Рассмотрим вот такой инструмент:


Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по трейлинг-стопу--вариации люстры Чака Лебо. Путем небольшой оптимизации легко получить следующую систему:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
if MarketPosition=0 and average(close,3)>average(close,30) then buy next bar 1 share at open;
if MarketPosition=1 then sell next bar 1 share at Highest(high,barssinceentry)*0.92 stop;

( Читать дальше )

Наконец то написал долгожданный пост про биржевое мясо)) Пост будет содержать 2 части, во второй части я расскажу о своих исследованиях рынка, и почему это противоречит общеизвестным фактам. 2ю часть я напишу позже.

Часть 1. Биржевое мясо.

Идея биржевого мяса является одной из самых беспрецедентно тиражируемых идей брокеров по отношению к публике. Спроси любогого: Биржевое мясо есть? 99.98% ответят а, как же, за счет них зарабатывают крупные игроки.

Друзья, это все сказки про белого бычка))) Зачем это делают? По двум причинам:

1. Поддерживать рабскую психологию людей, которая уже априори будет ориентирована на поражение. «Только хозяин решает сделаешь ли ты прибыль и или нет» «от тебя ничего не зависит, ты никто на рынке» «за счет тебя зарабатывают крупные участники» ну и все в этом духе, в итоге трейдер уже психиологичеки побежден. Так как входя на рынок он не чувствует землю под ногами, и любая встряска опрокидвает его на лопатки. Трейдер заранее запрогромирован на неудачу на рынке.

( Читать дальше )

Великая VOLATILITY правит рынком, сейчас она уснула, давай просыпайся!!! купил колов викса: 
Call
13.000
Jun 18, 2014
по 100$
сейчас VIX 11.6, если 18.06 дойдет до 13(+12%) то выду в -100$, 14(+20%) останусь при своих, 15(+29%) по виксу дадут мне 100$ — +100% на штуку + комис.
может за один день сделать, может и сгореть… лудомания? нет, хедж!!!
теперь задачка по поиску граля:
на сколько($) ZIV надо брать один кол викса на месяц вперед за 100$(+2 на низком или +3 страйка на высоком VIX) чтобы ПОЛЮБОМУ (95%, 100% не бывает) быть в +3-5% в месяц ?
я взял один на 4к$, то есть если он сгорит и будет тихо то ЗИВ вырастет на 8%( может и 4% ), ну останется 2-6%
а если колбаснет до 16, опция будет 300$, а зив -10-15%, то есть — 400-600$, то есть выход +100$ до -300$ или от +2% до -4 %.
все это + комис убило граль, но я все равно так сделал! бля как это забить в таблицу и нарисовать… ну кто в теме понял.
опции на викс ведут себя необычно, дох открытого интереса


( Читать дальше )

Сегодня убыток к вчерашнему еще увеличился по фьючерсу на -23т.р..  Позиция по фьючерсу была закрыта по стопу и остался на «одной ноге» опцион пут. Так же воспользовавшись положением освободившегося ГО переложился в более ближни страйк.


Видение по рынку на шортовое не изменил, смотрю вверх. Сигналом для воосстановление позиции ждал импульс по Си вверх, честно говоря думал, что он случится значительно быстрей вошел в 14:19 в лонг RIM4.
Путы буду брать позже когда тета сделает свое дельце, ва гамма угаснет.
Я занимаюсь в основном интрадеем и когда открытие практически гэповое, а цели вверху не хочется стоять в стороне. Вот кстати картинки почему я вчера брал лонг с плечом по Ри на хаях.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые коллеги!

Как обычно у меня для Вас кое что есть...

Расписывать сильно не буду, но в кратце — жду коррекцию по нашим индексам ту, которая обычно была в 2011 г., 2012 г., 2013 г. Но в этом году smart money схитрили и решили немного подзатянуть с этим делом и перенести всё на июнь. Но думаю топлива набрали нормально для похода на 110-105 по фРТСу. Доллар/рубль скорректировался прилично (3000 пунктов от хаёв), теперь ему пора в обратную сторону 35.000-35.500 к экспирации в июне, далее в новом контракте возможно будут бычить нехило.

Почему пишу, да потому что сейчас уникальный момент чтобы зайти в шорт по Ри и лонг по Си. Пускай даже многие не согласятся, и поверили в 140-150 по РТСу, ну ну… интересно станет когда будут визжать уже на 115-ти бычки заходившие по 130-128, думая что это должна была быть всего лишь небольшая коррекция к росту.

Добрый день! Рассылка покрывает самые интересные материалы за неделю 12-18 мая, опубликованные вами на смартлабе. 

Самый мощный пост недели написал Алекандр Герчик. Пост с эмоциональным названием: "Не надо никого слушать!!! Или что надо делать чтобы стать богатым. Или любите трейдинг. Первые 3 года в трейдинге доход $4 млн" набрал +363 и 136 комментариев. 

Неделя запомнилась старым добрым холиваром на тему: «инвестирование или трейдинг?» Разжег, как всегда, Александр Шадрин, который скопипастил разоблачительный материал Александра Кургузкина (пропаганда интрадея как сделка с совестью +128,239к ), о том, что популяризация трейдинга выгодна только тем, кто стрижет этих овец — трейдеров, а самим трейдерам ничего хорошего не принесет. Естественно, намек на «цирюльника» в себе разгглядел в этом материале Василий Олейник, который грудью встал на защиту биржевого ремесла. 

Защитники трейдинга:
хочешь делать деньги — читай (+26,28к)
ответ Александру Шадрину (+60,30к)

Новости партнеров смартлаба
Компания «Домашние Деньги» предлагает инвестировать в потребкредитование на срок от 3 до 24 мес с доходностью от 13 до 21% годовых.
United Traders объявлен лучшим фондовым брокером по версии AFT Awards (+44,36к)
XCFD ищет на работу человека, который может вести блог по рынкам а также проводит вебинары на Ilearney 


Алготрейдинг, опционы
Алексей Ван: Как алгоритмизировать поиск свечных паттернов (+67,30к)
Валерий Песчинский. Нулевой опционщик. Часть 6. Гамма (+67,11к)
Илья Сахаров (Неттрейдер): может ли робот находить паттерны на графике лучше человека? (+48,58к)
Иван Коваль Зайцев Easy Lanhuage для анализа рынка (+40,28к) 
Тупики разума №7. цена это объем (+35,18к)
Денис Чирковский: голая правда о продаже голых опционов (вебинар) (+21,38к)
Самообучающие системы в R. Random Forest vs Nearest Neighbor (+6,8к)
Покрытый кол опцион — все работает как и 2 года назад (2) (+26,7к)


Фундамент, экономика
Лариса Морозова: таблица лучших дивидендных акций. Формируем портфель с ДД выше 10% годовых (+60,24к) 
Александр Шадрин: ровертол — дивиденды супер! (+64,32к)
Роман Климов: своп на евробонд как альтернатива депозиту (+26,13к)
Лариса Морозова: рекордные дивиденды ЭОН становятся фактом (+46,29к)
Лариса Морозова: доходность на префы МГТС 16% (+16,8к)
United Traders: акции производителей жестянок и стеклянной упаковки (+12,4к)
Джим Роджерс прикупил акций Аэрофлота и Московской Биржи (+50,21к)



( Читать дальше )