Приветствую друзья трейдуны и трейдерихи.

Трейдерихи — это те трейдеры, которые до сих пор ришку торгуют, вместо NG :)))

Все конечно сейчас знают про хайп нейросетей, которые сами говорят, пишут посты лучше чем Виктор Петров, рисуют картинки покруче Вангога. Вот и я наигравшись с Midjourney, которая мне картинку к этому посту нарисовала, решил поиграться с алгоритмами. 

На данный момент самая крутая нейронка — это openai.com. Но нас православных туда просто так не пускают. Пришлось мудохаться с зарубежным номером и впн, но тут думаю на смартлабе не дураки сидят, как туда попасть разберетесь. 

После утомительной регистрации, мне дали халявных 18 баксов и это реально много, так как за 2 недели игры со всякими текстами я потратил меньше 3х баков. 



( Читать дальше )

Привет друзья! Сегодня поговорим о фьючерсе на золото, так как торговать им во времена, когда рынком правит геополитика, более спокойно. Так как на золото геополитика оказывает не сильное влияние. Вообще золото с давних пор является инструментом хэджа — защитным активом. Но стоит помнить, что при сильном обвале золото сначало валится вслед за всем рынком и только спустя некоторое время, если рынок не отрастает, начинает выполнять свою функцию защитного актива. 

Давайте сначала разберемся в характеристиках фьючерса.

Типы фьючерсов: 

• Расчетный — предполагает только денежные расчеты по сделке в зависимости от того прибыльной оказалась позиция или нет.

• Поставочный — поставочные фьючерсы предполагает, что по окончанию контракта, в определенный контрактом срок базовый актив будет реально поставлен.

( Читать дальше )

Аргентинский песо и государственные облигации ушли в крутое пике на фоне сокрушительного поражения действующего президента Маурисио Макри на предварительных выборах. Тем временем биткоин на местных торговых площадках торгуется на $300 выше среднерыночной цены, а на Localbitcoins — и вовсе на $1000.




Отметим, международные инвесторы опасаются победы кандидата от оппозиционного альянса «Объединенный фронт» Альберто Фернандеса, который в прошлом занимал должность премьер-министра при президентах-перонистах Несторе Киршнере и Кристине Киршнер. Многие считают его взгляды слишком леворадикальными и боятся возврата к политике активного государственного вмешательства в экономику.

В начале торговой сессии цена аргентинского песо в паре с долларом США обвалилась почти на 30%, однако затем несколько отыграла позиции.

Ожидается, что годовая инфляция может достигнуть 50%. По некоторым данным, за чертой бедности в Аргентине живет свыше 30% населения, а показатели безработицы достигают двузначных значений.

( Читать дальше )

Друзья биток опять хорошо ходит и в этом году как никогда лучше получается заработать именно на нем. Я использую пирамидинг в данном случае. Торгую на битмексе. Тренд пока безоткатный и лучше всего подходит для этой методы торговли.

Кстати про пирамидинг написал отличную книгу трейдер, который работал в ЦБ Ренат Валеев https://smart-lab.ru/books/iskusstvo-treidinga/ Там все очень хорошо рассказано.   

Ну а для тех кто не знает, что это и хочет узнать, вот описание с сайта юнатов:

Пирамидинг – это один из методов увеличения капитала при биржевой торговле. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок при благоприятном тренде.

 Основные положения

 В первую очередь необходимо отметить тот факт, что пирамидинг не является торговой стратегией, как например скальпинг, а представляет собой лишь способ увеличения прибыли. Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

( Читать дальше )

Вчера после моего видоса, "как правильно торговать опционами" возник спор, съедает ли постоянный дельта хэдж всю прибыль или приносит профит. Я с 2015 года и по конец 2017 иногда использовал одну простую стратегию по си. Продавал края по си и постоянно их дельта хэджил. С этой стратегией участвовал месяц в лчи, вот результат: 


Но есть множество ньюансов и подводных камней:

 Я продавал края по сишке, когда была очень высокая вола.
 
