Т.к. больше смотрю минутный график фуча, то обратил внимание на повторяющиеся свечные «паттерны». Да взять любой тайминг, на нем можно встретить много таких паттернов. Раньше я только слышал, что есть какой-то молот и висельник, и решил найти все свечные паттерны, которые видел на графике фуча. Составил небольшой список основных свечных моделей. В список вошли и такие, которые не попадались на глаза, т.к. смотрел только по минутному графику.




( Читать дальше )

Практика показывает, что большая часть их начинаний заканчивается провалом
Рано или поздно любой хороший трейдер или управляющий начинает мечтать о собственном фонде. Это довольно распространенный вариант продолжения карьеры. Так поступают финансисты в России и за рубежом. В США сегодня это особенно заметное явление благодаря правилу Волкера, вступившему в силу в 2010 году. Оно в частности, запрещает банкам США, использующим гарантии правительства, инвестировать деньги вкладчиков в хедж-фонды в объеме превышающим 3% капитала банка.
Правило было разработано после того, как стало известно, что собственные трейдинговые подразделения шести крупнейших американских банков потеряли за время кризиса $15,8 млрд. Из-за этого управляющие хедж-фондов крупных банков с Wall Street оказались не у дел – соотвествующие  подразделения были закрыты. Многие из талантливых и успешных трейдеров, естественно, открыли собственные фонды. 
Большинство из этих талантов не испытывают никаких трудностей в привлечении денег. По сведениям агентства Bloomberg, только бывшие трейдеры Goldman Sachs, за последние два года получили от инвесторов $4,5 млрд. Американский Forbes в апреле опубликовал список из семи бывших трейдеров, запустивших или запускающих собственные фонды, порекомендовав внимательно следить за их успехами.


( Читать дальше )

В оптимизации своей ТС я подошол к тому что было бы неплохо научиться урезать убытки и увеличивать прибыль (статистика прибыльных-убыточных зделок есть, потенциал зделки учтен, процент откапитала тоже).
Я прошарил весь инет и не нашол хороших систем управления капиталом — везде чего то не хватало. 
Перейдем к делу.
В каждой ТС есть процент просадок и прибыли отработанный на истории, например это самая средняя система — 50 на 50.
Так же мы знаем что бывают подряд несколько просадок — это может зависеть как от системы так и от трейдера если он торгует руками.
Так же мы знаем что тренд или любое хорошее движение которое дает много денег можно разделить на 4-е части: 1. зарождение; 2. тренд; 3. кульминация; 4. затухание.

Мы знаем что тренд может зарождаться но так и не продолжить свое движение — это именно тот самый момент когда решается правильно ли мы встали в позицию. И по этому здесь я предлагаю вставать 1к. (кол-о контрактов будет указанно в еденицах а не в процентах — важна суть, а не процент от капитала т.к. каждый уже сам подстроет этот показатель). В итоге мы будем терять гораздо меньше если придется закрыть позицию.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.
 
Статью разбиваю на три части:

В первой части приведу краткое описание самого индикатора RSIи его алгоритма. А также приведу описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Во второй части приведу примеры формирования торговых сигналах на графиках различных типов инструментов – срочный рынок FORTS, рынок FOREX, спот-рынок (первый и второй эшелоны).

В третьей части подробно разберу back-тестинг стратегии RSIна дневном графике ММВБ за период 2002-2012 гг.

Привожу графический пример того, как выглядит дневной график индекса ММВБ по предлагаемой вашему вниманию системе:



( Читать дальше )

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

Адаптер QUIKLiveTrading предназначен для создания связи между программой технического анализа Wealth-Lab и информационно-торговой системой QUIK.
 
В результате создания такой связи появляется возможность полностью автоматизировать отправку торговых приказов из Wealth-Lab в QUIK.
 

 
 
Еще раз вкратце перечислю основные возможности программы QUIKLiveTrading:
 
 

• Получение исторических данных, используя API терминала QUIK (минимальный таймфрейм — 1 тик, максимальный         таймфрейм — 1 месяц);

 

( Читать дальше )

