Недавно стал проходить курсы по статистике на сайте coursera.org

c 11 февраля стартует интересный курс
Financial Engineering and Risk Management
от Колумбийского универститета

в составе курса
 

• Introduction to derivative securities and option pricing. 
• The binomial model and martingale pricing.


• Equity derivatives in practice.
• Asset allocation and portfolio optimization. 
• The Capital Asset Pricing Model.
• Statistical biases and portfolio selection.
• Risk management I: VaR, CVaR and coherent risk measures.
• Risk management II: scenario analysis and stress testing.
• Term structure models and fixed income derivatives.
• Mortgage mathematics and mortgage-backed securities.
• Credit derivatives, structured products and the Gaussian copula model.
• Other topics including real options, commodities and energy modeling, and algorithmic trading.

Курсы бесплатные, после успешного прохождения и сдачи онлайн-тестов дается сертификат Колумбийского университета.
Нужно знать английский для просмотра видеолекций и прохождения тестов

Записывайтесь тут: https://www.coursera.org/course/fe
Будем проходить вместе!

Видео скальпинга фъючерса на индекс РТС (в трёх частях). С подробным разбором сделок и пояснениями причин входа и выхода. Надеюсь это видео заинтерисует форумчан. 

www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Xj8Wp7dQXrc&NR=1
www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ

З.Ы. Буду рад конструктивным замечаниям и пожеланиям, что нужно сделать, что показать, как показать ....

Сделал видео по настройка привода QScalp. Надеюсь комуто пригодиться это видео. Что бы не повторять 10 раз одно и тоже  или возникли какието вопросы при настройке.

https://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84

Ну с импортом данных в Wealth-Lab оказалась все просто, даже без мануала можно разобраться.

1. Заходим на finam.ru в раздел «экспорт данных», и сгружаем текстовый файл. Я для эксперимента оставил настройки экспорта по умолчанию, только поменял дату начала:




Далее заходим в Wealth-Lab.

• Окно DataSets, правой кнопкой мыши — Create a new DataSet 
• Выбираем в окне ASCII Files-Next
• Выбираем папку, где хранится сохраненный с финама файлик
• Выбираем формат txt
• Выбираем Bar Scale — Minute, Интервал — 5 (то бишь 5 минут), ну а далее в интуитивно понятном окне подстраиваем формат интерпретатора под закачанный с финама файл:

( Читать дальше )

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

Пост Максима Милованова про тейк и стоп очень понравился. Решил продолжить тему...
Пришёл Иван-дурак на рынок фондовый и валютный, и стал он сразу торговать круглые сутки.
Знал Иван, что дурак, а посему решил положиться на свою удачу сказочную… И жену.
Систему он выбрал такую:
монетку кидает, если орёл – покупает, если решка – шортит.
А Василиса Премудрая (его жена и по совместительству риск-менеджер) стала следить, когда лучше сделки Ванюшки закрывать...
 
Ось X – стоплос.
Ось Y – тейкпрофит.
Чем зеленее – тем больше профит, красный – слив.
 
Вот что будет на DAX:

Это евробакс:



( Читать дальше )

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.


( Читать дальше )