Раз уж про рыноГ зажечь не могу (молодо-зелено я), а графоманить охота — буду жечь про то, в чем хорошо разбираюсь — про женщин (зачеркнуто) машины!
Посмотрел комменты к топику Тимы про авто и понял, что народ особенно к шикарным машинам не привыкший.
Задела фраза — машина пассив.
Так подумать — да, пассив. Да еще и чем  дороже авто, тем дороже обслуживание. Сама цену теряет очень быстро. Но есть одно маленькое но…

( Читать дальше )

Специально для тех, кто в очередной раз думает, что сегодня в стакане фьючерса РТС пропали заявки на покупку, создал статью в финансовом словаре: лимит колебаний фьючерса (планка) .

Порядок установления и расширения лимитов определяется вот этии приложением к правилам клиринга РТС:

fs.rts.ru/files/4907/8222

Я умоляю вас, товарищи. Кто-нибудь, кто в теме переведите этот документ на «русский язык». Ибо там вообще ничего не понять!

Какие вопросы меня и многих из нас интересуют?

• Какова формула расчета лимита
• Время, после которого лимит увеличивается
• Порядок расширения ГО после достижения лимита
• Сколько раз может быть расширен лимит?

И т.д. Надеюсь на вашу помощь.

p.s. новая планка — 130815.
Посмотреть планку всегда можно тут:
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11 

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru

Когда я говорил, что я не использую классические индикаторы теханализа в этой теме и в этой, я совсем позабыл об удивительном инструменте, который я иногда использую для стратегического видения ситуации.
Речь идет о коррекциях Фибоначчи.
Сам по себе этот индикатор удивителен по своей природе. Я всегда придерживаюсь в трейдинге (да и в жизни) здравого смысла. То есть за всем должна стоять здравая идея, концепция, которую ты в состоянии объяснить, в которой бы прослеживалась четкая логическая связь.
Фибоначчи это единственный инструмент в моем арсенале, о котором я  могу сказать, что я не понимаю как он работает. Но он работает, списать на совпадения не получается. Методик использования этого индикатора великое множество. Я его использую в стратегическом плане, на большом тайм-фрейме и, как правило, на индексе ММВБ.
Почему не на РТС? Потому что в индексе РТС есть валютная составляющая, которая придает дополнительный шум. Ну и есть такая догадка- видимо на уровни Фибо смотрят крупные игроки и фонды, а они, в основном, торгуют акциями, а не фьючерсом на индекс РТС.

( Читать дальше )

за 6 лет торговли такого еще не видел, это рекорд.
Поставили на открытии европы как только цена подошла убрали.

Вложения денег в  квартиры с финансовой точки зрения,

в сознание россиян крепко сидит убеждение что
«недвижимость всегда в цене» и если есть деньги нужно обязательно купить  вторую квартиру, или дачу на крайний случай.
эту мысль нам просто закалачивают в голову с экранов телевизоров,
знакомые и малознакомые люди, а уж если проконсультироваться у риелторов по этому поводу, то можно узнать что квартиры всегда растут в цене, никогда не падали и в 2008 году  просто на них давали скидки,
но падения небыло

Пытаемся разобраться, и так ,  для начала смотрим что нам предлогают
приобрести, московская малогабаритная 2 комнатная  квартира
 57 метров в спальном районе
стоимостью 287 000 долларов
в панельном доме Советской планировки с  дыркой для унитаза возле кухни в 10 см, как это вяжется с санитарными нормами неясно

Н

( Читать дальше )

По материалам книги Т.Бернехэма «Подлые рынки и мозг ящера». За последнее время было очень много постов по теме полезной литературы для трейдера, но нигде не упоминалась эта книга. Возможно кого-то заинтересует поднятая тема, и подтолкнет к изучению всей книги.

                 ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ
     Суть гипотезы эффективных рынков заключается в том, что выгодная сделка для одной стороны будет невыгодной для другой. Таким образом, никто не хочет продавать по иррационально низкой цене и никто не хочет покупать по иррационально высокой цене.
     Впервые эту теорию выдвинул чуть более 100 лет назад француз Луи Башелье. Он предполагал, что если при торговле между двумя людьми сделка окажется выгодной для одной стороны, значит, она невыгодна для другой. Таким образом, когда обе стороны стремятся получить прибыль, они обязательно придут к некоторой обоснованной цене.
     По мнению Башелье, колебания цены происходят вследствие появления новой информации. Другими словами, лишь непредвиденные новости способны изменять цену акций, недвижимости, облигаций и других активов. И поскольку изменение цены происходит только под влиянием непредвиденной новой информации, Башелье высказал еретическое для своего времени утверждение: предсказать колебания цен невозможно. Взгляды Башелье, ставшие ныне общепринятыми, были весьма смелыми для своего времени. Даже руководители прогрессивного аспиранта критиковали его работу, а ее результаты в своем большинстве оставались невостребованными. Остаток своей жизни Башелье провел в относительной безвестности и умер в 1946 году, так и не дождавшись признания. Но вскоре после его смерти предложенные им концепции были переформулированы в гипотезу эффективных рынков, которая в 1970-х годах прорвалась в университеты, а затем и на Уолл-стрит.

( Читать дальше )

www.option.ru/analysis/option?shportf=f02c9792b9eae3ee72889c82f8bdfedf#position

Покупка стрэддла 150 стоит около 14к.
След. мы ожидаем движение больше 14к в одну сторону до 17 октября.

Я считаю, что это слишком дорого и далеко. Также я не верю в движение больше 30к вниз и 25к вверх.

Я удешевляю позицию, продав по 3 опциона 120 put и 175 call.

Теперь наш стрэддл превратился в бетмена и стоит около 10.8к, что явно дешевле. В случае боковика мы либо потеряем значительно меньше (на 3.2к), либо даже заработаем. Даже если будет сильный движняк, мы не понесем больших потерь сразу после страйков проданных опционов. Купленный колл и пут уменьшат наклон и мы выиграем еще 10-15к.

( Читать дальше )