Здравствуй Дружок. После тяжелого и непродолжительного отдыха на Эгейском море, хочется продолжить. Если ты помнишь, мы об опционах. Именно так называется книга одного видного инвестора МаккМоллона. И вот, листая эту книжонку, я с ужасом понимаю. Что либо добавить не в моих силах.Не мой опыт, ни время работы на бирже, рядом не стояли. Я не знаю что сказать, но я скажу. Я скажу, что бы я добавил в философию торговли опционами. Я хотел бы посвятить это тем малышам, которые выкладывают свои топики: «Все достало, увольняюсь, надоело работать на дядю, буду делать бабки на биржЕ.» Надеюсь это будет актуально, так как начинается массовое сокращение зарплат и рабочих мест. Я пишу для начинающего малыша работающего на дядю и мечтающего стать милиардером на фондовом рынке. 
Если ты решил открыть свое дело, то стоит ознакомится с фундаментальной литературой. Например, работой Карла и Маркса «Труд и Капитал». Если толщина этой книжки тебя смущает, то я готов изложить ее коротко, одной фразой: «Если ты вложил миллион, это капитал. А получить его назад, это труд.» На базе этого принципа будем изучать опционы. Итак, дружок, ты капиталист. Философия капитала. Купить чей то труд и получить добавленную стоимость. Тебе необходимо набрать персонал, будь то пиццерия или авто сервис. Поставить задачу и платить з/п. Будет ли эта пицца продаваться, вашему повару по барабану. Но з/п он всегда будет просить повысить. И как это соотносится с опционом Колл? Вы нанимаете Колл. Это твой работник. Пока ты наслаждаешся всеми прелестями жизни будущего миллиардера, он в поте лица следит за ценой РИ. Как только цена пошла в выбранном тобой направлении, все. Ты огребаешь баблосы пачками и тачками. А он, бедолага, горбатится за свои две тысячи.

( Читать дальше )

Братиш, тута товарищи уже кидают ссылку на http://quantocracy.com/  
Если тебе впадлу читать полсотни сайтов справа, то вот мой краткий пересказ, кроме тех что справа также почитал ещё чуть сайтов на которые ссылки с них.

1. Интрадея там нет. Скальпинга нет. Нигде нет. Только дневки везде.
2. Валют там нет. На каждом углу SP и VIX. Золота и всякой жижи почти нет. В основном везде акции.
3. Теханализа там нет. Графических паттернов там нет. Индикаторов почти нет.
4. Политики и макроэкономики совсем чуть есть.
5. Откровений и граалей там почти нет.
6. В целом всё довольно скучно и просто, никто не извращается и не куражится.

7. Основные идеи которые обмусоливаются на большинстве сайтов.
а) покупаем когда цена выше ма200 + что-то ещё
б) покупаем когда RSI 2 или 3 ниже 20-30 + что-то ещё.
в) почему МА200 перестало работать.
г) почему RSI 2-3 перестал работать.

( Читать дальше )

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

В продолжение сегодняшнего поста про здоровое  питание
http://smart-lab.ru/blog/279411.php
 

Раз уже сегодня все заговорили о диетах, похудении, здоровом питании и правильном образе жизни, вспомню и я....

И для наглядности проилллюстрирую даже:

осень 2009 — 106 кг


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.
Тест системы 5 тут.

Разберем стратегию 6.
Эту стратегию я тестирую, так как обещал сделать тесты для «ruscash» (за язык меня никто не тянул ;)), да и Гусев Михаил тоже попросил, так что ребят это в первую очередь для вас.
Тестировать больше другие стратегии я не буду (вы уж извините, те кто надеялся на какието еще тесты), так как это убивает огромное количество времени и я рискую погрязнуть и застрять надолго на первом этапе тестов. То чего мне нужно было тестонуть на первом этапе я протестировал. Мне очень уж хочется поскорее перейти ко второй стадии тестов, это различные методы роллирования.
Вторую стадию тестов скорее всего публиковать публично не буду, но не обещаю, вдруг меня захлестнет литературная муза и будет душевный порыв чегонибудь написать ;) тогда опубликую. Те кто меня знает и общается в скайп без проблем будем обсуждать, тестировать и делиться мыслями.

( Читать дальше )

Явление, которое возникает всего пару раз в год, друзья. И это одна из немногих формаций которая торгуется с удовольствием, а в нынешнем политико-экономическом цирке – имеет почти 100% исполнение. Смотрим на картинку:

Для того что бы Вы раскурили эту траву правильно, не лоханулись, проявили терпение и как следствие заработали на небольшой замок в Швейцарии, обязательно ознакомитесь как это явление правильно торгуется…

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.

Разберем стратегию 5.

Условия входа (немного измененные):

Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода  (немного измененные):
— если прибыль превысила 25% от максимальновозможного.

Профиль:

Тест без прменения СУК:

( Читать дальше )

Выкладываю свою простенькую но бывает очень нужную программку, опционный калькулятор. Может быть комуто пригодится, знаю таких калькуляторов в интернете пруд пруди, но своя тельняшка ближе к телу ;)

Например как я сегодня ей пользовался.
У меня куплен опцион колл со страйком 82500, я думаю если цена фьючерса дойдет до 81000 пусть колы закроются, для этого надо выставить лимитку, а по какой цене? какая цена опциона будет если фьючерс будет 81000? Для этих целей я и сделал такой калькулятор.



Получается мне нужно лимитник выставить по цене 1770.

Зелеными цифрами выделил поля по которым сейчас дам пояснения.

1. Тип опциона CALL или PUT
2.  Дата и время предпологоемого наступления события. Когда мы дойдем до вашей цели.
3. Дата и время экспирации
4. Страйк опциона
5. Какая цена фьючерса будет в прогнозный момент.

( Читать дальше )

Статья теста стратегии №3 тут.

Исправил ошибку рассчета ГО. Протестировал заново. Вот результаты:

СУК №3:

Выходить если прыбыль более 25% от максимально возможного.
k=8,8
Доход получился 64,25%
Наибольшее задействованное ГО за всю историю примерно равно 21%
 
Прибыль немного упала, но и задействованное ГО упало в 2-3 раза.

Тест с завышенным риском:

( Читать дальше )