Каждый раз пытаясь «склеить» сделки какого-нибудь участника ЛЧИ, предоставленные биржей, я вспоминал «добрым» словом того, кто так организовал их хранение. Думаю Вы меня поймете, если сами такое пытались сделать вручную.

В кратце, нужно было скачать все zip-файлы с биржи, соответствующие определенному участнику(они заразы с одинаковыми именами там, в разных папках), извлечь из каждого текствовый файл сделок(опять же везде одинаковые имена) и на их основе склеить один общий файл сделок.

Вот, написал макрос для Excel, который без лишних морок подгружает сделки любого участника прямо в Excel.


Формат файла соответствует формату загружаемого файла для моей программы Wealth Lab для анализа сделок, который я выложил ранее здесь. Можете сделать любой формат, ведь код, как и в прошлый раз, открытый. 

( Читать дальше )

Можете меня закидать камнями за несколько последних неугадаек — я и сам расстроился (вот он эмоциональный вред публичных прогнозов), но вот снова потенциальная ловушка.

SP (1h)
 
Красивый треугольничек к продолжению, но покупать не стоит.


P.S. Посты по ловушкам не являются рекомендацией к тому, что надо делать.
P.P.S. Но являются рекомендацией к тому, что делать НЕ надо!
 

Глава третья с половиной, которой могло и не быть
 
Сегодня мы гуляли с Викой по городу, и, в какой-то момент, присели в кафе передохнуть. На удивление, Вика спросила про опционы, поэтому я не мог не написать об этом. Хотя разговор и произошел вне рамок воскресных встреч с Седым.
 
— Знаешь, — сказала она, — я смотрела на ту картинку, которую ты перерисовал после художеств Алексея, и у меня возник вот какой вопрос:
 

 
— Если нарисовано все правильно, то прибыль по опциону в случае роста, выше, чем убыток по опциону в случае падения. Это действительно так?


( Читать дальше )

Он уже слил всю прибыль. Дойдет ли дело до слива депо?



Кто нибудь смотрел его сделки и позиции? Что набирает его робот? И какие основные риски в его трейдинге?

Соотношение «доходность/риск», средняя прибыль на сделку, максимальная просадка: для итогового выбора наиболее оптимальных параметров можно использовать комбинацию показателей. Так, например, более высокая прибыль на сделку будет у системы с более долгим временем удержания позиции, а у систем с жестким контролем убытков будет более высокий показатель доходность/риск. Об этом в очередной части нашего перевода книги Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets».

Предыдущие публикации тут


Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 1. Выбираем, что тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 2. Выбираем, как тестировать




 
Шаг № 8. Собираетесь ли вы протестировать полный диапазон параметров?


( Читать дальше )

Разочаровался в торговле руками — мешает нетерпеливость, жадность и желание работать на коротких ТФ. Есть робот, но совершенно нет понимания как его настроить, точнее, боюсь что тесты окончательно убьют депо. Работает он на пересечении двух скользящих средних, хочу определиться с оптимальным ТФ, периодом скользящих и стопами с тейком, планирую гонять до 5 контрактов на ТФ 15 минут, интрадей

успех на бирже мерят мелочно — айпады, прибыль, стоимость семинара
А я хочу вам предложить другой анализ — как много за день вы умудрились проиграться, при этом можете сейчас дышать и с людьми объясняться.

Вот мой рекорд — я как-то за один лишь час умудрился слить милллион рублей, а потом по прошествии пары дней еще за день на «кипре» слить милллион. По прошествии года, в котором все это случилось я отбился (сделал более 100%). Но самое смешное, что я вообще никто. Считаю себя успешным.