Когда я только начинал знакомиться с фондовым рынком, помню что проблемным был момент с поиском вменяемых книжек, с работающими на практике внятными рецептами торговли. С одной стороны книг вроде много всяких, с другой стороны ни одна из них не годится чтобы прочитать и начать использовать ее как настольный учебник в повседневной практике. Недавно, случайно обнаружил таки такую американскую книгу, идеальный вариант для младших дошкольных трейдерских учебных заведений. Книжка короткая, меньше двухсот страниц. Минимум воды, максимум рабочих рецептов, приятный стиль и хороший трейдерский юмор. В начале почти каждой главы автор просто и ненавязчиво дает короткую вводную с минимально достаточным объемом теории, а затем практические рецепты. Например вот кусок перевода начала 13 главы, о коротких продажах:

Если вы серьезны в своем намерении научиться стабильно зарабатывать на торговле на финансовых рынках, то вы должны быть способны зарабатывать в любой рыночной ситуации, а не только когда акции растут. Меня всегда удивляет, когда кто-нибудь, в беседе со мной, сообщает что он хотел бы сделать карьеру трейдера, но при этом у него совершенно отсутствует опыт коротких продаж. Но что еще более удивительно, это то, что эти люди совершенно не интересуются техниками исполнения коротких продаж.


( Читать дальше )

Есть ли у кого-то свой персональный ритуал или алгоритм, придерживаясь которого Вы находите закономерности? Это какое-то определенное время? Это определенный пошаговый план действий? К примеру, смотрите график, ищите тренды, затем включаете индикаторы и меняете периоды, думаете, что повлияло и т.д. Или все происходит во время торгов и случайно? Если все же не случайно и это не является коммерческой тайной, с удовольствием бы почитал, думаю многим было бы интересно.

Вот я год торговал среднесрок, несколько сделок в неделю, входил в сделку гдето 10% депозита,
любил усредняться, иногда пирамидился, рынок падал — докупался, рынок рос  - продавал с прибылью, интервал 1000-3000пт, 10% депо,
догонял до 7-8 плеча.
Стопы физически не ставил, прикидывал по ходу нужноли сдать немного позиции чтоб коля не пришел.
Все шло хорошо месяц, три, а потом прилетал черный лебедь или белый и вся прибыль улетала в 5мин за несколько месяцев, да еще и в минус вгоняла.
Сразу скажу стопы бы не помогли, как 3 марта 3 планки пролетели пока не появились первые покупатели.
Про хедж купленными опционами знаю,  не пользовал, это уже другая стратегия.
И вот решил перейти на интрадей:
1) стопы обязательно, 200-1000 пт, сечас в процессе выбора оптимального
2) позу через ночь не переносить, ну или в очень редком случае
3) вход можно делать 80-90 % депо, а не 10% как в среднесроке
4) искать точки входа, в то время как в среднесроке это не так важно

Вроде как бы сплошные плюсы, убыток ограничен, сайз большИй, движения можно ловить не большие, но время уделять больше приходится торговли.
Хотелось бы  узнать мнение кто к этому же приходил или наоборот с интрадея ушел в среднесрок.

Взял вчера вечером (21-го) лонгстрэддл 130 по 3400+3500.
Придётся чуть-чуть подольше посидеть.
Текущая ВМ (-400р) на 2 пары.
Поторопился.
Жду.))))

1)Товарищи, из чего вы вычисляете IV, когда в стакане неадекватные биды и оффера (бид 50, оффер 80000)? Берете транслируемую биржей?
2)По какой волатильности биржа рассчитывает теор.цены?
3)Можно ли как нибудь защититься от случайного проскальзывания в неск. десятков тыс пунктов? Например мне нужно купить и в стакане есть 2 оффера: один по 50000, а второй по 2500, но он постоянно мелькает, то снимается, то выставляется и я собственно и боюсь, что швырну по рынку в момент, когда он только только сннимется и меня исполнят по дикой цене

Собрал вчера на вечерке такую позу.  В реализацию, правда, мало верится, но чем черт не шутит, коррекцию май-июнь пока еще никто не отменял. В прошлом году с 23 мая пролетели 20000п за 3 недели. Все выглядит довольно красиво за счет задранной волы слева. 

ссылка  www.option.ru/analysis/option?shportf=76c7d3b9b93d7907ba4f93fc58e0a79c#position

Всем привет.

Расскажу немного новостей о своём трейдинге и хочу поделиться мыслями по поводу ошибок.

Новости

С удачного старта 2014 года торговля немного затормозилась. Эквити растёт, но очень медленно. Пока на проектные 30% выхожу, но уже с натягом. Но тут конечно обстоятельства ещё вмешиваются — закончив квартал неплохо, я получил дополнительных инвесторов в пул. В итоге, торговать стало очень не комфортно — много счетов и результаты по ним скачут — задумался о консолидации результатов и стандартизации — чтоб у всех был резалт идентичным. Я об этом уже писал — в общем собрал бОльшую часть инвесторов в пул, я реализовал свои планы на практике. Сейчас в пуле примерно 22 млн. рублей. Управлять стало очень легко, так как все счета вижу как единую позицию. Но из минусов — долго их собирал, пришлось оформлять кучу новых бумаг и т.д. — в итоге время упустил немного, что скажется на итоговой доходности за год. Но я не переживаю сильно — убытков нет и это хорошо, а то что есть прибыль в долларах — это вообще замечательно ) Рассматриваю этот год как «настроечный» — переходный.

( Читать дальше )

Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

Очень много изменилось в мировой политике по отношению к России. Кто бы мог подумать год назад, что будут применяться санкции? Но факт есть факт. И сама Россия меняется не только во внешней политике, но и в экономической стратегии. Партнерство с США в различных сферах приостановилось. В ответ на санкции Россия вышла с продажей американского долга. Было продано около 20% американского долга на российском балансе. Это около 26 млрд. долларов.

Что же покупали на вырученные деньги? Прежде всего, золото. Центробанк России увеличил свои вложения в золото на 900 тыс. унций или на 1,17 млрд. долларов в апреле этого года. Общие резервы в золоте составили на апрель 34,4 млн. тройских унций. Общая сумма вложений в золоте на 1 мая составляла 44,30 млрд. долларов. Общий срез золотовалютных резервов за апрель по данным Bloomberg был такой.

Золото представлено в структуре активов Центробанка примерно в пропорции 10%. Динамика роста явная. С момента ипотечного кризиса видны перманентные покупки золота.


Читать далее на   tradernet.ru