Как торговать на американском рынке

Дамы и господа, объясните кто может, как такое может быть и о чем это сигнализирует?
 

( Читать дальше )

Конечно же многие выберут первый вариант, но окружающая деВствительность рынков подсказывает мне, что влияние сего небесного тела на профит очень даже непосредственное (а особенно при ухудшении погодных условиев) ;)

Можете сказать мне, что происходит с Открытым Интересом (ОИ) во фьючерсах, в отношении покупателей/продавцов, а именно когда ОИ:
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие? 
 

«Нет историй о том, что кто-то из призеров прошлых лет выстроил удачно карьеру управляющего активами. Кроме того, практика показала, что по стране гастролируют с платными семинарами не столько люди, добившиеся успеха в ЛЧИ, сколько самопровозглашенные гуру. Это те, кто умеет уверенно говорить о собственных успехах, гениальности и блистать харизмой. Они добиваются большей известности, чем биржевые чемпионы, и значит, для того, чтобы зарабатывать консалтингом, необходимы не публичные достижения в торговле, а упражнения перед зеркалом.»


Конкурс «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ) — самое яркое светское событие на российском фондовом рынке. Его можно назвать чемпионатом по биржевой игре, где победителем становится участник, заработавший больше других. Главный приз — один миллион рублей минус налог. Последние годы ЛЧИ устраивала РТС, но в связи с объединением РТС и ММВБ конкурс в этом году проводится в рамках обеих бирж под лозунгом «Одна биржа — один герой». В конкурсе несколько номинаций, которые отражают специализацию обеих бирж (ММВБ — акции, РТС — деривативы на FORTS). Сейчас соревнование в разгаре, и продлится оно до 15 декабря.

( Читать дальше )

Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.

( Читать дальше )

Эффект трейдера


Краткая цитата из книги Куртиса Фейса «Путь черепах».
По мотивам поста «Простая стратегия для малых объёмов»: http://smart-lab.ru/blog/22844.php


В физике есть понятие эффект наблюдателя – суть его заключается в том, что измерение явления иногда влияет на само явление; обозреватель нарушает чистоту эксперимента самим фактом обозревания. Нечто подобное порой происходит и в трейдинге – проводимая сделка может изменить условия рынка, согласно которым предсказывался ее успех. Я называю такую ситуацию эффектом трейдера. Все, что повторяется с определенной регулярностью, рано или поздно будет замечено несколькими игроками на рынке. Таким же образом стратегия, успешно работавшая в недавнем прошлом, наверняка будет замечена многими трейдерами. Однако если слишком многие из них захотят воспользоваться преимуществами этой стратегии, она перестанет работать так же, как в прошлом.



( Читать дальше )