Избранное трейдера klimvv

по

27 Тезисов "My Trade" - Трейдинг. Конференция трейдеров практиков.

27 Тезисов "My Trade" - Трейдинг. Конференция трейдеров практиков.
В этот слаболиквидный день прослушал свежее видео с участием, одного из уважаемых мной трейдера — Алексея Мартьянова (My Trade). Видео заняло 2 ч. 33 м. моего драгоценного времени… самое главное зарядился позитивными эмоциями от смеха Май Трейда :DDD 

 Трейдеры Capital Market Diversification:

— Рынок создан, чтобы забирать деньги. Чтобы забирать с него деньги.

— Объемы это такая вещь… много вопросов, кто его нарисовал в этой платформе.

— Для входа нужно изучать не точку, а диапазон.

— Конечно объем, это как пенек под жопой, но меня интересует больше объем в скорости, в инициативе.

Думать по паттернам — страшное зло. Нужно в моменте понимать что тут кого-то обманывают. И нужно входить с этими умными ребятами, именно там где страшно заходить.



( Читать дальше )

Quik, Какие файлы удалять перед запуском ?

    • 25 мая 2020, 16:42
    • |
    • _sg_
  • Еще
Раньше я всегда перед запуском удалял всего один файл info.log.
Позвонив в Тех. Поддержку Finama, мне посоветовали удалять еще все файлы *.dat
Quik у меня 7.27
Все файлы *.dat, которые находятся у меня в каталоге Quik, представлены у меня в скрипте.

$path = «D:\TradeSoft\Quik-Finam1\»

$quikFilesToDelete =
«info.log»,
«acnt.dat», «alerts.dat», «alltrade.dat»,
«banners.dat», «classes.dat», «firms.dat», «limits.dat»,
«locales.dat», «orders.dat», «par.dat», «portfolio.dat»,
«scripts.dat», «sec.dat», «StratVolat.dat», «tmsg.dat», «tradermsg.dat»,
«trades.dat», «trans.dat», «transresult.dat», «trd_cor.dat»

foreach($f in $quikFilesToDelete)
{
    $fullpath = $path + $f
    Write-Host($fullpath)
    Remove-Item -Path $fullpath
}

Внимание вопрос: Не удалю ли я при этом что-нибудь нужное?
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

★Трейдер! Принятие убытков - это НЕ мазохизм!

Не можешь принять убытки — прибыли можешь НЕ дождаться!
.
Важнейший урок в жизни трейдера: убытки неизбежны! С одной стороны, трейдер не может быть ВСЕГДА правым в сделках (идеальные прибыльные стратегии на долгом периоде — миф! Лично у меня  самая длительная безубыточная сессия длилась максимум две недели!), с другой стороны, ведь и в бизнесе убытки — это нормально! (это естественная часть баланса!)
.
Признание и принятие убытка в ошибочной сделке спасает Вас от:
— пересиживания убытков (пассивное самоубеждение в правоте этой своей сделки: может повезет, а может это будет Ваша последняя сделка с этим депозитом!)
— разных схем активного самоубеждения в своей правоте, типа, усреднение и «мартингейл».
.
А ещё стресс от горевания, злости и самобичевания из-за убытков — это очень ВРЕДНО для Здоровья!!!
.
Конечно, принятие потерь — это только одна грань успешного трейдинга. Но … Не бойтесь ошибиться в сделке и получить по ней контролируемый Вами убыток.

( Читать дальше )

ТСЛАБ и опционы

  Давно уже торгую фьючерсом на СИ и РИ в ТСЛАБ. Начинал с легких ТС сейчас заморочился построил сложную с туевой кучей блоков. По СИ робот совершает 70% прибыльных сделок с хорошей средней прибылью. Годовая доходность 90%, коммис на сделку 10 пунктов. 

   Начал разбираться с опционами в недавнем времени, мучался с транзаком, а тут в ТСЛАБ опционный деск и совершение сделок вообще бомба. Выставил параметры, нажал кнопку купить и все. Все реализовано на высшем уровне. Ни разу не реклама, просто офигел как все просто))) Буду дальше разбираться, там еще и робота можно замутить с автоматическим входом. Хорошо бы разработчики опционного модуля ТСЛАБ здесь написали про возможности данной программы.

ТСЛАБ и опционы


  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Коронокризис. Юмор

Предыдущие выпуски
smart-lab.ru/blog/584371.php

— Я вас осматривать не буду, пока не наденете маску!

— А вы точно стоматолог?

***

После короновируса можно быть абсолютно уверенным в том,

что в колбасе нет туалетной бумаги

***

Многие мечтали пожить хотя бы неделю как их котэ.

Ну вот...

***

В такой трудный момент для всего мира

мы все как один должны держаться друг от друга подальше

***

Продавцы зимних шин передают пламенный привет туроператорам.

***

На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.

Ещё одна неделя карантина — и маска будет мне мала...

***

А можно удалить 2020 и установить заново?

Эта версия с вирусом.

***

Пробыв несколько дней дома, я понял,

почему кот постоянно просит жрать...

***

— Дорогая, пойдем в ресторан или махнем на Мальдивы?

— Но сейчас же карантин…

— Ну, не хочешь — как хочешь.

***
Уважаемые соседи!

Не воруйте мой мусор, пожалуйста!

Я тоже хочу из дома выйти!



