В чём прелесть ОПционов?

Покупая опцион, ты можешь (при неблагоприятном исходе прогноза) потерять все 100% его стоимости. При благоприятном же — получить гораздо больше вложенных ста процентов, ибо прибыли нелинейны по отношению к потерям. По аналогии, сам Трейдинг, как занятие, обладает теми же свойствами: максимальная потеря — 100% оборотных (используемых) средств, а прибыли — теоретически не ограниченны!

При 'игре' на ForEx даже есть системы «управления» капиталом, основывающиеся на подобной логике, и, кстати, довольно похожие на «покупку стрэддла»: Перед прогнозируемым сильным однонаправленным движением с двух разных счетов открываются две разнонаправленные позиции одинакового размера по одному и тому же инструменту на максимально доступном 'плече', и, если прогноз исполняется — один из счетов «уходит в небытие» по маржину, а второй наливается солидной прибылью. Точно как в стрэддле.

Так что не бойся «потерять всё»!
Этим ты оплачиваешь Опыт, благодаря которому «следующий» депозит может «взлететь» до небес....
 
Успехов! 

Добрый день дамы и господа. Самое трагичная новость — смартлаб потерял Владимира Гусева — талантливого свечного аналитика, который, тем не менее, постоянно провоцировал всех на срач. Последний визит Владимира Павлочвича зафиксирован 09 октября 22:07. Однако знающие люди все-таки убеждают, что В.П.Г. жив-здоров и продолжает устраивать срач в другом месте (+92,41к).

Другие новости планеты смартлаб

• Были опубликованы новые видео с московской конференции смартлаба. Лучшим (по числу просмотров) было видео со скальперами (+153,102к). Но нашлись тролли, у которых в голове не укладывается, что успешные стабильные трейдеры могут носить какую-то одежду кроме Бриони и ездить на чем-то кроме Ламбы. Нищетроллинг Муханчикова тут (+154,73к)  
• Популярный пост майтрейда (+273,171к) породил целую серию постов, где люди, сведущие в математике, начали уличать друг друга в математической неграмотности:) Сначала последовал пост Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду) (+204), за которым последовал контрпост: комментарий к теме monte_carlo про Основы теории вероятностей, после которых последовал контрвзбздпост: Основы теории вероятностей или самоуверенным неучам посвящается (+82,81к) на который уже не последовало никакого ответа, кроме 80 каментов:) А нет, был еще один ответ: Еще раз о теории вероятностей и соотношении стоп/профит, или пол смартлаба знает теорвер на 2 (+51,105к:))
• Биржа убрала таблицу слива (+12,15к) по брокерским компаниям: Слив на ЛЧИ был настолько очевиден, что... (+98,16к)

Новости партнеров
United Traders: Как стать трейдером? Версия United Traders
XCFD: Приложение для iPad от xCFD
Exante: АТП Exante 5.50 — новые таймфреймы и многое другое!
Insider.pro: Insider.pro запустили на китайском 


( Читать дальше )

Это далеко не первая статья о том, как стать трейдером, но мы все же откроем Вам Америку! В отличие от других статей, в этой мы расскажем как добиться своей цели, используя возможности, которые предоставляет United Traders. 



Начнем по порядку: от простого к сложному или от дорогого к бесплатному.

1) Самый удобный и простой способ научиться купить обучение.
В United Traders, вариантов обучения много: можете обучаться индивидуально, можете записаться на один из обучающих курсов.
В чем удобство: курсы ведут опытные трейдеры, которые вместо Вас изучили сотни материалов, накопили огромную базу знаний, и владеют актуальными стратегиями получения дохода на финансовом рынке. Естественно, обучение стоит денег, а персональный подход ценится особенно. Благодаря новым технологиям и уникальной методике, онлайн обучение в United Traders — это легко и приятно.

1а) Бюджетный вариант обучения. Есть услуга под названием 

( Читать дальше )

 

Опционщики меня потом ругали за этот круглый стол, типа им было не интересно:)
Я же старался провести беседу про опционы так, чтобы 90% сидящих в зале, не знакомых с темой, что-то поняли и заинтересовались:) 

Обнаружил несколько ошибок в своем прошлом исследовании Откуда возникает улыбка волатильности. В этом посте хотел бы их исправить (чтоб не стирать старый, там все-таки много интересного в комментариях). А также предложить на критику новую версию — откуда возникает улыбка и от каких факторов зависит.

Одна из ошибок того исследования была в предположении, что существует некая инерция в движениях цены БА: чем больше очередное приращение цены, тем больше вероятность что следующее приращение продолжится в том же направлении. Именно добавление этого эффекта в модель давало толстые хвосты и изгиб улыбки параболой. Но более внимательный анализ истории показал, что этого эффекта не наблюдается. Каким бы большим не было приращение — матожидание следующего будет ровно 0.

Но главной ошибкой было использование эмпирического распределения приращений для построения распределения цен на экспу. Понять что это ошибка, помогла всего одна фраза от

( Читать дальше )

  На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца.  Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь
 
Краткие выводы следующие:
 

1. Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
2. В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв;  2014 г.: авг-сент).
3. В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
4. В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
5. В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
6. В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

 Как это можно использовать?
 Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.


( Читать дальше )

В этом обзоре рассмотрим примерно половину таблицы эмитентов, которые выплачивали промежуточные  дивиденды за 9 месяцев. Вторую половину — в следующем обзоре.
дивиденды. Интриги и тайны." title="Промежуточные дивиденды. Интриги и тайны." />
В таблице показала маржинальные акции (по версии Сбербанка) и энергосбыты группы  ТНСэнерго.
ГМК Норникель  — дивидендная хроника последних дней. То ли платим спецдивиденды за 9 месяцев2014г, то ли нет .
20.10.14Мажоритарные акционеры ГМК «Норильский никель» внесли дополнительные поправки в соглашение о дивидендной политике компании, говорится в сообщении ОК «РУСАЛ».
В соответствие с изменениями, минимальные дивидендные выплаты в размере 50% EBITDA продолжатся до 2018 года.


( Читать дальше )

Основная мораль этого репорта — показать финансовому сообществу, что европейские банки чувствуют себя неплохо и повысить доверие к ним.
Репорт типа глубокий и вдумчивый, и показывает, что нечего бояться в Европе леман бразерсов.

 


Результаты стресс-тестов ЕЦБ:

пресс релиз ЕЦБ
полный отчет в формате PDF

Смотрим, обсуждаем.

Нытики продолжают ныть, адекватные задумываются.

Отличное видео. Там в конце какая то ссылка, но это походу херня какая то, но само видео очень правильное.

www.youtube.com/watch?v=3cmooVWdzf8