опять попликую комент, уже на этот пост http://smart-lab.ru/blog/122503.php, очень хороший и нужный на мой взгляд получился, зря мне не кто не сказал это в свое время, по этому говорю я)

ТАк дорогой мой новичек))), судя по вопросам, в рынке Ты не бум бум, по этому депо резко сокращай до 30 т. руб, и начинай учиться, времени закладывай где то лет 5 примерно, убытков как минимум один раз по 30 т.руб, про прибыль забудь!!! пока только учиться учиться и учиться! главное наблюдай сейчас за своими эмоциями, и начинай разбирать их по полочкам, а точнее себя по косточкам, на рынке тебе придется прожить минимум две жизни за эти 5 лет(эквивалентный скачек в развитии)! Платное обучение биржевой торговли не проходи, все равно придется учиться самому, не кто тебя не научит и не даст тебе рабочую систему, все придется делать самому!!! Для начала посмотри семинары Герчика, на ютьюбе, почитай Горчакова, это просто что бы хоть какое то представление о торговле сложилось!!! С работы не в коем случаи не уходи или закладывай много денег себе на жизнь, сразу учись экономить и забудь про дорогие покупки!!! Деньги не кому в управление не давай, хотя бы пока, пока еще не в тянулся и не понимаешь кому можно отдать а кому нельзя)), потом все равно поймешь что не кому нельзя))! Старайся сам просматривать по 10 графиков в день как минимум! Графики важнее всего, в фундаментал пока не лезь, в него только после того как начнешь хоть что то понимать в графиках!!! ну так то пока все, если что пиши))

( Читать дальше )

Лучшие онлайн-университеты мира с бесплатным обучением

Ресурсы, позволяющие прослушивать и смотреть лекции онлайн, не потратив при этом ни рубля.
Еще 10–20 лет назад полноценное дистанционное обучение было практически невозможным. К счастью, в настоящее время благодаря этой системе получение полноценного образования практически по любому предмету не является проблемой, было бы желание. Онлайн-обучение по сравнению с классическим имеет ряд преимуществ: учеба в индивидуальном темпе, свобода, возможность восполнить пробелы лишь в определенной области, гибкость и доступность материалов. Более того, такое образование во многих случаях является бесплатным.


Coursera
Coursera запущена в апреле и уже преодолела отметку в 3 миллиона студентов. Сейчас включает более 200 курсов из 33 университетов. Если вы еще не слышали о Coursera — это стартап в сфере онлайн-образования, основанный профессорами Стенфордского университета, который позволяет пройти полный интерактивный курс университета, который преподается настоящим профессором в одной из лучших школ мира. Бесплатно.

( Читать дальше )

Многие слышали о том, что дни недели тем или иным образом влияют на результаты торговли.  Проверить данный аргумент не сложно. Для достаточной статистической выборки возьмем интервал тестируемой выборки около 6-ти лет и проведем эксперимент не на одном инструменте и даже не на нескольких, что естественно было бы большой статистической ошибкой, а на 20-ти инструментах рынка РФ. В нашем случае сформируем портфель из 10 ликвидных фьючерсов и 10 ликвидных акций рынка РФ.

Базовую стратегию возьмем из прошлой статьи про диверсификацию.
Будем последовательно отключать по дню недели (не открывать позиций в отключенные дни). Далее внесем результаты по каждому прогону в итоговую таблицу.

 
 
Сравним результаты из колонки — «все дни» с результатами соседних колонок. Очевидно что на первое место по эфективности мы получили результат при котором фильтровался четверг. Отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке увеличилось с 1.6 до 2.25, прибыль на сделку с 0.18% до 0.22%. На второе место по неэффектиности попал вторник, без которого прибыль на сделку увеличилась с 0.18% до 0.19%. Но по сравнению с четвергом так же как и при отключении других дней недели, изменения не значительные.

Итог — четверг не самый удачный день для торговли в лонг на рынке РФ. И судя по всему не только для рынка РФ. Как мы помним биржевой крах 1929 года на Уол-стрит пришелся как раз на четверг. 