( Читать дальше )

Новичкам. Логнормальное распределение и допущения модели Блэка-Шоулза.

Всем привет.

В тот раз мы разобрались с темой нормального распределения, а сегодня попытаемся для себя разобраться с новой темой, еще более интересной. Она очень важная, поэтому будет много текста из книги Натенберга.

Насколько обосновано наше предположение, что цены базового актива распределены нормально? Даже если не касаться самой возможности существования какого-либо строгого распределения цен в реальной жизни, то можно утверждать, что у допущения о нормальном распределении есть один серьезный недостаток. Кривая нормального распределения симметрична. Если принимается допущение о нормальном распределении, то мы, предположив возможность повышательного изменения цены БА, обязаны предположить возможность такого же понижательного изменения. Если мы допускаем возможность повышения цены РИ при прайсе 70 000 пунктов на 80 000 пунктов вверх до 150 000, то должны допустить также и возможность падения до -10 000 пунктов. Поскольку РИ это не WTI и цены не могут уйти в отрицательную зону, становится очевидным, что допущение о нормальном распределении не вполне корректно. Как устранить этот недостаток?

( Читать дальше )

3 полезных сайта для работы на СПБ

В апреле начал работать с СПБ. появилась необходимость в подборе акций- это у нас не так много их и основные на слуху. А в мире и даже на СПБ- прям глаза разбегаются.
1. Вначале я попытался использовать англоязычные скринеры акций. Вышло не очень- большой части акций торгующихся в мире (а это и США и европа и китай/индия/турция) у нас на СПБ нет. находишь акцию, проверяеш а купить нельзя. Список на сайте самой биржи неудобный и малофункциональный. Но есьб и спец скринер именно по СПБ http://geolenta.com/
2
.www.chartmill.com. Годно. И в демодоступе даёт смотреть то чего на бесплатном доступе(finviz,investing..) нет, а на гуру фокус  и zack стоит не дешево- допустим z-score,f score. Годно!
3.ну и третий сайт в отличи от первых двух довольно известен, но всё же упомяну- https://simplywall.st/. Инфографика замечательная, наглядно и понятно даже новичкам. 

 

p.s. а скажите кто знает- где можно бесплатно смотреть вертикальные объёмы? 


Еще раз о заработке на случайном блуждании - коллекция экспонатов

Доброй ночи, коллеги!

Ну вот и я стал нормальным человеком попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.
А все после вполне себе безобидного комментария, что если (его) метода показывает заработок на случайном блуждании, то ее надобно отправить в мусор. Комментарий был удален, но не сразу (дед думал), а я немедленно попал в ЧС.

С вопросом о возможности заработка на случайном блуждании мы разобрались в цикле из 2-х статей довольно давно. Напомню:
— на арифметическом случайном блуждании заработать невозможно
— на геометрическом случайном блуждании оптимальная стратегия имеет имеет линейно растующую эквити (что тоже не айс)

И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке. Т.к. если что-то зарабатывает на СБ, то оно либо написано с ошибками (алготорговля), либо применено неправильно (ручная торговля).

( Читать дальше )

Подключение Jatotrader к КВИКу 8.5.2 и выше

Желаю Всем здравствовать!
То о чем так долго говорили большевики — свершилось! Jatotrader можно подключить к 8-му КВИКу.
Сразу хочу оговориться, что КВИК нужен версии 8.5.2 или выше. Там более-менее стабильно работает луа 5.3. Лично я брал его с фтп Арки. В КВИКе вам нужно будет добавить свои соединения и прописать в файле Qrypto.cfg пути к ключам. В этом видео (4мин 40 сек) подробно показан процесс подключения. Кому смотреть лень, чуть ниже все пошагово расписано в тексте.


( Читать дальше )

Бэктест моментума

Обоснование, теория и вообще вводная по теме здесь.

Вообще-то меня сильно впечатлили результаты выбора бумаг для покупки и удержания на основе моментума по ссылке выше. Настолько что я решил самостоятельно это проверить. Но поскольку меня это интересовало именно с практической точки зрения, то задача была ограничена несколькими условиями: — выборка бумаг ограничена ликвидными компаниями с капитализацией более 30 млр. рублей, расчет и соответственно модельный портфель должен быть реализован в доступном мне инструменте — в электронной таблице. Немного перефразируя Силаева А.: если стратегия/модель не может быть выстроена относительно просто в электронной таблице, то грош цена такой модели. Поэтому с практической точки зрения мне было важно то, что в случае успеха я могу применить стратегию имея всего лишь электронную таблицу и интернет с котировками.

Исходные данные выгружал с известного ресурса investing.com. Цена бумаг без дивидендов. Цены на конец каждого периода (месяца) по цене закрытия. Для расчетов я отобрал две группы компаний: условно с большой капитализацией: не менее 200 млр. руб. и средне-малой капитализацией: менее 200 но выше 30 млр. руб. Хотел проверить, повлияет ли фактор размера на итоговый результат. Во время выборки вторую группу пришлось изрядно проредить исключив некоторые низколиквидные компании с мертвым оборотом или со странным поведением в графике котировок, типа резкого взлета цены внутри дня. Возможно сплит или какая-то ошибка в архиве данных сайта investing. Таким отсортированных историй оказалось довольно много. Итого в каждой из двух групп оказалось по 34 компании (случайное совпадение).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн