Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

В то время, как российский народ отдыхал на новогодних каникулах,  пил водку  катался на лыжах и наслаждался другими прелестями ничего неделанья, я усиленно торговал после декабрьской экспирации. И, как это ни печально, получил в результате январской экспирации  всего на всего   0.9% от суммы счета. План не выполнен, банковский процент  не превзойден.

Подкачала позиция, где базовым активом был SRH6.

Но сначала  о том, что принесло прибыль:

1. Проданный колл спред на RI, страйки 87500/85000
2. Еще один проданный колл спред на RI, страйки 77500/75000
3. Шор GZH6 с опционами в качестве стопов, по методу, описанному здесь  http://smart-lab.ru/blog/286594.php

С этими позициями все было просто, практически никакой лишней возни.

1. Шорт SIH6, зачем-то  открытый 24 января в надежде на новогодний рост рубля.

Методика определения пробоя уровней с вероятность в 80%. Много рассказывать тут не буду, все ответы в видео.

Как торговать  ложный пробой, мой прошлый блог можно почитать тут.

Если видео вам понравилось или было полезно, поставьте плюсик, спасибо.

Привет друзья. Делюсь своим опытом по торговле данного паттерна. В видео вы узнаете, на что стоит обращать внимание при торговле данного сетапа, какие ошибки допускают тредеры и еще много разной полезной информации.

Если понравилось видео или оно вам чем то помогло, поставьте плюсик, спасибо)

Я бы хотел в этом довольно длинном посте рассказать о своем биржевом опыте. Читать поверхностно не нужно — ничего не поймете в большой куче букв.

Итак, все началось осенью 2010 года, когда я из книг узнал про биржевую торговлю. Эта тема меня чрезвычайно заинтересовала, и я начал активно изучать все, что находил по этой тематике. Параллельно с изучением темы, несколько месяцев до 2011 года я торговал на демо-счете терминала Quik. Имея предрасположенность к программированию и систематизации, я быстро узнал, что можно написать программу на языке QPile, торгующую за меня по некому алгоритму. Тогда я еще не имел никаких знаний и опыта в том, что называется «пониманием механизма рыночных движений». Я смотрел на график, находил в нем что-то, потом покупал и через какое-то время продавал. Получалось прибыльно. Так, написав своего первого робота, я начал за ним следить, наблюдая как на демо-счете растет мой капитал. Стратегия была простой: покупать, когда цена была в нижнем диапазоне последних дней, продавать — когда в верхнем. Через 2 месяца я отметил 20% рост по счету, что было отличным показателем того, что зарабатывать в общем-то не сложно (умея как я программировать и понимать рынок). Еще бы — 20% за 2 месяца — это более 100% годовых!