Ребята всем привет.

Есть желание  набросать пару строк о том что может помочь в нелегком пути — становления трейдера.

Основываясь на результатах моего опроса.
http://smart-lab.ru/blog/53798.php

 Можно сказать что многие считают что-бы стать трейдером требуются годы работы. С чем я совершенно согласен. Спустя годы проведенные на рынке мозг начинает работать правильно. (кто-то уже писал про это).

Следовательно ВСЕМ новичкам надо осознать что вы сможете зарабатывать но для этого нужна правильная стратегия и длительный опыт работы.

Сразу возникает вопрос если с течением времени можно зарабатывать. То через 10 лет допустим почти все трейдеры в РФ находящиеся на рынке будут довольно опытны и будут тянуть деньги с рынка. Откуда взяться стольким прибылям ?

Необходимо отметить что прибыль на ФР образуется не только в результате отъема денег  друг у друга но и в результате перетикания их из других сфер (акции \облигации\реальный сектор\из-за бугра\ ).

( Читать дальше )

Визовый режим – вот что огорчает многих путешественников и любителей заграничного отдыха. Но хорошо известно, что обладателям недвижимости за границей визы получать проще. Вид на жительство и вовсе открывает беспрепятственный путь за пределы России – вот к чему стремятся многие покупатели жилья за рубежом!

Открытые границы
Почему так интересен именно вид на жительство (ВНЖ) и какие гарантии и свободы он дает его обладателю? Вид на жительство – это документ, подтверждающий, что иностранному гражданину разрешается постоянно проживать на территории государства, выдавшего ВНЖ. В отличие от виз, которые всегда ограничивают время нахождения иностранца в чужой стране (например, Шенгенская виза типа С mult, дающая право мультикратного въезда в течение года с правом пребывания на территории стран Шенгенского соглашения на срок не более 90 или 180 дней). С ВНЖ можно въезжать и выезжать из страны и находиться на ее территории сколько угодно дней.


( Читать дальше )

Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

( Читать дальше )

Взято отсюда… http://spydell.livejournal.com/435533.html#cutid1

Напоминаю, что действующая беквордация по фьючерсу на индекс РТС будет стремительно сокращаться после 11 мая, т.е. сразу после закрытия реестра Газпрома и Лукойла. Текущая беквордация составляет чуть более 3% — рекордная. После отсечки Лукойла должна сократиться до 1-1.5%. Вообще, обычно фьюч на РТС ниже самого индекса РТС. Кроме того, традиционно во втором квартале спрэд сильно расширяется из-за сезона выплаты дивов.

Рынок иногда преподносит удивительные возможности – вываливает деньги на пол и просит их поднять. Разумеется, для тех, кто видит эти возможности. Как многие заметили, сейчас фьючерсы на акции находятся в сильной беквордации к споту. Это происходит всегда во втором квартале из-за закрытия реестров компаний. Это делается маркетмейкером с той целью, чтобы спекулянты не смогли заработать на падении акций после отсечки, либо для того, чтобы не было возможности хэджа (лонг на споте под дивиденды и шорт на фьючерсах). Сжатие спрэда происходит сразу после отсечки. Осталось закрыться 5 крупным компаниям (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут, ГМК).

( Читать дальше )

Думаю, просматривать это видео каждый день перед торговлей… (После этой вдохновенной речи команда «Flowers» разгромила своих противников и выиграла игру!)

Расскажу про покер.
Когда-то давным давно я услышал про такую игру, как техасский холдем. Попробовал… Поиграл…  Понравилось… Купил на Амазоне книжку Harrington on Hold'em, все два тома (да-да, тогда их было еще два, поскольку третий вышел в 2006 году я веду речь скорее всего о 2005-м). Прочитал… Начал играть… Это был грааль граалей. Средний стол на 10 человек тогда выглядел так: 1-2 человека не знало старшинство покерных рук, остальные играли кое-как, и 1-2 человека прочитали Харрингтона, Склански или Брансона. И эти 1-2 человека грузили деньги чемоданами, тележками и грузовиками. А интерент покер развивался огромными темпами, покер-румы всю прибыль направляли на привлечение новых игроков, которые с радостью (ведь весело же) отгружали баблос регулярам (так называли тех, кто на самом деле умел играть в покер).


( Читать дальше )

Собственно, понятие коинтеграции и лежало, в основе статистического арбитража, который только начал появлятся в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan, нарубить не мало денег, пока…, но об этом в конце статьи. Поэтому в этот раз мы поговорим, про коинтеграцию, что это такое, зачем и почему. Но начнем из далека и рассмотрим такие статистически понятия как порядок интеграции процесса, и фиктивной (spurios) регрессии, которые и лежат в основе. 

Рассмотрим для начала простейший процесс, гауссовский шум:


 Теперь построим его кумулятивную сумму, то есть возьмем значения и последовательно их сложим, таким образом получим что Y_i = sum k = 0..i X_k, где X_k — это исходный гаусовский шум, Y_i — результирующий процесс. То есть в данном случаи взяли шум и его проинтегрировали, таким образом получив случайное блуждание. Так же мы можем повторить данный процесс еще раз, но на этот раз взяв в качестве исходных значений, полученное нами на предыдущем шаги случайное блуждание. Таким образом получим (сверху — интеграл шума, случайное блуждание, снизу — повторная сумма но на этот раз взятая по случайному блужданию):

( Читать дальше )