Какое-то время назад, Тимофей делал опрос кто как ищет закономерности для торговли. Предложу здесь и свой вариант.

Все кто интересуется хедж-фондами знает такого персонажа как Рэй Далио. Советую зайти к нему на сайт Bridgewater, там выложено много полезной исследовательской информации (не реклама). Так вот, у него предложен интересный подход к макро анализу, на основании матрицы роста и инфляции. В зависимости от разных состояний экономики (например, рост вверх и инфляция  вверх) произведен анализ какой из видов актива лучше всего себя ведет (акции, облигации, товары, TIPS и т.д.)

Так вот, определив, что, например, commodities будут расти согласно текущему состоянию экономики (а точнее ожиданиям относительно состояния экономики) и сформировав свой bias торговли вверх, можно торговать commodities любым из торговых инструментов (свечи, формации, индикаторы, фибоначи, и т.д.) и торговать со стат. преимуществом. И получается, что для успешной торговли важны не инструменты торговли, а bias движения цены на основании фундаментального анализа для получения стат. преимущества.

( Читать дальше )

Шикарное исполнение стойки на шесть мониторов за 24 000р.
Регулировка всех шести головок.
Регулировка по высоте.
Самое главное достоинство, это то что она переносная!
Не надо крепить к столу. Основание очень устойчивое.
 

( Читать дальше )

Есть стандартный прием технического анализа — обнаружение расхождения (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) между поведением цены и показаний индикатора. Это мощный разворотный сигнал считается. Аналитик Frank Gretz обращает наше внимание на другой тип дивергенции. Это дивергенция индекса и акций. Во время роста на рынках акции показывают новые максимумы, и индекс акций в целом так же демонстрирует новые прорывы максимальных значений. Это фаза активного роста. Однако Франк анализирует момент завершения бычьего тренда и обращает внимание, что на этой фазе работает другое правило — индекс продолжает бить свои максимумы, а количество акций следующих такому поведения значительно падает. Это признак завершения роста.

В мае 2013 года 925 акций широкого американского рынка показывали максимумы за 52 недели. А в марте этого года этот показатель снизился очень значительно — до 512 эмитентов. При этом индекс S&P500 показал новые максимумы. Эта дивергенция и является сигналом к вероятному завершению бычьего рынка. Будьте внимательны! 


Читать далее на  tradernet.ru

хотите заработать на рынках? я могу подсказать как.
речь пойдет о самой простейшей системе, которую может торговать вообще любой человек. работает как на фртс, так и на акциях. я привык торговать фртс, хотя иногда, когда вижу хороший сетап, приторговываю и сбером.
сегодня, погуглив, я подивился тому, что такой простейшей системе вообще не уделено внимание и потому решил описать её с картинками для более полного понимания всей картины.
итак, в чем суть этой системы? суть проста — входим на стопах лонгистов, либо шортистов. главное — понять, где мы находимся на графике — «внизу» или «вверху» для того, чтобы правильно войти используя ошибочные действия наших контрагентов. стоп в таком случае для фртс не превышает 200 пунктов, что сооветствует при полном плече около 2% риска на сделку. плечо можно варьировать, разумеется. при срыве стопов, как правило, вылазит хороший объём этих самых стопов, что может дополнительно сигнализировать о том, что пора входить в позицию. из минусов можно отметить психологический дискомфорт при входе контртренд, когда рынок прёт против вас, ускоряясь в последней точке на стопах. но он проходит тогда, когда приходит уверенность в том, что это самый правильный вход, если рассуждать здраво.
рассмотрим несколько недавних примеров для входа в сделку

( Читать дальше )

EBITDA — в грубом приближении является денежным потоком, который используется для оценки стоимости бизнеса/акций. Чем выше — тем дороже. Это лишь один из факторов, но, пожалуй, самый основной. И с этой точки зрения, пока наблюдается медвежья дивергенция с рынком...




( Читать дальше )

Проанализировав свой предыдущий пост на эту же тему, понял, что можно излагаться яснее, плюс новые доосмысления. Поэтому напишу еще раз. Мотивация писать — самоанализ.

Кратко о моем торговом опыте:
Более 7 лет активной торговли на ФОРТСе, NNA (америка) — интрадей — плюс среднесрок — от дня до недели. Очень много слитых депозитов. Очень большой опыт торговли с большими плечами.

Итог — последние пару лет четкое понимание и практическое исполнение правильной модели работы на любой фазе рынка.

Теперь собственно говоря о трейдинге. Я раскрою все основые моменты теоретические моменты, понимая, что два момента — а именно зайти, закрыться, уметь вести позицию если что не так и соответственно как база этого — дисциплина — это очень дорогие вещи, которые взрастить в себе может как я уже писал очень маленький процент людей в принципе (по природе и по судьбе), а из тех кто это может сделать еще должен прожить на рынке хотя бы 3-5 лет. Поэтому конкурентов бояться смысла нет, более того, я был бы рад найти коллегу — профессионала с реальными достижениями.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )