У меня была давняя идея составить Momentum портфель (ETF) на Российском рынке. Первоначально я хотел просто составить список самых быстро растущих акций посмотреть насколько получится (если получится) обогнать индекс ММВБ. По мере составления я задумался над более общей задачей, как формировать любой ETF.

Эта статья разделена на несколько блоков:

1. общие вопросы составления ETF

( Читать дальше )

Решил для себя сделать инструкцию по оформлению вычета по счету ИИС.

1) Скачивание документов от брокера втб (договор, сделки и т.д.)

smart-lab.ru/blog/587103.php

А вот в бкс нужно делать запрос через горячую линию. Сканы пришлют на почту.
В бкс также будет присланы сканы приходных чеков, когда пришли деньги на счет ИИС.
В открытии документы можно заказать через личный кабинет.

2)подавать через личный кабинет налоговой без установки программы.

3) Надо указать дивиденды за 2019г от норникеля.
https://journal.open-broker.ru/taxes/3-ndfl-cherez-lkn-kak-otrazit-dividendy-kotorye-polucheny-v-rf/

4) Как написать жалобу, если есть задержка.
https://smart-lab.ru/blog/547390.php


5)заявление на возврат можно подать сразу. 

6) если будет ошибка в лк налоговой, как в 2019г.
smart-lab.ru/blog/541251.php
https://journal.open-broker.ru/taxes/nalogovaya-vernula-prilozhennye-dokumenty-chto-delat/

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/54209.html

В этом году как-то подозрительно легко все проходит с подачей декларации. Я ее уже подаю 6-ой год подряд. За это время заполнял в бумажном виде, в программе, в личном кабинете. И каждый раз раздавался звонок из ФНС с просьбой что-то там еще сделать или донести, или у меня были вопросы по заполнению, и я уже кого-то там дергал, или вообще что-то не работало толком, и надо было топать ножками по старинке.

Короче говоря, в этом году я все заполнил через обновленный личный кабинет за 30 минут (!), вздохнул и отправил. И, вуаля, процесс пошел. Как-то необычно легко и просто. Ждем...



С чем столкнулся:
1. Ограничение по файлам 20 мб. Пришлось все свои 43 файла пережимать. У кого 4 бумажки, тому не грозит.
2. Не особо очевидно (даже с подсказками), где писать остаток по вычету за недвижимость (и проценты), а где за прошлые годы, чтобы он посчитал все корректно. Только опыт прошлых лет подсказал сделать правильно. Это пока не для людей.

( Читать дальше )

Сегодня один приятель (назовем его так) прислал замечательный текст. Читая в очередной раз smart-lab и некоторых авторов в особенности о ЗОЖ, планировании и т.д. очень уж захотелось поделиться:-)

Манифест медлительности.

Дореволюционный профессор читал в среднем одну лекцию в неделю, перед лекцией у него был свободный день на подготовку. И образование было не чета теперешнему.

Великие художники писали картины годами.

Неспешно окуная в чернильницу гусиные перья, в перерывах между интригами и интрижками, дуэлями и картами, расслабленные ребята создали несравнимо больше и лучше, чем армии современных работников науки и криэйторов, замученных дедлайнами, грантами и KPI. Ничто так не угнетает эффективность как эффективные KPI. Чем они лучше — тем надежнее они хоронят продуктивность.
Сильные мира, между прочим осведомлены об этом прекрасно. Владелец одного крупного бизнеса говаривал: “О, это проблема для велосипедной прогулки … а эта — для партии в гольф”. Все эти ритуалы с сигарами и виски невольно замедляют, останавливают, растягивают паузы. Вот Зигмунд сидит в венском кафе, рассеяно наблюдая за господином, который, положив ногу на ногу, покачивает лакированным ботинком, и вдруг рождается мысль, определившая столетие:“Он делает это НЕОСОЗНАННО, психика не равна сознанию, а гораздо, гораздо больше”. Миллионы людей видели, как яблоки падали вниз, сотни наблюдали движение планет, и только одному удалось ухватить связь.

( Читать дальше )

        Я пару раз намекал, что это продается. Давайте уже без намеков: торговая система, продается. По соотношению цена/качество считаю, одно из лучших предложений на рынке.

        Почему не жалко продавать? Потому что там ликвидности более чем, вход-выход в широком окне, размазан по куче вариантов, ни автоследование, ни продажи — систему не подкосили.

        Первые покупатели системы были 2.5 года назад. С тех пор она заработала 250% с 15% просадкой, мониторинг счета с Комона прилагается.



1. Что предлагается?

         Полное описание алгоритма + торговый робот. Робот под Квик и срочный рынок Московской биржи. Технически торговать можно любые контракты, хотя не все стоит. Прилагается мануал, несколько десятков страниц. Можно сказать, Приложение №1 к моей книге «Деньги без дураков». Описание, как создавалась, тестилась и улучшалась конкретная система, стоящая в торгах с 2014 года по сей день.  

( Читать дальше )

Доходности в рублях 2015-2018 в % годовых

Наличный доллар (по курсу ЦБ)  — +5,4%;
SPY+div — +11.3%;
Индекс государственных облигаций  — +14.4%;
Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)  — +19.4%.

Резюме. Не покупайте долларовые активы, если не предполагаете падение цен на нефть на 30%+ в ближайшие несколько месяцев!

Участники замеса приводят кучу доводов в обе стороны, не понимая, что вся правда как обычно между.

Идеальная точка для входа, находится в месте, где сходится и ТА и ФА.

Ну согласитесь, шортить бумагу в момент когда объявили байбек, выплату крупных дивидендов, сделки M&A очень не логично. Или шортить компанию в момент роста цены на основную продукцию. Пример как сейчас с нефтью. Я допускаю, что с дронами это все на неделю, но для меня комфортнее найти вход на покупку, чем искать откуда шортануть. Если выйдет новость, что СА полностью восстановила добычу, тогда можно начать думать о шортах. Хотя лучше совсем отказать от шортов:)

К чему это я? 

Я перепробовал тысячу индикаторов еще со времен увлечения Форекса. И остановился на первоисточнике. Что для индикатора источник? Правильно! ЦЕНА! МАТЬ ее ЦЕНА!

Все остальное от лешего. Стохастики, мувинги и тд. Я конечно понимаю, что возможно я просто не умею их готовить… но так вышло.

( Читать дальше )

Тут в личку спрашивают, как мы работаем с банками. Возможно кому то еще пригодится. Речь ниже с позиции вкладов.


Получается  на ознакомление весь комплект документов указанных в договоре, обычно это правила, тарифы, условия и сам договор. Все эти документы нужно внимательно изучить, по всем не понятным моментам (или имеющих двойную трактовку с юр точки зрения) пишеться заявление в банк с перечислением пунктов договора и просьбой разьяснить что имеется ввиду. Договор при этом подписывать не обязательно.

Так как обычно договоры составляют юристы под коксом, таких моментов будет достаточно. Мы лично, если их набирается более 5 пунктов, просто заносим банк в черный список. Нужно привыкнуть к тому,  все что говорится устно должно быть зафиксированно на бумаге. Не верьте на слово сотруднику. Это специфика.

В правилах банки обычно пишут, что могут их поменять в любой момент в одностороннем порядке. Это противоречит судебной практики и законодательству (ст 450 ГК РФ), банк обязан в письменном виде донести до клиента информацию об изменении от тарифов до условии, т.к согласно

( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )

Один из способов попытаться победить рынок в алгоритмической торговле таков:
1) придумать модель, в которой есть несколько параметров (период индикатора, граница срабатывания для входа в позицию и т.п.);
2) калибровать модель раз в 3 месяца по данным за последние 3 года, подбирая оптимальные параметры для портфеля моделей по критериям доходности / просадки;
3) торговать очередные 3 месяца по оптимальным параметрам до следующей калибровки.

При этом надежда на то, что:
1) за эти 3 месяца рынок не сильно изменится, а статистические эффекты, которые ловит модель, позволят заработать;
2) калибруя модель раз в 3 месяца, мы как-то пытаемся приспособиться к изменяющемуся рынку.


( Читать дальше )