 Я открывал отдельную стратегию по каждому краю, к примеру 72 колл  700 рублей -20 позиций и отдельно дельта хэдж на него.
Далее 61 пут 700 рублей, да они столько стоили, из-за высокой волы (это за 40-20 дней до экспирации) 680 рублей -20 позиций и отдельно дельта хэдж на него.
Если надо было продать 200 колов и путов, я открывал в программе 10 стратегий по колам и на каждую отдельный дельта хэдж и 10 стратегий по путам и на каждую отдельный дельта хэдж. 

( Читать дальше )

В этом видео уроке мы рассмотрим железную бабочку, поговорим о гамме, узнаем как срок экспирации влияет на конструкцию, обсудим подводные камни, на которые наступают опционщики.

Видео урок 1 https://www.youtube.com/watch?v=JSFRk3TXC3I&t=46s

Видео урок 2 https://www.youtube.com/watch?v=IVtHnX_3TVE

Видео урок 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZJ05yBQXmUM

( Читать дальше )

Всем привет!

За 15 минут покажу весь свой рабочий день. Это нарезка самых интересных сделок за день. Видео получилось крайне насыщенное, в ролике присутствуют:
-Скальпинг по стакану
-Сделка от объема крупного игрока
-Ловля ножей с высокой точностью
-Пробойная сделка на разбор сайза
-Работа со стаканом спота (акции/валюты)
И многое другое, поэтому для тех, кто торгует внутри дня, это своего рода грааль трейдинга.

Итог дня +11 000 рублей.



( Читать дальше )

Что бы оправдать или опустить Илью, надо посчитать. Что значит продажа волатильность и можно ли на этом попасть. И если можно, то как это так можно умудрится. Поэтому надо считать, а не пи-ть, что Коровин…

Я возьму доступные данные и доступные стратегии. В конце я выложу файл, что бы вы могли проверить мои доводы или признать меня Коровиным. Забегая в перед, скажу, что Илья прав, но делает не так как надо делать. Просто не знает, потому что не считал, а мы посчитаем.

Исходные данные это SPY с 2010 года по месяцам. Волатильность я взял с VIX и уменьшил на 2%. Данные брал по закрытию месяца, так что без экстримальных пиков. В общем, вола похожа на реальную. За 8 лет СНП вырос с 125 до 280. Это 154 бакса. Нам надо понять, что бы мы получили на продаже волатильности.

Что это такое. Продаем опционы. Ну и если у меня месячный график, то продавать будем месячные до экспирации. Стратегия: В начале месяца продаем стреддл на ЦС отдыхаем. Пишем в СЛ, троллим  . В конце месяца эксперируемся и открываем новый стреддл. (я не описался именно стреддл, то есть на ЦС продаем пут и колл. Так как, на самом деле, статистически, это все равно что стренгл;))).

( Читать дальше )

Вот пишуть, пирамидинх, пирамидинх…  А какой он этот самый П. Нипанятна… Как частный случай, вопрос, сколько от первоначального входа должна быть следующая докупка.

Добавка может быть фиксированной, это арифметическая прогрессия.

Добавка может шаг от шага увеличиваться. Это геометрическая прогрессия.

В приложенной таблице я показываю две прогрессии сразу. Т.е. позицию можно увеличивать по двум прогрессиям.

Мне удобнее сначала считать позицию, а потом добор. Слегка кривовата логика, но какая есть.


Эту формулу расчета позиции я применяю для тестирования стратегий.

При тестировании можно обнулять значение или одной прогрессии или другой, или обеих сразу (получится без дополнительного набора позиции). Можно ставить отрицательные значения и это будет сокращение позиции.

Кстати, спасибо вам за то, что есть возможность написать этот пост. При написании был выявлен баг в тестере.

( Читать дальше )

В этом видео уроке мы продолжим изучать программу optionworkshop, поговорим о роллировании позиции и определим, сколько нам принесла наша позиция.

Видео урок 1 — тут

Видео урок 2 — тут

( Читать дальше )