Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
• Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Интервью с Hoag в TopStepTrader в RuTrader чате

За 30 лет DAX только ОДИН раз показал годовой лоу не больший, чем открытие года. Во всех остальных случаях индекс ВСЕГДА опускался в течение года ниже открытия. Поэтому, если с открытия года сразу пошли вверх, и, особенно, если предыдущий год закрылся черной свечкой, вероятность возврата ниже опена в течение года практически 100% )

DAX:

 

null

Посмотрел интервью с Богданом Згерским (кстати, очень приятное профессиональное впечатление) и там опять прозвучала тема «железных яиц» — мол, чем больше торговые суммы, тем твёрже яйца нужны. Поскольку я с этим посылом не согласен, то выражу своё мнение по этому биологическому вопросу.

В-первую очередь, надо разобраться что такое «яйца»?
«Яйца» — это способность принимать решения и нести за них персональную ответственность, вплоть до тех же самых яиц.
Одно дело рисковать многим, другое дело рисковать «премией». Если один в 2009 году покупал миллиарды на чужие, персонально по сути не рискуя, а другой на свои кровные тысячи, рискуя их потерять, то у второго, понятно, яиц больше. Мозгов может быть и меньше (раз он не имел возможности), но яиц точно больше. Одно дело в одиночку переплывать океан, другое — на лайнере...
Управление чужими деньгами это другая жизнь, отличная от частного трейдера…
"– Только помни, Мишка, – сказал Полевой, – жизнь как море. Для себя жить захочешь – будешь как одинокий рыбак в негодной лодчонке: к мелководью жаться, на один и тот же берег смотреть да затыкать пробоины рваными штанами. А будешь для народа жить – на большом корабле поплывешь, на широкий простор выйдешь. Никакие бури не страшны, весь мир перед тобой! Ты за товарищей, а товарищи за тебя. Понял? Вот и хорошо! – Он протянул Мише руку, еще раз улыбнулся и пошел по неровным шпалам, высокий, сильный, в наброшенной на плечи серой солдатской шинели…" (с) Кортик.

( Читать дальше )

Данные EPFR за неделю по 8 февраля:

• приток средств в российские акции составил $511 млн после $414 млн неделей ранее
• Структура притока:
• Через фонды, ориентированные на Россию: +$108 млн
• Через фонды GEM и BRIC +$378млн
• притоки сейчас максимальные с весны 2011 года, когда фьючерс на индекс РТС был выше 200,000 пунктов. 
• c 25 января, фонды, ориент на РФ получили $345 млн
• Доля средств фондов, инвестированных в РФР, выросла до уровня выше чем вес России в MSCI EM.

А вот красивый график, который раньше нам выкладывал наш коллега ekmiks, непонятно почему нас покинувший, и удаливший свои записи из блога на смартлабе:(


прошу также обратить внимание на небольшую статейку EPFR, которую я написал по этой статистике. Если есть какие-то замечания и дополнения относительно EPFR, буду рад комментариям.

Только что нашла у него в ЖЖ пост fenix-fx.livejournal.com/375099.html

для тех, кто не в теме — вчера, точнее сегодня ночью, один из смартлабовцев выложил пост про Феникса — smart-lab.ru/blog/mytrading/39599.php, процитировав интервью Александра журналу ФО

комментарии Александра по этому поводу можно найти у него в ЖЖ

DeeMan 

Захотелось поделиться некоторым пониманием, пришедшим из собственного опыта, и тем, как это можно применить к дейтрейдингу на NYSE. Эта статья предназначена, чтобы дать пояснения некоторым трейдерам-новичкам, которым трудно отыскать информацию о чтении ленты и специалистах. Я с благодарностью приму комментарии любого из более опытных трейдеров, могущего поправить мои ошибки или дополнить то, что я пропустил. 

Что заставляет акции двигаться вверх и вниз? Конечно, спрос и предложение. Все мы знаем, что, если бы мы только могли определить, когда одно выше другого, мы были бы успешными трейдерами. Так откуда же появляются эти спрос и предложение? Они приходят из многих различных источников, но, безусловно, наиболее существенный, это учреждения. Если Вы — свежеиспеченный трейдер, не принимайте близко к сердцу, когда видите чьи-нибудь высказывания, вроде, «Да, мне нравится выигрывать деньги у зеленых новичков». Говорящий это не вполне понимает механизмы рынка в целом. Всякий раз, когда Вы покупаете или продаете любую акцию, очень может быть, что по ту сторону этой сделки стоит учреждение, а не другой дейтрейдер. Но не беспокойтесь по этому поводу — учреждения влезают во все формы и размеры, и ошибаются так же часто, как и мы. Итак, чтобы сделать деньги, мы должны выяснить, когда появляется институциональный ордер хорошего размера на покупку или продажу. Чтобы понять это, у нас есть два инструмента: Лента (которая показывает нам прошлое — что торговалось) и специалист (который показывает нам настоящее — чем является меняющийся текущий рынок). Что важнее? По моему мнению, это — лента. Лента не лжет. Специалисты — могут. Однако, не надо недооценивать специалиста; именно он будет определять точки ваших входов и выходов. 

( Читать дальше )