много месяцев кряду. Потом короткий по времени тренд и повторение просадки.

А человек эволюцией нацелен на победы. Пусть маленькие, но ежедневные. Не выносит наш мозг поражений. Каждое фиаско – когнитивный диссонанс, включение механизма поиска «кто виноват и как этого впредь избежать?». Именно отсюда растут ноги секты последователей/противников Кукла великого и ужасного, всемирного заговора банкиров и иже с ними.

( Читать дальше )

Продолжаю на ночь глядя, публиковать секретные ОСНОВЫ в открытом доступе.

Публикую секреты открытым текстом.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ.

Все трейдеры-любители ищут Грааль и думают, что нужно купить  перед тем как вырастет, а продать перед тем как упадет.

НО, ЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК.

АКСИОМА №1.

1. Когда выросло нужно продать то, что уже ЕСТЬ.
2. Когда сильно упало нужно купить то, чего еще НЕТ.

( Читать дальше )

Глядя на график неожиданно захотел написать пост о трейдинге и волатильности.

1. Волатильность довольно слабо влияет на доход сама по себе для большинства стратегий.
Знаю что все будут с этим будет спорить, но...
Очевидный плюс высокой волы в том что соотношение проскальзываний с комиссиями к потенциальному доходу становится лучше.
Но какую роль играют проск и комис в доходе большинства стратегий? У меня например маленькую, если вола ещё упадёт то я это переживу. Но и если поднимется раза в 2 то это даст прибавку к доходу которую на глаз особо не заметишь. Ждать что ты поймаешь все движения на высокой воле могут только… ок, давайте жить дружно и никого не обижать. 


( Читать дальше )

Добрый вечер, Уважаемые смартлабовцы!
немногословно нынче пишут про конкурс, попробую хоть частично восполнить этот пробел несколькими постами, первый из них про суть самого конкурса. Ну что… поехали!
 Конкурс затевался изначально как привлечение широких масс к биржевому делу и фин грамотности.
В 2017 г без объявления войны был совершен первый и решительный удар. Решили повысить престижность конкурса! И вместо интересных номинаций… прибили новичков ( Инвест -Триал многими новичками рассматривался как плацдарм для штурма номинации «Лучший новичок», которую тупо отменили после инвест-триала, замечу не до, А ИМЕННО ПОСЛЕ, сломав первую мечту начинающих трейдеров )
Но, как говорят, ударил левой- бей правой и тут же повысили стартовую в 5!!! раз, чем обосновали точно не понял ( вроде инфляция за эти годы примерно в 2 раза, бакс примерно в 2 раза, недвижка примерно в 2 раза вы росли, доходы граждан  и того меньше, а тут сразу в 5 раз...) и на просьбы трудящихся сделать это постепенно, например до 100 и потом ежегодно небольшими шагами по 50, ответа положительного не последовало…

( Читать дальше )

Рыног! Алё! Ты двигаться будешь? Мы же МФЦ!!!!  Где все деньги?

Это дневной график ММВБ. Уже почти месяц длится эта дрочь )))) Блин, даже роботы перестали зарабатывать.



Часовик ММВБ тоже шикарен )))



( Читать дальше )

Вопрос к сообществу. Из всяких кризисов известно, что вега может порвать продавца опциона не хуже чем дельта. Лично видел, как коллы на RI росли в цене при панических падениях RI. Кто как хеджирует вегу, нужно ли вообще это делать?