Лучшие онлайн-университеты мира с бесплатным обучением

Ресурсы, позволяющие прослушивать и смотреть лекции онлайн, не потратив при этом ни рубля.
Еще 10–20 лет назад полноценное дистанционное обучение было практически невозможным. К счастью, в настоящее время благодаря этой системе получение полноценного образования практически по любому предмету не является проблемой, было бы желание. Онлайн-обучение по сравнению с классическим имеет ряд преимуществ: учеба в индивидуальном темпе, свобода, возможность восполнить пробелы лишь в определенной области, гибкость и доступность материалов. Более того, такое образование во многих случаях является бесплатным.


Coursera
Coursera запущена в апреле и уже преодолела отметку в 3 миллиона студентов. Сейчас включает более 200 курсов из 33 университетов. Если вы еще не слышали о Coursera — это стартап в сфере онлайн-образования, основанный профессорами Стенфордского университета, который позволяет пройти полный интерактивный курс университета, который преподается настоящим профессором в одной из лучших школ мира. Бесплатно.

( Читать дальше )

Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469.php, в этой коротенькой заметке я делал умозрительный вывод о несостоятельности горизонтальных уровней. Но такой маленькой статьей на iPad не заработаешь, поэтому идея заключалась в том, чтобы при помощи робота показать, что горизонтальные уровни не работают. Было даже придумано громкое название «Алгоритмическое доказательство несостоятельности горизонтальных уровней с последующим сеансом одновременной игры на 160 досках». Очень быстро был написан простенький робот, но человек предполагает, а Бог располагает. Робот вдруг начал показывать хорошие результаты, которые никак не укладывались в концепцию несостоятельности уровней. Тогда я решил хотя бы написать статью о состоятельности горизонтальных уровней и даже начал готовить материал, но тут я обнаружил, что все не так однозначно, как хотелось бы. Истина оказалась, как и всегда это бывает на рынке и в трейдинге, в полной неопределенности.

( Читать дальше )

Опытным трейдерам читать не рекомендуется. Тем, кто старше 30, тоже :-)

Мало знать, ЧТО надо делать. Надо понимать, КАК это можно сделать. Надо УМЕТЬ это делать. Но, как правило, мы не умеем управлять своими эмоциями. Мозг это как-то делает сам.


( Читать дальше )

Многие слышали о том, что дни недели тем или иным образом влияют на результаты торговли.  Проверить данный аргумент не сложно. Для достаточной статистической выборки возьмем интервал тестируемой выборки около 6-ти лет и проведем эксперимент не на одном инструменте и даже не на нескольких, что естественно было бы большой статистической ошибкой, а на 20-ти инструментах рынка РФ. В нашем случае сформируем портфель из 10 ликвидных фьючерсов и 10 ликвидных акций рынка РФ.

Базовую стратегию возьмем из прошлой статьи про диверсификацию.
Будем последовательно отключать по дню недели (не открывать позиций в отключенные дни). Далее внесем результаты по каждому прогону в итоговую таблицу.

 
 
Сравним результаты из колонки — «все дни» с результатами соседних колонок. Очевидно что на первое место по эфективности мы получили результат при котором фильтровался четверг. Отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке увеличилось с 1.6 до 2.25, прибыль на сделку с 0.18% до 0.22%. На второе место по неэффектиности попал вторник, без которого прибыль на сделку увеличилась с 0.18% до 0.19%. Но по сравнению с четвергом так же как и при отключении других дней недели, изменения не значительные.

Итог — четверг не самый удачный день для торговли в лонг на рынке РФ. И судя по всему не только для рынка РФ. Как мы помним биржевой крах 1929 года на Уол-стрит пришелся как раз на четверг. 


Александр Дрозд 
 

1. А.Г. Это ЖЖЖ неспроста
2. Евгений Александрович: Ну очень хочется денег. UT с Герчиком больше надо работать над PR
3. Trader-Journal: мини-грааль
4. Smoketrader: семинар Игоря Дмитриева: Управление ликвидностью в кредитной организации
5. Vlad330033: Принципы нового синтетического анализа, особенности и перспективы его применения. Часть1.
6. Serg_V: рост эффективности алгоритмических стратегий
7. Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации  

голосование тут: https://www.facebook.com/pages/Smart-labru/136742296387858 

Последние два топика участвуют в отдельной номинации = лучшее алго, стат. мат. исследование.  

Не забываем лайкать и делиться интересным материалом!
 

Здравствуйте!
                Подвел итоги о результатах управления портфелем алгоритмических стратегий .
                Сразу скажу — не ожидал такого роста эффективности большинства алгоритмов за последние два месяца, которые имеют различные веса в моем портфеле. Под эффективностью понимаю не абсолютные доходности, а именно параметры качества управления (абсолютная доходность конечно то же) такие как Доходность/Макс просадка, просадка, % прибыльных сделок. И рост обусловлен не направленным рынком в последнее время (практически исключил трендовые стратегии), а ростом четкости именно тех неэффективностей, которые обнаружил не менее полугода назад. Т.е алгоритмы стали более четче укладываться в ожидания.
                Этот момент затронул к тому, что многие системные трейдеры очень «вымотались» из – за стагнации рынка в целом за последние 7-8 месяцев и как следствия стратегии очень сильно не оправдали себя. Это, конечно,  так же касается качества систем.


( Читать дальше )

Спешу огорчит быков, поезд дальше не идет (http://smart-lab.ru/blog/120302.php)
Хотелось бы хоть краем глаза взглянуть на этих камикадзе)… вынесут-встретим» (http://smart-lab.ru/blog/119423.php)

 

Заключительная часть переведнного для Робостроя интервью Джека Швагера (автор книги «Маги рынки») с Джеффри Вудриффом, соучредителем Quantitative Investment Management (QIM).

Вудриф рассказывает о том, что котировки (например, данные тридцатилетней давности) могут быть не менее полезны, чем самые свежие, о значимости логического обоснования модели, находящейся в основании торговой системы, а также об алгоритмах анализа данных, которые позводяют отыскивать устойчивые закономерности, без опасности переподгонки моделей под исторические историю.


Взгляды Джеффри Вудриффа, подтвержденные его долгосрочным успехом, позволяют выделить четыре важных элемента системной торговли:
1. Возможно разработать торговую систему, которая не была бы ни тренд-следящей, ни контр-трендовой, и при этом была бы даже более эффективной (если сравнивать коэффициент доходность/риск Вудриффа с аналогичными показателями остальных системных трейдеров).
2. Можно использовать алгоритмы анализа данных, чтобы отыскивать устойчивые закономерности, без опасности переподгонки моделей под исторические данные (хотя, нужно все же сказать, что большинство людей делают это без должного понимания сути процесса и, как следствие, отыскивают прекрасно работавшие в прошлом паттерны, не имеющие в реальной торговле никакой ценности).


( Читать дальше )

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

( Читать дальше )

Всем привет, выкладываю своё видение среднесрочное по фьючу Si.
Последние четыре года котировки ходят в рамках широкого коридора 23,6 — 62 % коррекции от стремительного роста 2008 года. 
на данный момент уровень 38,2 является серьезным сопротивлением и по моему видению котировки в течение ближайшего времени (месяц -два) котировки уйдут в диапазон 28600 — 29200 и будет там консолидироваться.

При таком раскладе как я понимаю фьючерс на ртс должен достигнуть уровня 160ХХХ-165ХХХ, что очень хорошо укладывается в рамки реализации перевернутой ГиП с шеей в районе 145ХХХ
Мои позиции — ртс — лонг, си — шорт
Всем удачных торгов!