Когда я только начинал знакомиться с фондовым рынком, помню что проблемным был момент с поиском вменяемых книжек, с работающими на практике внятными рецептами торговли. С одной стороны книг вроде много всяких, с другой стороны ни одна из них не годится чтобы прочитать и начать использовать ее как настольный учебник в повседневной практике. Недавно, случайно обнаружил таки такую американскую книгу, идеальный вариант для младших дошкольных трейдерских учебных заведений. Книжка короткая, меньше двухсот страниц. Минимум воды, максимум рабочих рецептов, приятный стиль и хороший трейдерский юмор. В начале почти каждой главы автор просто и ненавязчиво дает короткую вводную с минимально достаточным объемом теории, а затем практические рецепты. Например вот кусок перевода начала 13 главы, о коротких продажах:

Если вы серьезны в своем намерении научиться стабильно зарабатывать на торговле на финансовых рынках, то вы должны быть способны зарабатывать в любой рыночной ситуации, а не только когда акции растут. Меня всегда удивляет, когда кто-нибудь, в беседе со мной, сообщает что он хотел бы сделать карьеру трейдера, но при этом у него совершенно отсутствует опыт коротких продаж. Но что еще более удивительно, это то, что эти люди совершенно не интересуются техниками исполнения коротких продаж.


( Читать дальше )

1) базовая цена на российско-китайской границе — $320
2)строительство газопровода «сила Сибири» ложится полностью на Россию, Китай обещает дать до $22 млрд займа под 2.5% в год на 10 лет под строительство газопровода, при том что уже сейчас предполагаемая стоимость строительных работ составляет $50 млрд и я почти уверен что за время строительства она вырастет в разы, как это было с олимпиадой в Сочи, которую изначально оценивали в сумму около $10 млрд.
3)главными подрядчиками очередной «стройки века» станут структуры братьев Ротенберг.
4) Китай в довесок к контракту получил отличные условия для вхождения в различные сектора рос экономики — от ВПК до долевого участия в в разработке удоканского медного месторождения.
Можно точно сказать, что подписанный с Китаем газовый контракт, для России:
1) это прекрасный проект для утоления финансовой жажды и компенсации моральных потерь друзей Путина, возникшей в результате окончания «сочинских распилов» и введения западных санкции. В общем, не замечая тот факт, что китайские подрядчики готовы строить 1 км аналогичного газопровода минимум в 3 раза дешевле от стартовой сметы(которая в процессе наверняка возрастет) Ротенбергов и компании, отдать подряд старым питерским друзьям 


( Читать дальше )

Трейдинг в плоскости операционных затрат — один из наиболее честных видов бизнеса, а сам частный трейдер — один из наиболее честных типов индивидуальных предпринимателей, поскольку:

— оплачивая биржевую комиссию, трейдер честен по отношению к организатору торгов;
— оплачивая брокерскую комиссию, трейдер честен по отношению к посреднику, обеспечивающему доступ к финансовым рынкам;
— учитывая наличие спрэда между ценами покупки/продажи и проскальзывания при открытии/закрытии позиций, трейдер честен по отношению к создателям ликвидности;
— оплачивая банковскую комиссию, трейдер честен по отношению к кредитной организации, участвующей в вводе/выводе денежных средств;
— оплачивая налог на доходы физических лиц (подоходный налог), трейдер честен по отношению к государству;
— оплачивая иные не отмеченные выше расходы в рамках выбранного рынка (например, в случае работы на фондовом рынке, налог с дивидендов, за обслуживание активного счёта, депозитарные услуги, использование заёмных средств и др.), трейдер честен по отношению ко всем другим поставщикам услуг, в которых он может нуждаться в процессе ведения деятельности.


( Читать дальше )

Спасибо всем за советы! Мое решение.

Благодарю всех кто принял участие в обсуждении моего вопроса:
 smart-lab.ru/blog/184057.php
Хотя общий  дух рекомендаций и советов несколько сместился от того как психологически справится с проблемой перехода от несущественной суммы к существенной, к объяснениям почему этого делать не нужно или нужно делать по-другому, я почерпнул очень много полезного, спасибо всем. Раз уж я публично попросил совета, публично же приведу и мое решение, четко сформулировав его для себя самого, ну и для тех кому интересно — почитайте, думаю может быть  полезно.
Сначала коротко, что я решил, потом  — почему.
Итак, решение.
1. Планируемую для ввода сумму уменьшить вдвое.
2. Треть общей  суммы использовать для торговли акциями исключительно на   дневках.
 
 
Почему
1.   Все-таки соглшусь  с большинством, сумму резко увеличивать нельзя, однозначно будет колбасить. За техническую сторону своей торговли я спокоен, а за психологическую не совсем. Как с этим справиться так и осталось не выясненным, согласно совету уважаемого  «Стальные яйца», буду потихоньку тупо привыкать. На крайний случай у меня есть совет  уважаемого «shepherd» о специальных   психотехниках.


( Читать дальше )

Сразу скажу, что решил высказаться, прочитав вот этот пост - http://smart-lab.ru/blog/184228.php
Спонтанно)

Итак.

Основные психологические проблемы в трейдинге возникают из:
1) дискомфортной торговой системы
2) неумения оценивать реальный риск и, соотвественно, размер позиции
3) неумения принимать убыток должным образом

Банальную фразу — «надо следовать правилам» я не буду повторять, это и так все знают. Никто не знает — КАК?!) Проблема заключается не в знании, а именно в умении. Много кто знает, но из них большинство не следует. И это абсолютно нормально. Мы люди, а не роботы, и в жизни мы себя ведем так же. Периодически мы даем себе слабину, то в том, то в другом. И эта стратегия правильная — ситуация постоянно меняется и мы должны постоянно пробовать что-то новое, иначе рискуем очень не подстроиться под изменчивый мир и пострадать. Это алгоритм, заложенный природой — вариативность, периодическое отклонение от нормы. 

Трейдинг абсолютно так же устроен. Только вариативность дает устойчивость. Пытаясь полностью подавить вариативность жизни, мы делаем ее пресной и заканчиваем в депрессии. Пытаясь подавить вариативность в трейдинге, мы теряем гибкость и — доходность, на длительной дистанции. Про скуку и не говорю)

( Читать дальше )

Тимофей затеял Разговор о трейдинге №15 про эмоции. Эта тема – практически единственное, что меня волновало последние несколько лет. Поэтому я решился дать развернутый ответ.
Это мой первый самостоятельный пост. Не судите строго. 
Что такое эмоции и откуда они берутся – это вопросы, представляющие теоретический интерес. Практический смысл есть лишь в последнем вопросе:  Что со всей этой фигней делать?
Я проходил через маятник: Заклинания-ТАК-Не-Делать — Отчаянье-От-Того-Что-Заклинания-Не-Помогли. Не один год.  Потом как-то стал спокойней. Учился небольшим депозитом делать правильные сделки. Помогли несколько примочек:

1. Вместо денег сосредоточиться на процессе.  Shepherd  называет это «Подменой цели». Я, высунув от старания язык, делал скрины своих сделок и ежедневно отсылал их на проверку. Смыслом трейдинга стало желание получить скупую похвалу: «ОК, все сделки в системе» Сейчас у меня сотни идеальных картинок. Каждая сделка – это песня! Поэма! Все эмоции оказались сосредоточены на красоте сделок. Полученная прибыль или убыток не имели значения. Да и депозит был копеечным – какая там нафиг прибыль!
2. Немного помудрил с управлением рисками. Сначала у меня был лимит потерь на месяц. И каждый свой убыток я сравнивал с этим лимитом. Лимит был большой, а потери маленькие. Ну, и тревог по этому поводу почти не стало. Позже вошло в привычку перед каждой сделкой рассчитывать плановую потерю.  Я еще ДО ВХОДА в сделку  горевал по поводу этой потери. Когда цена съедала мою лимитку, я уже успевал смириться с этой потерей. Когда получал стоп – это была закономерная потеря. Если стопа не было – то были только положительные эмоции.
3. Я знал себя и свои слабости. Я не пытался с этими слабостями бороться, ломать себя. Я принимал себя таким, какой я есть. Я составил список  всего того, что на смартлабе называют «нарушением правил».  Подробный список: когда такая фигня возникает, в чем она проявляется, какие события провоцирует ее возникновение и т.д. И я ждал возникновения у меня такой фигни. Например, войти в сделку не по системе. Я ждал, когда у меня возникнет такое желание. Я произносил вслух: «Вот сейчас цена нарисует черную длинную свечку и моя рука дернется к мышке, чтобы открыть шорт. И я ничего не смогу с этим поделать. Это желание сильней меня.  Я буду реагировать на черную свечку, как собачка Павлова – открою несистемный шорт».  Я ждал. Цена дергалась вниз, я радостно отмечал – вот эта черная свечка…  И ничего больше.    Shepherd  называет это психотехникой «Ловля привидений». Да как угодно это назови, но факт остается фактом: если голова занята вот таким «ожиданием», то ничего не происходит. Со временем я перестал талдычить эти фразы и ждать нарушений системы.

( Читать дальше )

Свеженькое видео от Дмитрия Черемушкина.
Выступление исполнено и снято в духе «Бизнес-Молодости» — очень напоминает:)
Но как всегда с удовольствием просмотрел!



Только бесит обилие разноцветных ссылок которые размещаются на экране совершенно не в тему!

( Читать дальше )

Аббревиатура MACD расшифровывается как «moving average convergence divergence», т.е. схождение/расхождение скользящих средних, и этот технический индикатор считается одним из самых эффективных. Он основан на двух скользящих средних и превращает их в осциллятор импульса (momentum), когда долгосрочное скользящее среднее отдаляется от краткосрочного скользящего среднего. Таким образом, индикатор MACD может служить как индикатором тренда, так и индикатором силы движения рынка. Линия MACD движется то вверх, то вниз вокруг нулевой прямой, и одновременно с этим линии скользящих средних то пересекаются друг с другом, то сходятся, то расходятся. Существуют три типа сигналов, которые создает индикатор MACD: пересечения с центральной линией, пересечения с сигнальной линией, расхождения. Этот индикатор не очень хорошо подходит для определения «перепроданности» или «перекупленности» актива.   
                                               
Так называемая линия MACD представляет собой разность между 12-дневным и 26-дневным экспоненциальным скользящим средним, а 9-дневное экспоненциальное скользящее среднее служит сигнальной линией и используется для определения разворотов тренда. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма положительна; когда ниже сигнальной линии – отрицательна.
 
На представленном выше графике акций Barclays можно увидеть, что примерно в начале мая линия MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз, что говорило о старте нисходящего тренда, и гистограмма находилась в отрицательной зоне до тех пор, пока MACD оставался ниже сигнальной линии. В начале июля тренд изменился, линия MACD пересекла сигнальную линию снизу вверх, гистограмма стала положительной. В конце июля произошел разворот тренда, и линия индикатора MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз. Таким образом, гистограмма снова оказалась в отрицательной зоне.


К самым распространенным сигналам индикатора MACD относятся пересечения с сигнальной линией. «Бычьим» пересечением называют ситуацию, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. И, наоборот, если MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, то говорят о «медвежьем» пересечении. Эти пересечения могут длиться долго, иногда неделями, в зависимости от силы тренда. Если пересечения с сигнальной линией происходят рядом с границами индикатора (положительной или отрицательной), то необходимо проявлять осторожность, поскольку такие сигналы могут быть ложными. Ложные сигналы также могут возникать в условиях высокой волатильности. И хотя, на первый взгляд, такой сигнал может указывать на изменение тренда, лучше все-таки подождать, чтобы убедиться в том, что это действительно так и речь не идет лишь о глубокой коррекции.
 
Еще одним распространенным видом сигналов индикатора MACD являются пересечения с центральной линией. Когда MACD пересекает центральную линию снизу вверх, это называется «бычьим» пересечением и сигнализирует о положительном восходящем  импульсе для акции. «Медвежье» пересечение возникает, когда MACD опускается ниже центральной линии. Это указывает на отрицательный нисходящий тренд по акции.
 
На представленном ниже графике можно наблюдать несколько пересечений линии MACD с центральной линией за определенный промежуток времени. 
                                                    
Обратите внимание на те случаи, когда гистограмма поднимается выше линии MACD и цена акций растет, и на те случаи, когда гистограмма опускается ниже линии MACD и цена падает.


( Читать дальше )