Александр Дрозд 
 

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

( Читать дальше )

Если кто помнит, приблизительно в начале апреля одновременно с некоторым апстриком по ручной торговле, моя мотивация продолжать торговлю стала падать. На самом деле все банальнее, я в первый раз испытал страх, оказаться на «дне возможностей», лет эдак в 30. Когда что-то новое будет начинать уже сложно, а в старом занятии конкуренция станет невыносимой.

Я оценил ситуацию: 24 года, некоторые накопления, 2 квартиры и в общем-то все. С одной стороны если придет черный лебедь, всегда можно сдать обе и уехать в Тай, прожигать оставшуюся жизнь. Но это деградация, а стало быть, надо искать другие варианты. Стал собирать идеи по реальному сектору, все какие имелись. Часть идей разбилось о реалии, где-то маржа маловата, где-то покупатель единоразовый и т.п. и т.д. В целом за почти 2 месяца копаний, я понял что у хорошего бизнеса, также как у системы есть некоторые ключевые параметры которые определяют, его, бизнеса — успешность.

И вот что это за параметры:

1) Маржа — с маржой думаю все понятно, если она большая, значит есть откуда получать деньги, а также оплачивать возникающие издержки, например новых сотрудников и пр. На текущий момент мне кажется что маржа в 50% уже позволяет что-то делать.

( Читать дальше )

Тут на днях некие участники смарт-лаба с удивлением обнаружили, что даже наличие торговой системы с положительным матожиданием не гарантирует получения прибыли и даже иногда приводит к потере счета. Впали в депрессию...

Что самое интересное — это правда. Но основная причина, кторая приводит к сливу депозита — это недокапитализация трейдера, или, проще говоря — недостаток бабла. Сколько людям не говорят, что $2K это недостаточно для торговли мини контрактами на CME, только микро — но не верят. Как нельзя с 15Круб торговать фьючем РТС — не верят. В результате — слитые счета и вера в кукла. А сколько достаточно? Можно рассчитать с помощью файла excel, который моделирует методом Монте-Карло вероятные результаты вашей торговли за один год. Файл лежит тут: yadi.sk/d/YlYHyHil4ay0W



В ячейке B2 (Base Starting Equity $) вводите размер капитала, которым Вы располагаете для торговли.

( Читать дальше )

В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.

На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем. Это с одной стороны очень простая вещь в своей сути, но очень сложная для понимания неподготовленному человеку. Если по прочтении у вас останутся вопросы — перечитайте еще раз или задавайте вопросы в комментариях.
 
В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.
 

( Читать дальше )

Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к  работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и  управления бизнесом, не имеющим отношения к торговле на бирже, так и по опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков.
Каждый наверное замечал интересную особенность, как только увидишь закономерность, которая даёт прибыльную сделку и начинаешь её торговать – обязательно наступает череда убытков. Вроде всё правильно сделал, а итог неутешительный и сразу выбрасываешь «торговую комбинацию» в мусор.


( Читать дальше )

 
            Прочитал книгу «Баффетология» (М. Баффет, Д. Кларк, 1997), написала книгу Мэри Баффетт бывшая невестка самого Баффетта. Сначала мне содержание книги не нравилось, но к середине книги стало интереснее. Эта интерпретация стратегии Баффетта в некоторых местах довольна интересна.
 
            Понравилась идеи:
— почему компании с высокой рентабельностью собственного капитала лучше, чем компании с низкой рентабельностью даже не смотря на высокие цены;
— как выкуп акций может сделать богаче акционеров;
— оценка способности руководства выгодно использовать нераспределенную прибыль;
— и концепция акции-облигации, главу про это привожу ниже:

 
 АКЦИИ-ОБЛИГАЦИИ С ПОСТОЯННО РАСТУЩИМИ ПРОЦЕНТАМИ ОБЛИГАЦИОННЫХ КУПОНОВ

Уоррен умеет рассматривать инвестиции с разных позиций. Одна из них — это подход к акции как к облигации с постоянно растущим купоном. Давайте исследуем этот вопрос на примере ≪Coca-Cola≫. (Быть может, вы удивляетесь, почему вообще разговор зашел о купонах?
 

( Читать дальше )