Избранные топики / Профиль klimvv / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Илья Коровин: Фиксируем прибыль по Ri, роллируем Si

19 мая 2015, 13:03
|
Игорь Суздальцев

Утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 19 мая 2015 г.

о стабильной доходности на бирже, безрисковые стратегии

19 мая 2015, 09:35
|
Artemunak

Здравствуйте дорогие читатели. Хотите узнать как торгуют адепты безрисковой маркет нейтральной торговли?
С опытом торговли что-то вроде 20 лет, со стабильной доходностью около 30% годовых.
Показываю.
update: тут каждый второй комментатор пишет мне что типа RI в шорт, Si в лонг — это не арбитраж, а автор м&дило.
Сначала прочитайте статью, и я не говорю что это арбитраж, и это не я так делаю. Это лишь как один из вариантов берзисковой стратегии, о чём написал ниже один из капитанов. Разъясняю для совсем долбодятлов — безрисковой для управляющего, но не для инвестора. Основано на реальных событиях, к сожалению. И про нефть- я также не говорил нигде что это безрисковая страта и никому её не советовал.

Берём в ДУ.
RI в шорт, Si в лонг. Обратите внимание на направление, я не ошибся.
На следующий день имеем просадочку. Что делать? Усредняемся.
Ждём. Оп. Через 10 дней просадочка 18.7% от счёта.
С инвестором оговорена макс просадка 15%. Инвестор забирает деньги.
Как бонус. Инвестор спрашивает «как так?» и просит вернуть хотя-бы 3.7% разницы. Получает ответ типа (мой литературный перевод): «еб@ть ты лошара». Подробности тут http://smart-lab.ru/blog/255492.php

Воистину, для управляющего торговля была безрисковой и прибыльной.

А теперь поговорим серьёзно, хотя… прошлый абзац ведь тоже был серьёзный, смешного в нём мало.

( Читать дальше )

Для пользователей Quik Hints 1

18 мая 2015, 23:52
|
FrBr

1)Как вынести окно за предел рабочей области основной программы:
окна -> менеджер окон -> выбираем нужное окошко в списке -> 2я кнопка сверху «Вынести» все окно теперь можно расположить на рабочем столе так как удобно.
2) свободное перетаскивание графика по вертикали как в МТ:
на нужном окне правой кнопкой -> Параметры диаграммы -> Убираем «Автоматически перемаштабировать ось Y

Эти 2 вещи очень раздражали поиск по инету ничего не выдал кому полезно ставим плюсики

Конференция трейдеров смартлаба: круглый стол с брокерами и Московской Биржей

18 мая 2015, 10:32
|
Тимофей Мартынов

Записки начинающего трейдера. Глава 5.

17 мая 2015, 22:31
|
Andrey D.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Итоги этой недели:
Положительно. +2% депо.

Что делал:
Скальпинг Фьючерса РТС и Си.

Разбор полётов:
Решил делать сделки более активно, поскольку ощущаю некоторую стагнацию в своём развитии. Раньше я мог извлекать отчётливые уроки с каждой недели. Теперь же, при более консервативном трейдинге, я делаю очень мало трейдов. ТС, которую я тестирую, даёт больше сигналов, но некоторые я игнорирую, а значит я не могу сказать, что торгую по системе, следовательно я не смогу понять, работает ли ТС или нет. Попробую действовать активнее, чем прошлые пару недель, но не так активно, как в самом начале. Дело не в деньгах, а в том, что не торгуя я ничему не учусь. Простой просмотр графика не даёт так столько же опыта, сколько реальные трейды.
Касаемо самого счёта, могло бы быть +4%, но в последний день я слил 2% депо (и перестал торговать, следуя своему правилу по дневному риску).

