Здравствуйте. Заранее прошу поставь плюс за пост, чтобы мотивировать меня еще больше, сегодня в нелегкое время мне нужна ваша поддержка!

Как вы все знаете весной этого года я поставил себе цель найти миллион долларов в управление, чтобы стать успешным и приблизиться к заветной цели в миллиард прибыли. Наступает конец года и мне есть чем поделиться с этим сообществом успешных людей!

Итак я общался со многими инвесторами, но почему то второй раз вытянуть их на общение не удавалось. Напомню что искал деньги в ДУ — 1 миллион баксов, по процентам -20% в месяц. В итоге я нашел такого человека! Очень успешный чиловек, у него своя яхта, много недвижимости на берегу моря — короче как я описывал в объявлениях всё. Владимир предложил  влажить в мой бизнес всю сумму только после тестового периода — нужно было торговать на тестовом счете, я сразу согласился, сказал что понимаю что он умеет считать деньги и хочет удостовериться — без проблем. С ляма он мне выделил 300 баксов у российского форекс брокера — решили не рисковать и я взял плечо не больше 1 к 200. Через месяц я сделал 600 баксов, но Владимир куда то пропал (он кстати очень простой чел несмотря на статус, все время просил называть его Вован). В конце лета он объявился и сказал что был занят, ездил на Тинерифы (в арфике!) и отдыхал там на своей яхте. Он мне предложил вернутся к обсуждению условий торгов и снова пройти тест на счету — дал новый на 800 баксов — увеличил чтобы показать серьезность намерений, но я чё дурак, высказал ему претензию что он разводила, на что Владимир обиделся и сказал что на 800 его попросил друг поторговать, а он выделяет мне 1 млн, ток чтобы никаких плеч по 200, максимум 50. А на мелком счету могу ставить 1к1000 без проблем. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Нейрофитнес. Рекомендации нейрохирурга для улучшения работы мозга. Рахул Джандиал.

Электронная книга t.me/kudaidem/1312

( Читать дальше )

Коротко — в двух ETF привязанных к трежерям идет рост последние три дня и сегодня выскочил нехилый объем.
Подобный же рост был перед началом сентября и последующим падением в S&P которое продлилось дней 20.



( Читать дальше )

Изображение: Открытый журнал

В своё время потратил немало времени на разбор финансовых показателей подобных компаний. Решил ограничиться только теми, что торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Материала получилось много, пришлось разбить его на 13 частей. Там есть и какие-то вводные слова, и собственно краткий разбор финансовых показателей компаний с кратким описанием, чем они занимаются.

Выглядит примерно так:



( Читать дальше )

Недавно один из клиентов попросил меня создать инструкцию для своих родных на случай, если с ним что-то случится. Идея родилась у него после того, как в нашем клубе выступил Андрей Шпак с рассказом о том, как готовиться к передаче наследства и какие вопросы стоит проработать заранее.
⠀
Чтобы понять, для чего это делать, задайте себе эти вопросы:
⠀
— Если завтра со мной произойдет несчастный случай, мои близкие точно знают, где и сколько у меня хранится и смогут воспользоваться этими деньгами?
⠀
— Мои родные четко понимают, как не потерять права на мои активы в случае моей нетрудоспособности или смерти?
⠀
— В случае форс-мажора моим родным точно хватит наличности на их счетах, чтобы спокойно подождать полгода и вступить в права наследования?
⠀
Что должно быть в этой инструкции:
⠀
— Инвестиционные счета
— Страховые счета
— Банковские счета, ячейки, электронные кошельки
— Кредиты и кредитные карты
— Недвижимость
— Доли в бизнесе (ИП, ООО, ОАО, иностранные компании)

( Читать дальше )

Привет, после небольшого перерыва возвращаемся к бэктестам. Добавим к простой трендовой стратегии на Мосбирже 4 варианта выхода из позиций с возрастающим уровнем сложности. Для первых двух стратегий особых навыков не требуется, третья требует парсинга Телеграма и для последней потребуется обученная нейронная сеть при разметке сообщений.

Это продолжение рассуждений о риске и доходности акций на Московской бирже: https://smart-lab.ru/blog/625771.php Основные выводы из первой части:

1)     Увеличение риска (стандартного отклонения) приводит к снижению будущей доходности акций, а не наоборот;

2)     Стратегия, выстроенная только на основе исторической волатильности, несамостоятельна и проигрывает индексу.

В этот раз возьмем за основу трендовую стратегию в самом простом виде – на пересечении 1-месячной и 3-х месячной скользящей средней. И будем снижать риск разными способами с целью поднять доходность, Шарп, сократить время боковиков и корреляцию с бенчмарком. Об эффективности трендовых стратегий в России можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/611263.php на глобальных ETF здесь

( Читать дальше )

    Наконец-то завершился сезон отчетов торгующих трейдеров Смарт-Лаба и уже пора подвести итоги полугодия. Неверить-завидовать доходностям можно бесконечно долго, в любом случае, инвесторы, заинтересованные приумножить свои миллиарды с кем-либо из этих ребят могут ознакомиться с их блогами по ссылкам справа от каждого и запросить отчеты брокеров самостоятельно.
А пока мы имеем: лучший результат торговли в 1 полугодии 2020г. показывает  Bashkir +243%. Молодец, Bashkir!
    

Трейдеры, у кого стоит вопросительный знак в графе доходность, показали хорошие отчеты в денежном выражении или пунктах, но им нужно уточнить также и в %%. Например, Андрей, какая у тебя была доходность в %% в марте, все месяцы написал, а март не написал. Пиши, добавлю. Итд.

В целом, ребята молодцы, стараются, кризисный год, а показывают такие доходности! Ну и продолжаем работать дальше, впереди море возможностей перепрыгнуть товарища!



Ставьте плюсики и добавляйте в избранное, чтоб сравнить результат в конце года.

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Меня нравиться та  упертость «элитарных» баранов « делающих бабки на бирже», гениев с математическим уклоном — в простейших вопросах прибыльного  трейдинга – прогнозирование ценового развития.

То что не жалко
Краткий познавательный курс из истории организованного мною –бесплатного, но закрытого форума «Берлога»

С начало история создания этого форума.

На этот форум  ушло 25-30 человек с красного форума, я их увел (они мне были нужны, что бы благодаря их вопросам создать свою ТС «патттерн в паттерне»)

Специально отбирал,

5-6  человек слегка разбирались в вопросах паттернов Гартли, остальные были просто –бестолковые статисты. Кране необходимы было иметь под рукой пару блондинок. Логика женщины, ее образ мыслей ,  вопросы способны вызвать ступор у любого мужика. В «Берлоге» были те самые – 3 блондинки.

Именно о ТС « Паттерн в паттерне» эти ребята и понятия не имели.

( Читать дальше )