Без знания понятия торговли вы торговать не сможете. Даже чтобы открыть какую-нибудь сделку нужно знать психологию.Я уверен, что большинство людей будут чувствовать страх. А это нормально, так как мы все люди. Я тоже чувствовал страх, но прошло время, и я себя дисциплинировал с помощью нескольких уроков. И решил эту проблему. Поймите, когда вы на рынке, вы должны соблюдать правила. Дисциплина и психология трейдинга это единое целое. Вы должны это понять. Да, с однойстороны, это кажется легко, на самом деле, все наоборот. Почему? Потому что речь идет о реальных деньгах, и поэтомутрейдеры начинают думать совсем по-другому. У них появляются эмоции. Как это вообще происходит, вот реальный пример: Они держат убыточные позиции, в надежде на то, что рынок развернется. И будут в плюсе. А в итоге их закрывают по margin call.Это неправильно, но это их правила, и вы должны их соблюдать. Только при соблюдении этих простых правил, Вы сможете выжить на рынке. На первом этапе своей торговли, заведите себе психологический дневник, пишите там все то, чтовы чувствуете. Когда открыли сделку, когда закрыли, и что на тот момент вы чувствовали. И ведите его до того момента, покане избавитесь от этих чувств. Я вёл свой психологический дневник полгода, писал 6 дней в неделю, с понедельника по пятницуи воскресенье, писал там все. Писал абсолютно все чувства, эмоции, то, что я мог чувствовать. Я старался себя где-тосдерживать, у меня это получилось. И у вас это получится. Сейчас я приведу ряд реальных записей из моего дневника. Мне быочень хотелось, чтобы это послужило для вас примером.


( Читать дальше )

Копаясь в старых записях, нашел вот такую подборку цитат и советов известных трейдеров. Все запредельно просто и ничего нового в них нет, но в этих простых истинах, чаще всего и не видят грааль :)


 
Джордж Энджелл 
«Каждый день я иду на работу без всякого мнения, составленного заранее… рынок говорит мне сам, куда он стремится… мнения – это то, что вас подводит».
Совет для начинающих трейдеров. «Располагайте достаточным финансированием. У вас должен быть рисковый капитал, который вы можете себе позволить потерять. Не думайте о деньгах, думайте о рынке, а деньги сами о себе позаботятся».


( Читать дальше )

Что видим:
 

1. 19:26 — закрытие позиций на Rim2. ОИ уменьшился примерно на 50тыс.контрактов.
2. 19:27 — открытие позиций на Riu2. ОИ увеличился примерно на 50тыс.контрактов.
3. Адекватного изменения цены в эти минуты не было ни на одном из контрактов. Объемы также показывают намного меньшее количество сделок, прошедших в эти минуты.

Объяснение популярное на смарт-лабе ранее (две стороны договорились и провели взаимозачет в режиме переговорных сделок — кстати, а такой режим разве есть на ФОРТС? - результат этого взаимозачета отображается в количестве открытых позиций и никак не отражается в объеме прошедших сделок) для этой ситуации выглядит сильной натяжкой, т.к. здесь таких сторон должно быть три.
Для этого необходимо: 

1. Найти контрагента для закрытия позиций на старом контракте. 
2. Найти контрагента для  открытия позиций на  новом контракте (!).
3. Договориться о проведении с ними сделок практически в одно и то же время (!!)

( Читать дальше )

Два  интереснейших поста задали высокую планку дискуссии о том что такое биржа и для чего она.
http://smart-lab.ru/blog/60211.php
http://smart-lab.ru/blog/60317.php

Для меня это совсем не праздный вопрос, т.к. в ответе на него сидит «зерно» той идеологии, которая служит основой моей техники — Market Profile.

Разберу некоторые моменты, которые лежат на порверхности:
" Биржа производит оценку активов, это основное ее назначение", имхо, не основное и вообще не так. Основная задача биржи и её предназнавчение — это способствовать торгам. Если вы нажимаете на кнопочку, то ваш брокер и Рома Горюнов) — пребывают в полнейшем счастье!  На этом можно и закончить!))))
Другое дело как вас заставить нажимать на кнопочку? И вот тут начинается основная «химия».  Мне как стороннику объёмного анализа часто приходится слышать, что я занимаюсь чёрте чем, т.к. объёмы идут внебиржи, что делает крупняк никто не знает и  вообще, всё это разводки!
Это отчасти правильно. Но только отчасти. Дело в том, что способ, с помощью которого клиентов биржи «заставляют», «принуждают» к торгам — это создание ложной — относительно здравого смысла ( например, фундаментального анализа — денежных потоков и прочих соображений, насающихся «истинной» стоимости актива) так называемой «биржевой» стоимости. Эта стоимость связана только с текущей позицией Крупных субъеков биржи ( Игроков другого временного периода — Куклов). Вне всяких сомнений — это стоимость не имеет никакого отношения к реальности, но как всякое «зло» — оно обладает колоссальной силой и устойчивостью! Именно поэтому, биржевые движения практически всегда идут в разрез со «здравым смыслом». Именно поэтому, движения всегда такие устойчивые, потому что они по сути — разводные!!! Логика биржи «вывернута наизнанку».

( Читать дальше )