В пятницу случайно попал на одно мероприятие, где выступал молодой талантливый и очень интересный парень Ярослав. Я впервые встретил случай, чтобы супер-компетентный человек из индустрии алго и hft трейдинга совершенно свободно рассказывал о том, что он делает. К счастью, он согласился выступить и на конференции смартлаба, чему я несказанно рад! Что интересно, он торгует именно зарубежные рынки и даже никогда не торговал Россию.

Вот некоторые тезисы из того, что он сказал:

• все hft делают примерно одно и то же
• используют примерно 4 типа предикторов
• в торговле hft все просто, не надо ничего придумывать, все и так известно
• но при этом, если я вам расскажу всё, вы не сможете это повторить
• этот бизнес становится сложнее с каждым годом, конкуренция растет
• начать свой hft бизнес сейчас нереально, разве что только если сосредоточиться на низкочастотном трейдинге. Это доступно даже людям со средними способностями.
• знания ничего не значат, куда важнее каким обраом человек мыслит
• единственный шанс закрепиться в индустрии — это попасть junior quant'ом в алго-команду.
• научить торговать человека руками безумно сложно

HFT стратегии условно можно разделить на три:

• давление книги (book pressure) — анализ стакана по сути
• давление трейдов (trade pressure) — анализ истории всех сделок
• и относительное значение (trade pressure) — анализ корреляций

В общем, все детали на конфе смартлаба!

https://market.smart-lab.ru/confa/ 

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )

*статья удалена*
*копипастить на смартлабе нельзя*

ссылка на оригинал удаленной статьи
http://mindspace.ru/25276-o-chem-govorit-otchet-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv/ 

Спред по воле августа и сентября в USD/RUB разошелся в пользу покупки августа. Плюс реалайзд вола может опять стать выше имплаид в августе. В такой ситуации имеет смысл открывать short vega vs long gamma позу.

 
ВНИМАНИЕ! Это мнение автора. Если вы открываете такую позу, вы должны знать как управлять ей в случае, когда все пойдет не так (например взрыв волы).

  Никто и никогда не зарабатывал на бирже при помощи тех.анализа ) Сам основатель тех.анализа Доу, высказал некое предположение о рынке, сам он трейдером небыл и за всю жизнь ничего на бирже не сделал. Эту утку подхватили бесконечные афферисты, которые сразу смекнули, как бесконечна и недоказуема эта тема ) Можно вести бесконечные семминары, писать книги и т.д., размышляя и бесконечно всматриваясь в график ) Никто из тех, кто имеет прибыль на бирже не гадает графики ) Скажите про тех.анализ любому управляющему, который действительно работает в хедж.фонде и т.д. и его раздерёт неистовый смех или улыбка ) Они занимаются арбитражом, хеджем и т.д., методы инвестирования, которые дают 100% доход. Там всё просчитано до копейки, они точно знают сколько вложат и сколько получат завтра. Типо купил акции а завтра дивы 20р на акцию. Имея деньги, разве нужно что-то гадать? Нет конечно. Точно известно, что купив миллион акций, завтра получишь 20 лямов. Чисто, просто и ненадо ломать голову, нет ничего тайного. Нубы скажут что есть риск падения цены после дивов, так биржа не вчера придумана и не дураками. Для этого и существуют инструменты и методы убирающие риск. Иначе никто бы туда миллиарды не ложил. Богачи они не дураки, иначе небыли бы богачами ) Как говорилось в фильме с участием Бадрова «Брат 2», такими деньгами не играют ) Так вот, это тема для лохов, для собирания денег ) Ни через 10, ни через 100 лет, посредством тех.анализа, вы цену не предскажете ) Это полный абсурд, гадать движения графика ) Естественно этот топик никого не образумет, лох не вымрет и семминарщики без денег не останутся ) Как говорил Будда, ещё тысячи лет назад, только убедившись на собственном опыте, можно что-то познать ) В конце концов любой опыт, это опыт ) И если спустя лет 5 вы всё ещё, грызёте тех.анализ а провидцем не стали ) Рано или поздно вы поймёте всю абсурдность этой темы и тогда, если не бросите, побольше узнаете о устройстве биржи, фин.рынков, методов работы там и сделаете первый шаг к пониманию формировании прибыли на бирже ) Новичку конечно не до этого ) Намного проще взять лапшу про чёрточки и мечтать о миллионах ) Этим и пользуются горе учителя ) Как общеизвестно, хороший афферист, хороший психолог и знает как развести жертву на бабки ) А особо одарённые, делают это так искуссно, что жертва не только, не подозревает, что её обманули, но ещё и сама благодарит и кланется в ниц, благодаря великого учителя )

P.S… Коменты я уберу, дабы нубы не засирали эфир и афферисты не кричали, что это неправда и как хорошо рубить миллионы глядя на график, что конечно они с их слов, каждоминутно делают ))) Так что, извиняйте, тут вам не порезвиться, дабы не забивать чистоту топика, бесконечным идиотизмом )

Давно задаю себе вопрос (и многие другие задают мне тот же поврос) зачем я уже больше года ежедневно и еженедельно выкладываю отчет о своей торговле?
Наконец, могу ответить себе и всем: для обоснования происхождения дененг на банковских счетах. Теперь, если в банке при выводе денег со счета поинтересуются их происхождением, просто дам ссылку на свой блог в Смартлабе…  

Всем успехов в торгах.     :)

Предлагаю нарисовать только один рисунок.
Всего лишь цена абстрактного актива (с монитора не срисовывать!).

Вот это нарисовал когда-то НеГрустин

Мой вариант:


В сети есть художества и от Майтрейда, и от Василия, и Тимофей чиркал много раз. Всех найти надо.
Собирайте их сюда, выкладывайте свои рисунки.
Если наберётся достаточно много, обещаю граальную статью на основе этих чёрточек.