Что думаю:
Потихоньку меняю отношение к сливам и профиту. Помню, как ещё совсем недавно, видя крупное движение и ловя его кусочек я думал, мол вот блин, умел бы торговать-поймал бы столько денег. Теперь же на резком росте фртс в вечер пятницы я взял всего 600 пунктов и был рад. Просто потому, что я забрал деньги, а не отдал. Ведь, психология-это же самое главное, судя по словам гуру? Я прочитал МНОГО различных рассуждений по-настоящему успешных трейдеров, и российских и нет, и все они удивительно схожи в том, что главное-дисциплина, личность и самоконтроль. Например, конкретно мне очень сложно удержаться от того, чтобы не войти в шорт от 2.5 рублей во время падения с 3 рублей, когда система говорит, что безопасно можно шортить с 2.2 рублей. Обычно, это кончается отскоком от 2.3 и сбитием стопа(если он вообще поставлен, поскольку во внесистемной сделке грамотно ставить тейк и стоп крайне сложно).

( Читать дальше )

Первая правдивая КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕЙДЕРОВ

16 мая 2015, 10:22
|
Алексей Ван <o-s-a.net>

Третья Силы сторона есть, юный падаван. И говорит и знает мало о ней кто. Ведь профессиональная деформация программистов скромность тех джедаев не позволяет выставлять себя идиотами, неся бред.

Наблюдая идеологические войны «Разумного Инвестора» с ордой фриков рисующих палочки «Спекулянтами» создаётся впечатление что никаких других способов трейдинга не существует. А это мягко говоря не так.

Давайте вместе попробуем разбить трейдеров на группы. А затем объективно и беспристрастно посмотрим на эти группы поближе.

План:

Разбить трейдеров на группы
Про Тех Анализ
Про Инвесторов
Про Алготрейдинг

( Читать дальше )

Фундамент трейдинга | Как перестать сливать на форекс

15 мая 2015, 15:18
|
Просто трейдер

Буду рад,если комуто будет полезно

15 мая 2015, 13:25
|
Тихая Гавань

Здравия коллеги, друзья, и недруги.

очень многие, видя, мою эквити, начинают спрашивать как такое возможно?

Честно скажу сам не понимаю… наверно жизнь слишком сильно била, и теперь, принимая решение, учитываешь больше факторов чем раньше..

Сегодня я хочу рассказать вам о небольшой части логики принятия решений которой пользуюсь.

Конечно, все будет отталкиваться от моих индикаторов-алгоритмы рассчета уровней я есесно не дам, но дам сам подход, а он намного главнее чем какието алгоритмы!!!

итак, с начала скрин:

ГОЛДА 4 часа:

пояснение- на 4 часах видим касание верхней границы канала, это тригер на краткосрочный шорт.

( Читать дальше )

Наконец-то появились нормальные визуализации потока ордеров

15 мая 2015, 12:48
|
Коробицын Кирилл

Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.

Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др.

Но помимо сбора данных остро стоит проблема их корректной визуализации. Так вот с этим моментом все обстоит очень плохо. Когда человек говорит «Я читаю ленту» в голове представляется картина с сумасшедшим потоком бегущих цифр перед глазами, успеть рассмотреть и уж тем более как-то проанализировать которые практически невозможно. Большая часть из этого потока просто пролетает мимо. Безусловно с опытом наблюдения что-то начинает получаться, но это в лучшем случае 20-30% обработанной информации из всего потока. А если мы говорим о наблюдении за книгой ордеров (стакан, DOM, Depth of market), то здесь все еще хуже. Большая часть информации при наблюдении за стаканом просто не видна, т.к. частота его обновления в ядре биржи может достигать тысяч событий в секунду, а частота обновления стакана на экране вашего монитора в лучшем случае составит 1 раз в 50 миллисекунд (или 20 раз в секунду). Соответственно между двумя изменениями цифр в стакане на мониторе, могут произойти десятки изменений в реальности.

( Читать дальше )

Просто о главном: почему не надо лезть в плечи, разгонять депо, гоняться за граалями и тд и тп, А лучше медленно, но верно "забирать с рынка каждый день свой процент (ну или часть его)"

15 мая 2015, 12:02
|
Neft&Rubl

← туда 511 512 513514515 516 517 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги