SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера klimvv
Практикуем направленную торговлю "без нервов"
- 16 сентября 2014, 11:17
- |
Товарищи злые панки, в прошлом начальном обзоре меня сильно ругали за наличие воды и отсутствие практики, но это было необходимо для понимания основ. Не смотря на огромное количество идиотских замечаний мол опционы — это полное дерьмо (а может именно по этому) я продолжу знакомить местных с тем, как делаю я :)
Прежде всего я торгую направленно — это значит я допускаю убытки и даже убытки серией, но это не мешает общему итогу быть в рамках. Важно, чтобы матожидание было на вашей стороне.
Задача:
1. Временной интервал неделя — две.
2. Учитываем что с нашей направленной позицией может сделать волатильность, нужно не допустить состояния когда все сделали правильно но прибыль не получили :)
3. Обязательно управляем позицией «по грекам», но только в случае резкого движняка.
4. До экспирации позиции доживать не обязательно.
Я умышленно оставил на графике только 2 линии — текущую и ту, которая будет на следующей неделе. Нам подходит все, и рост и падение, однако падение подходит больше. Я собственно именно так и смотрю на рынок.
( Читать дальше )
Прежде всего я торгую направленно — это значит я допускаю убытки и даже убытки серией, но это не мешает общему итогу быть в рамках. Важно, чтобы матожидание было на вашей стороне.
Задача:
1. Временной интервал неделя — две.
2. Учитываем что с нашей направленной позицией может сделать волатильность, нужно не допустить состояния когда все сделали правильно но прибыль не получили :)
3. Обязательно управляем позицией «по грекам», но только в случае резкого движняка.
4. До экспирации позиции доживать не обязательно.
Я умышленно оставил на графике только 2 линии — текущую и ту, которая будет на следующей неделе. Нам подходит все, и рост и падение, однако падение подходит больше. Я собственно именно так и смотрю на рынок.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★21
- Комментарии ( 37 )
Немного о торговых роботах
- 15 сентября 2014, 18:26
- |
Приветствую!
Немного расскажу про адаптацию роботов к рынку.
Часть роботов (по крайней мере моих) сильно зависят от рынка, от текущей волатильности и направленности рынка (боковик/тренд).
99% роботов имеют свои настройки/параметры, меняя которые можно улучшать доходность. Единственная загвостка заключается в сложности выбора момента, при котором стоит изменить параметры.
Ниже будет описанно несколько шагов оптимизации:
1 Мы используем Н-количество роботов с различными параметрами (их можно отладить на истории, но все же лучше смотреть на рынок не так глубоко, достаточно последний квартал проанализировать)
2 Все эти роботы запускаются с разным количеством денег (наименее рискованный робот получает большее количество денег и далее по мене повышения риска снижаем количество доверяемых денег)
3 Каждый робот ограничивается своим уровнем deadline убытка, после которого его торговля ограничивается меньшим количеством денег или окончательной остановкой.
( Читать дальше )
Немного расскажу про адаптацию роботов к рынку.
Часть роботов (по крайней мере моих) сильно зависят от рынка, от текущей волатильности и направленности рынка (боковик/тренд).
99% роботов имеют свои настройки/параметры, меняя которые можно улучшать доходность. Единственная загвостка заключается в сложности выбора момента, при котором стоит изменить параметры.
Ниже будет описанно несколько шагов оптимизации:
1 Мы используем Н-количество роботов с различными параметрами (их можно отладить на истории, но все же лучше смотреть на рынок не так глубоко, достаточно последний квартал проанализировать)
2 Все эти роботы запускаются с разным количеством денег (наименее рискованный робот получает большее количество денег и далее по мене повышения риска снижаем количество доверяемых денег)
3 Каждый робот ограничивается своим уровнем deadline убытка, после которого его торговля ограничивается меньшим количеством денег или окончательной остановкой.
( Читать дальше )
"Усреднения не существует". Психология.
- 14 сентября 2014, 15:21
- |
Перед тем как полностью описать свою систему, пытаюсь как можно полно скоратить всё ненужное и отвлекающее от сути.
За два года торговли я постоянно вёл записи, на повторяющиеся и вновь открываемые для себя моменты в торговле..
Ничего удивительного в том, что занимаюясь интуитивным интрадеем, в основном, я размышлял над психологическими моментами торговли.
Грубо, на глаз, из 200 записей 150-170 о тильте, усреднении, терпении, спокойствии и тому подобном, то есть о психологии..
И знаете что, я прихожу к выводу о том(эту тему я усуглю и разовью в своих следующих постах), что "психологии не существует".
Поясню: когда мы начинаем анализировать свою торговлю и ошибки, мы(особеено «интуиты» и меньше -«логики») отвлекаемся на последствия ошибок — на свои эмоции.
Когда на самом деле надо работать над первопричиной — не рациональным действием, которое привело к ошибке.
Поэтому я и говорю что психологии не существует, это лишь выдумка, страх, боль, но существующая только в нашей голове. В природе, в настоящем нет тильта он выдуман нашим эгоистичным мозгом, мозг не желает думать об истине он желает думать о том, что ему больно, ставя эту боль в центр мира, отодвигая с её законного места истину.
( Читать дальше )
За два года торговли я постоянно вёл записи, на повторяющиеся и вновь открываемые для себя моменты в торговле..
Ничего удивительного в том, что занимаюясь интуитивным интрадеем, в основном, я размышлял над психологическими моментами торговли.
Грубо, на глаз, из 200 записей 150-170 о тильте, усреднении, терпении, спокойствии и тому подобном, то есть о психологии..
И знаете что, я прихожу к выводу о том(эту тему я усуглю и разовью в своих следующих постах), что "психологии не существует".
Поясню: когда мы начинаем анализировать свою торговлю и ошибки, мы(особеено «интуиты» и меньше -«логики») отвлекаемся на последствия ошибок — на свои эмоции.
Когда на самом деле надо работать над первопричиной — не рациональным действием, которое привело к ошибке.
Поэтому я и говорю что психологии не существует, это лишь выдумка, страх, боль, но существующая только в нашей голове. В природе, в настоящем нет тильта он выдуман нашим эгоистичным мозгом, мозг не желает думать об истине он желает думать о том, что ему больно, ставя эту боль в центр мира, отодвигая с её законного места истину.
( Читать дальше )
Открыл счет в Америке у брокера AMP
- 14 сентября 2014, 15:13
- |
Наконец-то открыл счет в Америке у брокера AMP Traiding.
Планирую торговать только внутри дня, исключительно роботом. Робот почти дописан, неделя-полторы ещё уйдёт на доводку. Использую CQG API — достаточно логичная и интуитивно понятная штука, поддерживает .NET framework 3.5, не выше, ну да ладно, это можно пережить.
Стратегию разрабатывал с весны. Контр-тренд. Основных параметров всего три. На истории выигрывает, хотя, конечно, бывали и просадки. Поначалу основным торговым инструментом выбран ES, далее подключу NQ, YM и TF.
Допишу робота, неделю погоняю на демо, починю баги, и запущу на реальных деньгах. Планируется не более двух сделок за торговую сессию.
Биржа манит. Однако спешить не стоит.
Как-то так.
Планирую торговать только внутри дня, исключительно роботом. Робот почти дописан, неделя-полторы ещё уйдёт на доводку. Использую CQG API — достаточно логичная и интуитивно понятная штука, поддерживает .NET framework 3.5, не выше, ну да ладно, это можно пережить.
Стратегию разрабатывал с весны. Контр-тренд. Основных параметров всего три. На истории выигрывает, хотя, конечно, бывали и просадки. Поначалу основным торговым инструментом выбран ES, далее подключу NQ, YM и TF.
Допишу робота, неделю погоняю на демо, починю баги, и запущу на реальных деньгах. Планируется не более двух сделок за торговую сессию.
Биржа манит. Однако спешить не стоит.
Как-то так.
Экспорт котировок из Quik в Excel. БЕСПЛАТНЫЙ и ОТКРЫТЫЙ Генератор Qple скриптов для создания таблицы свечей и инструкция по их экспорту в Excel
- 14 сентября 2014, 10:09
- |
- Алексей Ван <o-s-a.net>
В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.
( Читать дальше )
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.
( Читать дальше )
Мне нужны комментарии по делу. Тема дня "Система".
- 13 сентября 2014, 20:26
- |
Я помню как 2 года назад искал эту непростую штуку на просторах самртлаба и интернета вобще — СИСТЕМУ! Удивительное дело, я так много о ней слышал, НО нигде не мог найти «формы», «бланка» системы…
Герчик пишет, что как у лётчиков — строгий алгоритм, шаг влево, шаг вправо — расстрел, в смысле "- Нахер с рынка"©. У кого-то просто набор общих рекомендаций, у кого-то — ограничений.
Конечно сам склоняюсь к тому что чёткий алгоритм и есть система, но по моему скромному мнению чёткий алгоритм подходит отлично для ведения сделки, то есть цели, стоп, тейк, выход. А вот для входа нужен более творческий подход… рекомендательный так-сказать, а его особо не заагоритмизируешь(тьфу… язык сломать)
И так, вопрос: как вы понимаете определение системы, что это набор правил, набор ограничений, чёткий алгоритм или чуйка, что это такое — СИСТЕМА?
( Читать дальше )
«MarketDelta® и Footprint® - Шаг за Шагом. Освой самостоятельно» от crambe12books
- 13 сентября 2014, 17:10
- |
Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Предлагаю ознакомиться с моей новой переводной работой, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу — кластерному анализу.
-
Изучение кластерного анализа будет вполне закономерным после детального освоения метода
( Читать дальше )
-
Предлагаю ознакомиться с моей новой переводной работой, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу — кластерному анализу.
-
Изучение кластерного анализа будет вполне закономерным после детального освоения метода
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс